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VaR对风险的度量误差可能来自于（）因素。

A:数据来源
B:样本变化
C:模型选择
D:头寸变化

参考答案

参考解析
解析：VaR对风险的度量存在误差，主要有以下原因：①VaR对未来的损失是基于历史数据，显然很多时候这并不符合实际；②VaR是在特定的假设条件下进行的，如数据分布的正态性等，而实际数据与假设可能不符合，如具有厚尾性等；③VaR会受到样本变化的影响，不同时期的数据和抽样周期的不同都会影响到其数值的大小。
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考题 VaR法来自于（ ）的融合。 A．资产波动陛分析方法 B．资产定价和资产敏感性分析方法 C．对风险因素的统计分析 D．对风险因素的定性分析
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考题 VaR模型来自于（ ）理论的融合。 A.资产定价和资产敏感性分析方法 B.对风险因素的统计分析 C.对资产收益率的估计分析 D.对金融衍生工具的开发
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考题 VaR模型来自于()理论的融合。A:资产定价和资产敏感性分析方法 B:对风险因素的统计分析 C:对资产收益率的估计分析 D:对金融衍生工具的开发
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考题 VaR是在特定的假设条件下进行的，因此VaR的度量结果存在误差。（）
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考题 下列关于VaR的说法中，正确的是（）。A、均值VaR是以均值作为基准来测度风险B、均值VaR度量的是资产价值的平均损失C、零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险D、零值VaR度量的是资产价值的相对损失
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