网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
当两种证券的相关系数为( )时，可得到无风险组合。
A.0
B.1
C.-1
D.上述都不对
参考答案
更多 “ 当两种证券的相关系数为( )时，可得到无风险组合。A.0B.1C.-1D.上述都不对 ” 相关考题
考题
下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的有()。A.当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差为0B.当相关系数为0时，投资组合不能分散风险C.当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
考题
对两种证券构成的组合，在不允许卖空的情况下，下列说法正确的有（ ）。
Ⅰ.完全负相关下，可获得无风险组合
Ⅱ.完全不相关下，可得到一个组合，期风险小于两个证券组合中任一证券的风险
Ⅲ.当两种证券的相关系数为0.5时，得不到一个组合使得组合风险小于单个证券的风险
Ⅳ组合的风险与两证券间的投资比例无关A.Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
考题
下列投资组合中，具有风险分散化效应的有（ ）。A.相关系数为0的A、B两种证券组合
B.相关系数为-1的A、C两种证券组合
C.相关系数为1的A、D两种证券组合
D.相关系数为0.5的B、C两种证券组合
考题
下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的是（ ）。
A.当相关系数为－1时，风险可以充分地相互抵消
B.当相关系数为0时，投资组合能分散风险
C.当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险
D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
考题
2、下列关于风险分散的论述错误的是（)。A．当两种证券为负相关时，相关系数越大，分散风险的效应就越大B．当两种证券为正相关时，相关系数越大，分散风险的效应就越小C．证券组合的风险是各种证券风险的加权平均值D．证券组合的风险不高于单个证券的最高风险
考题
下列关于风险分散的论述错误的是（)。A．当两种证券为负相关时，相关系数越大，分散风险的效应就越大B．当两种证券为正相关时，相关系数越大，分散风险的效应就越小C．证券组合的风险是各种证券风险的加权平均值D．证券组合的风险不高于单个证券的最高风险
热门标签
最新试卷