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（请给出正确答案）
当两种证券的相关系数为（ ）时，可得到无风险组合。
A:0
B:1
C:-1
D:上述都不对
B:1
C:-1
D:上述都不对
参考答案
参考解析
解析：从组合线的形状来看，相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是负完全相关的情况下，可获得无风险组合。在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定。
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考题
下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的有()。A.当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差为0B.当相关系数为0时，投资组合不能分散风险C.当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
考题
当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为零；当市场组合的期望收益率大于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么，其证券组合的收益率将高于β值恒等于1 的组合。
考题
对两种证券构成的组合，在不允许卖空的情况下，下列说法正确的有（ ）。
Ⅰ.完全负相关下，可获得无风险组合
Ⅱ.完全不相关下，可得到一个组合，期风险小于两个证券组合中任一证券的风险
Ⅲ.当两种证券的相关系数为0.5时，得不到一个组合使得组合风险小于单个证券的风险
Ⅳ组合的风险与两证券间的投资比例无关A.Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
考题
下列投资组合中，具有风险分散化效应的有（ ）。A.相关系数为0的A、B两种证券组合
B.相关系数为-1的A、C两种证券组合
C.相关系数为1的A、D两种证券组合
D.相关系数为0.5的B、C两种证券组合
考题
下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（ ）。
A.两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应
B.两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低
C.两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线
D.两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合
考题
关于两种资产构成的投资组合，以下表述错误的是（ ）A.当两种资产的收益相关系数为1时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交
B.当两种资产的收益相关系数为1时，投资组合的风险收益曲线变为直线
C.当两种资产的收益相关系数为-0.5变为0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少
D.当两种资产的收益相关系数为-1时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交
考题
下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的是（ ）。
A.当相关系数为－1时，风险可以充分地相互抵消
B.当相关系数为0时，投资组合能分散风险
C.当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险
D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
考题
关于相关系数的说法正确的是（）A、取值范围在+1与-1之间B、当相关系数大于0小于1时，证券组合的风险越大C、当相关系数取值为-1时两个证券彼此之间风险完全抵消D、理想的投资组合是相关系数为0的组合
考题
下列关于两种资产构成的投资组合的说法中，错误的是（）。A、当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交B、当两种资产的收益相关系数为从0.5变为-0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少C、当两种资产的收益相关系数为-l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交D、当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线变为直线
考题
多选题构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，下列说法正确的是( )。A如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为2%B如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%C如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为10%D如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%
考题
多选题关于相关系数的说法正确的是（）A取值范围在+1与-1之间B当相关系数大于0小于1时，证券组合的风险越大C当相关系数取值为-1时两个证券彼此之间风险完全抵消D理想的投资组合是相关系数为0的组合
考题
单选题以下关于组合中证券间的相关系数，说法正确的是（）A
当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是一致的，但变动程度不同B
当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是不一致的，但变动程度相同C
当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是一致的，并且变动程度也是相同的D
当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率之间没有什么关系
考题
单选题下列关于证券组合的说法中，不正确的是（）。A
对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5时强B
多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面C
相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应D
不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线
考题
单选题下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（ ）。A
两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应B
两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低C
两种证券之间的相关系数为t，机会集曲线是=条直线D
两种证券之间的相关系数接近=1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合
考题
单选题下列关于两种资产构成的投资组合的说法中，错误的是（）。A
当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交B
当两种资产的收益相关系数为从0.5变为-0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少C
当两种资产的收益相关系数为-l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交D
当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线变为直线
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