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题目内容 （请给出正确答案）
VaR对风险的度量误差和失真可能来自于()因素。

A:模型选择
B:数据来源
C:头寸变化
D:样本变化

参考答案

参考解析
解析：虽然vaR方法得到了风险管理工作者的广大认同，但是VaR方法也有缺陷。在使用过程中应当关注以下几个方面的问题：①VaR没有结出最坏情景下的损失；②vaR的度量结果存在误差，首先，vAR对未来的损失是基于历史数据，显然很多时候这并不符合实际；其次，vaR是特定的假设条件下进行的，如数据分布的正态性等，而实际数据与假设可能不符合；最后，vaR受到样本变化的影响，不同时期的数据和抽样周期的不同都会影响到其数值的大小；③头寸变化造成风险失真。
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考题 VaR法来自于（ ）的融合。A．资产波动性分析方法B．资产定价和资产敏感性分析法C．对风险因素的统计分析D．对风险因素的定性分析E．以上都不对
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考题 关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（　　）。A、VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平X％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 B、在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平△p，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 C、△p为金融资产在持有期△t内的损失 D、该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
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考题 VaR对风险的度量误差可能来自于（）因素。A:数据来源B:样本变化C:模型选择D:头寸变化
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考题 VaR模型来自于（ ）理论的融合。 A.资产定价和资产敏感性分析方法 B.对风险因素的统计分析 C.对资产收益率的估计分析 D.对金融衍生工具的开发
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考题 以下关于风险价值（VaR）的说法正确的是（）。A.VaR是对未来损失风险的事前预测 B.VaR考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应 C.VaR具有传统计量方法不具备的特性和优势 D.VaR已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段 E.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素
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