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题目内容
（请给出正确答案）
（2019年）甲投资组合由证券X和证券Y组成，X占40%，Y占60%。下列说法中，正确的有（）。
A.甲的期望报酬率＝X的期望报酬率×40%＋Y的期望报酬率×60%
B.甲期望报酬率的标准差＝X期望报酬率的标准差×40%＋Y期望报酬率的标准差×60%
C.甲期望报酬率的变异系数＝X期望报酬率的变异系数×40%＋Y期望报酬率的变异系数×60%
D.甲的β系数＝X的β系数×40%＋Y的β系数×60%
B.甲期望报酬率的标准差＝X期望报酬率的标准差×40%＋Y期望报酬率的标准差×60%
C.甲期望报酬率的变异系数＝X期望报酬率的变异系数×40%＋Y期望报酬率的变异系数×60%
D.甲的β系数＝X的β系数×40%＋Y的β系数×60%
参考答案
参考解析
解析：只有在相关系数为＋1的情况下，投资组合的标准差才等于单项资产标准差的加权平均数，本题中没有说相关系数为＋1，所以，选项B的说法不正确。由于期望报酬率的变异系数＝期望报酬率的标准差／期望报酬率，所以，选项C的说法不正确。
更多 “（2019年）甲投资组合由证券X和证券Y组成，X占40%，Y占60%。下列说法中，正确的有（）。 A.甲的期望报酬率＝X的期望报酬率×40%＋Y的期望报酬率×60% B.甲期望报酬率的标准差＝X期望报酬率的标准差×40%＋Y期望报酬率的标准差×60% C.甲期望报酬率的变异系数＝X期望报酬率的变异系数×40%＋Y期望报酬率的变异系数×60% D.甲的β系数＝X的β系数×40%＋Y的β系数×60%” 相关考题
考题
现有X与Y两种有价证券可供投资者选择，X有价证券预期收益率为 18%，Y有价证券预期收益率为15%，投资者将资金投资X与Y有价证券的比例为60%和40%，那么该投资者有价证券组合的预期收益率为( )。A．16.8%B．21.6%C．12.8%D．14.4%
考题
下列关于函数依赖的叙述中，______是不正确的。A．由X-＞Y，X-＞Z，有X-＞YZB．由XY-＞Z，有X-＞Z，Y-＞ZC．由X-＞Y，WY-＞Z，有XW-＞ZD．由X-＞Y及Z包含于Y，有X-＞Z
考题
某投资者拟用证券X和证券Y进行组合投资，假设证券X和证券Y的预期收益率分别是：18%和l5%，他的资金投资在x和Y上的比例为60%和40%，那么该投资组合的预期收益率是（ ）。A．16%B．15.8%C．16.8%D．16.5%
考题
假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普指数，下列说法正确的是()。A:资产组合X的业绩较好
B:资产组合Y的业绩较好
C:资产组合X和资产组合Y的业绩一样好
D:资产组合X和资产组合Y的业绩无法比较
考题
甲、乙两个企业2018年投入的研发经费之和总计占收入之和的12%，其中甲企业的收入是乙企业的2倍，投入的研发经费比乙企业多50%，如甲、乙企业投入的研发经费占各自收入的比重分别为x%和y%，则有：A.x-y＜-5
B.-5≤x-y＜0
C.0≤x-y＜5
D.x-y≥5
考题
甲公司拟投资于两种证券X 和Y，两种证券期望报酬率的相关系数为0.3，根据投资X 和Y 的不同资金比例测算，投资组合期望报酬率与标准差的关系如下图所示，甲公司投资组合的有效集是（ ）。A.XR 曲线
B.X、Y 点
C.RY 曲线
D.XRY 曲线
考题
甲投资组合由证券X和证券Y各占50%组成。下列说法中，正确的有（ ）。A.甲的期望报酬率=X的期望报酬率×50%+Y的期望报酬率×50%
B.甲期望报酬率的标准差=X期望报酬率的标准差×50%+Y期望报酬率的标准差×50%
C.甲期望报酬率的变异系数=X期望报酬率的变异系数×50%+Y期望报酬率的变异系数×50%
D.甲的β系数=X的β系数×50%+Y的β系数×50%
考题
甲投资组合由证券X 和证券Y 组成，X 占40%，Y 占60%。下列说法中，正确的有（ ）。A.甲的期望报酬率＝X 的期望报酬率×40%＋Y 的期望报酬率×60%
B.甲期望报酬率的标准差＝X 期望报酬率的标准差×40%＋Y 期望报酬率的标准差×60%
C.甲期望报酬率的变异系数＝X 期望报酬率的变异系数×40%＋Y 期望报酬率的变异系数×60%
D.甲的β系数＝X 的β系数×40%＋Y 的β系数×60%
考题
市场上有两种风险证券 X 和 Y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险不低于二者 加权平均风险的有（ ）。
A.X 和 Y 期望报酬率的相关系数是 0
B.X 和 Y 期望报酬率的相关系数是-1
C.X 和 Y 期望报酬率的相关系数是 0.5
D.X 和 Y 期望报酬率的相关系数是 1
考题
甲公司有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，由X 、Y、Z 三种股票构成，资金权重分别为40%，30%和30%， β系数分别为2.5，1.5 和1。其中X 股票投资收益率的概率分布如下：
Y、Z 预期收益率分别为10%和8%，无风险利率4%， 市场组合必要收益率9%。
求
（1）X 股票预期收益率?
