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资本市场线中，我们用（ ）／标准差来衡量总风险。
A.几何平均差
B.贝塔系数
C.方差
D.期望收益率
B.贝塔系数
C.方差
D.期望收益率
参考答案
参考解析
解析：资本市场线中，我们用方差／标准差来衡量总风险。
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考题
在资产组合和资产定价理论中,通常用β值和标准差来衡量风险。以下关于这两种指标的区别,说法正确的是()
A.β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险B.β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险C.β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险D.β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险E.β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险
考题
标准差和β系数都是用来衡量风险的，它们的区别是()。A:β系数只衡量系统风险，而标准差衡量整体风险
B:β系数只衡量非系统风险，而标准差衡量整体风险
C:β系数既衡量系统风险，又衡量非系统风险，而标准差只衡量系统风险
D:β系数衡量整体风险，而标准差只衡量非系统风险
考题
下列关于资本市场线的表述，错误的是（）。A.资本市场线是在均值标准差平面上，所有有效组合刚好构成连接无风险资产F与市场组合M的射线FM
B.资本市场线提供了衡量有效组合风险的方法
C.资本市场线揭示了有效组合的收益和风险之间的关系
D.资本市场线是沿着投资组合的有效边界，由风险资产和无风险资产构成的投资组合
考题
(2016年)β与标准差都是投资风险测度指标，不同在于（）。A.β衡量的是总风险，标准差衡量的是非系统风险
B.β衡量的是系统风险，标准差衡量的是非系统风险
C.标准差衡量的是总风险，β衡量的是系统风险
D.标准差衡量的是系统风险，β衡量的是非系统风险
考题
β与标准差都是投资风险测度指标，不同在于（）。A.β衡量的是总风险，标准差衡量的是非系统风险
B.β衡量的是系统风险，标准差衡量的是非系统风险
C.标准差衡量的是总风险，β衡量的是系统风险
D.标准差衡量的是系统风险，β衡量的是非系统风险
考题
下列关于资本市场线的理解，不正确的是（ ）。 A.资本市场线是存在无风险投资机会时的有效集
B.偏好风险的人会借入资金，增加购买风险资产的资本，以使期望报酬率增加
C.总标准差=Q×风险组合的标准差
D.投资者个人对风险的态度不仅影响借入和贷出的资金量，也影响最佳风险资产组合
考题
关于证券市场线和资本市场线的比较区别，以下表述错误的是（ ）。A.资本市场线决定最适合的资产配置点
B.资本市场线的斜率是市场组合的风险溢价
C.证券市场线用系统性风险（β值）衡量风险
D.资本市场线可以运用于有效投资组合
考题
资本市场中，纵坐标是总期望报酬率、横坐标是总标准差，根据：总期望报酬率=Q×风险组合的期望报酬率+(1-Q)×无风险利率，总标准差=Q×风险组合的标准差，可知（）。
Ⅰ．当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差>风险组合的标准差
Ⅱ．当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差=风险组合的标准差
Ⅲ．当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=0
Ⅳ．当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=1A.Ⅰ．Ⅲ
B.Ⅰ．Ⅳ
C.Ⅱ．Ⅲ
D.Ⅱ．Ⅳ
考题
资本市场线(CML)以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数是（）。
Ⅰ.市场组合的期望收益率
Ⅱ.无风险利率
Ⅲ.市场组合的标准差
Ⅳ.风险资产之间的协方差
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是（）。A、β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险B、β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险C、β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险D、β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险E、β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险
考题
单选题资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数的是()。
①市场组合的期望收益率
②无风险利率
③市场组合的标准差
④风险资产之间的协方差A
①②③B
②③④C
①②④D
①②③④
考题
多选题在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是()。Aβ值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险Bβ值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险Cβ值衡量系统风险，标准差衡量整体风险Dβ值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险Eβ值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险
考题
单选题下列关于证券市场线和资本市场线的区别中，说法正确的是（ ）。Ⅰ.在风险的衡量上，SML是用β值来衡量，CML是用标准差来衡量Ⅱ.在应用上，CML决定资产最合理的预期收益率（定价），SML决定最适合的资产配置点（资产配置）Ⅲ.斜率上，SML是市场组合的风险溢价，CML是市场组合的夏普比率Ⅳ.在适用范围上，CML是单个资产或投资组合，也可以是有效投资组合和无效投资组合，SML只适用于有效投资组合A
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB
Ⅰ、Ⅱ、ⅢC
Ⅰ、ⅢD
Ⅱ、Ⅳ
考题
多选题评价企业劳动定额水平的方法有（）A用实耗工时来衡量B用实测工时来衡量C用标准工时来衡量D通过估计的方法来衡量E用标准差来衡量
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