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如果A、B两种资产的相关系数为-1,A的标准差为15%,B的标准差为7%,在等比投资的情况下,该资产组合的标准差为( )。

A、8%
B、11%
C、10%
D、4%

参考答案

参考解析
解析:标准差=50%×15%-50%×7%=4%
更多 “如果A、B两种资产的相关系数为-1,A的标准差为15%,B的标准差为7%,在等比投资的情况下,该资产组合的标准差为( )。A、8% B、11% C、10% D、4%” 相关考题
考题 构成投资组合的证券甲和证券乙,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为2%。 ( )A.正确B.错误

考题 构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为2%。 ( )A.正确B.错误

考题 下列说法不正确的是( )。A.相关系数为1时,两种资产组成投资组合的期望收益率是各自收益率的加权平均数B.相关系数为1时,两种资产组成投资组合的标准差是各自标准差的加权平均数C.相关系数为1时,两种资产组成投资组合的标准差是各自标准差的算术平均数D.相关系数为-1时,两种资产组成投资组合的期望收益率是各自收益率的加权平均数

考题 下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,不正确的是( )。A、如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数B、如果相关系数为-1,则投资组合的标准差最小,甚至可能等于0C、如果相关系数为0,投资组合也可能会分散风险D、只要相关系数小于1,则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数

考题 如果A、B两种证券的相关系数为1,A的标准差为18%,B的标准差为10%,在等比例投资的情况下,该证券组合的标准差等于()。A、28%B、14%C、8%D、18%

考题 构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和 8%。在等比例投资的情况下,如果二种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为2%。 ( )A.正确B.错误

考题 对于两种证券组成的投资组合,当相关系数为1时,投资组合收益率的标准差为单项资产收益率标准差的简单平均数。 ( )

考题 构成资产组合的证券A和证券B,其收益率的标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,该组合收益率的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合收益率的标准差为2%。 ( )

考题 构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果二种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-l,则该组合的标准差为2%。 ( )

考题 构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为18%和30%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,则该组合的标准差为(  )。A.24% B.20% C.19% D.15%

考题 假设A证券的期望报酬率为10%,标准差是12%。B证券的预期报酬率是18%,标准差是20%。假设等比例投资于两种证券,即各占50%。   要求:(1)计算该组合的期望报酬率;   (2)如果两种证券的相关系数等于1,计算组合的标准差;   (3)如果两种证券的相关系数是0.2,计算组合的标准差。

考题 构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和10%。在等比例投资的情况下,下列结论正确的有( )。A.如果相关系数为-1,则组合标准差为1% B.如果相关系数为1,则组合标准差为11% C.如果相关系数为0,则组合标准差为7.81% D.组合标准差最大值为11%,最小值为1%

考题 (2017年)假设资产1的预期收益率为9%,标准差为0.2,资产2的预期收益率为7%,标准差为0.12,两种资产的相关系数大于0但小于1。在不允许卖空的前提下,以资产1和资产2构建投资组合,这一投资组合的标准差不可能是()。A.0 B.0.13 C.0.15 D.0.19

考题 如果A.B两种资产的相关系数为-1,A的标准差为15%,B的标准差为7%,在等比投资的情况下,该资产组合的标准差为( )。A.8% B.11% C.10% D.4%

考题 某资产组合包含两个资产,权重相同,资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0.5,资产2的标准差为19.50,则资产1的标准差为(  )。A.1 B.10 C.20 D.无法计算

考题 构成资产组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为2%。( )

考题 如果A、B两种资产的相关系数为-1,A的标准差为15%,B的标准差为7%,在等比例投资的情况下,两项资产组合的标准差等于()。A.8% B.11% C.10% D.4%

考题 如果整个市场投资组合收益率的标准差是0.1,某种资产和市场投资组合的相关系数为0.4,该资产的标准差为0.5,则该资产的β系数为(  )。A.1.79 B.0.2 C.2 D.2.24

考题 如果A、B两种资产的相关系数为-1,A的标准差为15%,B的标准差为7%,在等比例投资的情况下,该资产组合的标准差等于()。A、8%B、11%C、10%D、4%

考题 下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,正确的是()。A、如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数B、如果相关系数为-1,则投资组合的标准差最小,甚至可能等于0C、如果相关系数为0,则投资组合不能分散风险D、如果相关系数为-1,则投资组合不能分散风险

考题 某资产组合包含两个资产,权重相同,资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0.5,资产2的标准差为19.50,则资产1的标准差为()。A、1B、10C、20D、无法计算

考题 判断题构成资产组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为2%。( )A 对B 错

考题 多选题构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,下列说法正确的是( )。A如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为2%B如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%C如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为10%D如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为2%

考题 单选题构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为(  )。A 2%B 4%C 6%D 8%

考题 多选题下列关于两项资产构成的投资组合的表述中,正确的有( )。A如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数B如果相关系数为-1,则投资组合的标准差最小,甚至可能等于0C如果相关系数为0,则表示不相关,但可以降低风险D只要相关系数小于1,则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数

考题 单选题下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,正确的是()。A 如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数B 如果相关系数为-1,则投资组合的标准差最小,甚至可能等于0C 如果相关系数为0,则投资组合不能分散风险D 如果相关系数为-1,则投资组合不能分散风险

考题 单选题如果A、B两种资产的相关系数为-1,A的标准差为15%,B的标准差为7%,在等比例投资的情况下,该资产组合的标准差等于()。A 8%B 11%C 10%D 4%