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某A公司的股票的贝塔值为1.2，昨天公布的市场年回报率为13%，现行的无风险利率是5010，某投资者观察到昨天该股票的年回报率为17%，假设市场是强有效的，那么( )。

A.昨天公布的是有关A公司的好消息
B.昨天公布的是有关A公司的坏消息
C.昨天没有公布有关A公司的住何消息
D.无从判断消息的好坏

参考答案

参考解析
解析：由CAPM模墅计算： Rs=5%+1.2×（13% - 5%)=14. 6%<17c70 昨天观测到过去的年回报率为17%，大于理论收益率14. 6qc，由于该投资为过去的投资，说明昨天公司的股价有所上升才导致回报率上升，因此昨天公布的是好消息。 注：此题与24题区别在于所看的回报率是已经发生的投资的回报率，而24题所看的回报率是未来投资的回报率，因为判断标准不同。
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