（2）证券组合预期收益率?
（3）证券组合β系数?
（4）利用资本资产定价模型，计算证券组合的必要收益率，判断是否值得投资?
考题
甲公司现有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，该组合由X、Y、Z三种股票构成，资金权重分别为40%、30%和30%，β系数分别为2.5、1.5和1，其中X股票投资收益率的概率分布如下表所示。
Y、Z股票的预期收益率分别为10%和8%，当前无风险利率为4%，市场组合的必要收益率为9%。
要求：
（1）计算X股票的预期收益率。
（2）计算该证券组合的预期收益率。
（3）计算该证券组合β系数。
（4）利用资本资产定价模型计算该证券组合的必要收益率，并据以判断该证券组合是否值得投资。
考题
（2019年）甲公司现有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，该组合由X、Y、Z三种股票构成，资金权重分别为40%、30%、30%，β系数分别为2.5、1.5和1.0。其中X股票投资收益率的概率分布如下：
Y、Z股票的预期收益率分别为10%和8%，当前无险收益率为4%，市场组合的必要收益率为9%。
要求：
（1）计算X股票的预期收益率。
（2）计算该证券组合的预期收益率。
（3）计算该证券组合的β系数。
（4）利用资本资产定价模型计算该证券组合的必要收益率，并据以判断该证券组合是否值得投资。
考题
市场上有两种有风险证券x和y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（ ）。
A.x和y期望报酬率的相关系数是0
B.x和y期望报酬率的相关系数是－1
C.x和y期望报酬率的相关系数是1
D.x和y期望报酬率的相关系数是-0.5
E.x和y期望报酬率的相关系数是0.5
考题
如果证券X和证券Y都是充分分散的投资组合，无风险收益率为3%，证券X和证券Y的贝塔系数分别为1和0.25，预期收益率分别为13%和7%，据此可以推断证券X和证券Y（）A、都处于均衡状态B、存在套利机会C、都被低估D、都是公平定价
考题
市场上有两种有风险证券x和y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（）。A、X和y期望报酬率的相关系数是0B、X和y期望报酬率的相关系数是-1C、x和y期望报酬率的相关系数是1D、x和y期望报酬率的相关系数是0.5
考题
某证券组合由X、Y、Z三种证券组成，它们的预期收益率分别为10%、16%、20%，它们在组合中的比例分别为30%、30%、40%，则该证券组合的预期收益率为（）。A、15.3%B、15.8%C、14.7%D、15.0%
考题
单选题假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普比率，下列说法正确的是（）A
资产组合X的业绩较好B
资产组合Y的业绩较好C
资产组合X和资产组合Y的业绩一样好D
资产组合X和资产组合Y的业绩无法比较
考题
单选题甲公司拟投资于两种证券X和Y，两种证券期望报酬率的相关系数为0．3。根据投资X和Y的不同资金比例测算，投资组合期望报酬率与标准差的关系如下图所示。甲公司投资组合的有效集是()。A
X、Y点B
XR曲线C
RY曲线D
XRY曲线
考题
单选题假设组合P由两个证券组合X和Y构成，组合X的期望收益和风险水平都较组合Y高，且组合X和Y在P中的投资比重为0.48和0.52.那么（）A
组合P的风险高于X的风险B
组合P的风险高于Y的风险C
组合P的期望收益高于X的期望收益D
组合P的期望收益高于Y的期望收益
考题
单选题如果证券X和证券Y都是充分分散的投资组合，无风险收益率为3%，证券X和证券Y的贝塔系数分别为1和0.25，预期收益率分别为13%和7%，据此可以推断证券X和证券Y（）A
都处于均衡状态B
存在套利机会C
都被低估D
都是公平定价
考题
多选题市场上有两种有风险证券x和y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有()。AX和y期望报酬率的相关系数是0BX和y期望报酬率的相关系数是-1Cx和y期望报酬率的相关系数是1Dx和y期望报酬率的相关系数是0.5
考题
单选题某证券组合由X、Y、Z三种证券组成，它们的预期收益率分别为10%、16%、20%，它们在组合中的比例分别为30%、30%、40%，则该证券组合的预期收益率为（）。A
15.3%B
15.8%C
14.7%D
15.0%
考题
单选题下列关于函数依赖的叙述中，（）条不正确。A
由X→Y，Y→Z，有X→YZB
由XY→Z，X→Z，有X→Z，Y→ZC
由X→Y，WY→Z，有XW→ZD
由X→Y，及Y→Z，有X→Z
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