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下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，正确的是（）。
- A、如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
- B、如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
- C、如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险
- D、如果相关系数为-1，则投资组合不能分散风险
参考答案
更多 “下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，正确的是（）。A、如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数B、如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0C、如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险D、如果相关系数为-1，则投资组合不能分散风险” 相关考题
考题
下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的是( )。A、如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数B、如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0C、如果相关系数为0，投资组合也可能会分散风险D、只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
考题
下列说法不正确的有( )。A．在实际中，两项资产的收益率具有完全正相关的情况很常见B．如果两项资产的收益率具有完全负相关关系，则构成的资产组合中不包拓非系统风险C．如果两项资产构成的组合的收益率等于两项资产的收益率的加权平均数，则说明两项资产的收益率具有完全正相关关系D．如果两项资产构成的组合收益率的标准差等于两项资产收益率标准差的加权平均数，则说明两项资产的收益率具有完全正相关关系
考题
无论是两项资产还是多项资产构成的投资组合，组合中资产之间的相关系数发生变化时，投资组合的收益率都不会低于所有单个资产中的最低收益率，投资组合的风险也不会高于所有单个资产中的最高风险。 ( )A．正确B．错误
考题
下列有关两项资产收益率之间相关系数的表述正确的有（ ）。A．当相关系数为1时，投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险B．当相关系数为-1时，投资两项资产的组合风险抵销效果最好C．当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能分散风险D．当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以分散风险
考题
下列有关两项资产收益率之间的相关系数说法中，正确的有（ ）。
A.当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险
B.当相关系数为-1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险
C.当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险
D.两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小
E.当相关系数为1时，投资两项资产的组合可以降低风险
考题
下列有关两项资产收益率之间的相关系数说法中，正确的有（ ）。A、当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险
B、当相关系数为-1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险
C、当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险
D、两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小
E、当相关系数为1时，投资两项资产的组合可以降低风险
考题
在投资比例相同的情况下，下面对相关系数的表述中正确的是（）（假设不考虑系统风险）。
I如果两项资产的相关系数为0，那么投资组合不能降低风险
II如果两项资产的相关系数为-1，那么投资组合没有任何风险
III如果两项资产的相关系数为1，那么不能抵消任何风险
IV两项资产的相关系数越大，投资组合风险分散效果也越大A.II、III、IV
B.II、III
C.III、IV
D.I、II、IV
考题
对于两项资产的投资组合，下列各项中会导致投资组合标准差小于各单项资产标准差的加权平均数的有（ ）。
A.两项资产的相关系数等于1
B.两项资产的相关系数等于0
C.两项资产的相关系数等于-1
D.两项资产的相关系数等于0.8
考题
当两项资产收益率之间的相关系数为0时，下列有关表述正确的有（）。A.两项资产收益率之间没有相关性
B.投资组合的风险最小
C.投资组合可分散的风险效果比正相关的效果大
D.投资组合可分散的风险效果比负相关的效果小
E.两项资产收益率之间存在较弱的相关性
考题
由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中，资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率，在限制卖空的情形下，下列表述正确的是（ ）A.投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的投资收益率之间
B.投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率
C.投资组合的预期收益率大于资产A的预期收益率
D.投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关
考题
下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的有（ ）。
A.如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
B.如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
C.如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险
D.只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
考题
下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，正确的有（ ）。
A.如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数
B.如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
C.如果相关系数为0，则表示不相关，但可以降低风险
D.只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
考题
下列关于相关系数的说法中，正确的有（ ）。A.当两项资产的收益率具有正相关的关系时，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值
B.当两项资产的收益率不相关的时候，这样的组合不能降低任何风险
C.当相关系数为-1的时候，两项资产的风险可以充分地相互抵消
D.当两项资产的收益率完全正相关的时候，投资组合不能降低任何的风险
考题
关于投资组合、资产配置和投资规划的关系，下列说法中正确的是( )。A、投资组合包含在资产配置的方案中
B、资产配置的方案包含在投资组合中
C、资产配置包含在投资规划的决策中
D、投资规划包含在资产配置中
E、投资规划和资产配置没有关系
考题
下列关于两项风险性资产构成的投资组合中，正确的是（）。A、如果两项资产的相关系数为0，此时有可能构成风险为零的投资组合B、如果两项资产的相关系数为1，有可能构成无风险投资组合C、如果两项资产完全负相关，有可能构成无风险资产组合D、无论它们的相关系数如何，都无法组成无风险组合
考题
多选题关于投资组合、资产配置和投资规划的关系，下列说法中正确的是（）。A投资组合包含在资产配置的方案中B资产配置的方案包含在投资组合中C资产配置包含在投资规划的决策中D投资规划包含在资产配置中E投资规划和资产配置没有关系
考题
单选题下列有关两项资产收益率之间的相关系数表示不正确的是（ ）。A
当相关系数为1时，投资两项资产不能抵销任何投资风险B
当相关系数为－1时，投资两项资产可以最大程度地抵销风险C
当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能降低风险D
两项资产之间的负相关程度越高，其投资组合可分散的投资风险的效果越大
考题
多选题下列关于两项资产构成的投资组合的表述中，正确的有（ ）。A如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数B如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0C如果相关系数为0，则表示不相关，但可以降低风险D只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
考题
单选题由资产人和资产B这两个风险资产构成的投资组合中，资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率，在限制卖空的情形下。下列表述正确的是（）。A
投资组合的预期收益率大于资产A的预期收益率B
投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的预期收益率之间C
投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关D
投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率
考题
多选题下列有关两项资产收益率之间的相关系数表述正确的有（ ）。A当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险B当相关系数为－1时，投资两项资产的风险可以充分抵消C当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以抵消风险D两项资产之间的相关性越大，其投资组合分散投资风险的效果越大
考题
多选题下列有关投资组合风险与收益的描述中，正确的是（）。A除非投资于市场组合，否则投资者应该通过投资于市场组合和无风险资产所构成的组合来实现在资本*市场线上的投资B当资产间的预期收益率并非完全正相关时，资产组合理论表明多样化投资是有益的C若两种资产完全正相关，资产组合后的风险完全抵消D风险资产与无风险资产所构成的资产组合是一条直线
考题
单选题下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，正确的是()。A
如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数B
如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0C
如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险D
如果相关系数为-1，则投资组合不能分散风险
考题
单选题由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中，资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率，在卖空被限制的情形下，下列表述正确的是（ ）。[2017年9月真题]A
投资组合的预期收益大于资产A的预期收益率B
投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的投资收益率之间C
投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率D
投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关
考题
单选题下列关于两项风险性资产构成的投资组合中，正确的是（）。A
如果两项资产的相关系数为0，此时有可能构成风险为零的投资组合B
如果两项资产的相关系数为1，有可能构成无风险投资组合C
如果两项资产完全负相关，有可能构成无风险资产组合D
无论它们的相关系数如何，都无法组成无风险组合
考题
多选题当两项资产收益率之间的相关系数为0时，下列有关表述正确的有（ ）。A两项资产收益率之间没有相关性B投资组合的风险最小C投资组合可分散的风险效果比正相关的效果大D投资组合可分散的风险效果比负相关的效果小
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