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单选题
假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普比率，下列说法正确的是（）
A
资产组合X的业绩较好
B
资产组合Y的业绩较好
C
资产组合X和资产组合Y的业绩一样好
D
资产组合X和资产组合Y的业绩无法比较
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考题
证券X的期望收益率为12%，标准差为20%;证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%。如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为( )。A.12.00%B.13.50%C.15.50%D.27.00%
考题
单项资产的β系数可以看作是( )。A．某种资产的风险收益率与市场组合的风险收益率之比B．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比C．该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以该资产收益率的标准差再除以市场组合收益率的标准差D．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比
考题
已知甲股票的风险收益率为12%，市场组合的风险收益率为10%，甲股票的必要收益率为16%，资本资产定价模型成立，乙股票的口系数为0.5，乙股票收益率与市场组合收益率的协方差为6%。要求：(1)计算甲股票的口系数、无风险收益率；(2)计算股票价格指数平均收益率；(3)确定证券市场线的斜率和截距；(4)如果甲、乙构成的资产组合中甲的投资比例为0.6，乙的投资比例为0.4，计算资产组合的卢系数以及资产组合收益率与市场组合收益率的协方差；假设资产组合收益率的方差为16%，计算资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数；(5)如果甲的收益率标准差为15%，把甲、乙的投资比例调整为相等，即各为0.5，并假设甲股票收益率与乙股票收益率的相关系数为1，资产组合收益率的标准差为12%，计算乙股票收益率的标准差。(4)假设市场是均衡的，计算所选项目的风险价值系数(b)；(5)假设资本资产定价模型成立，计算市场风险溢酬、乙项目的口系数；(6)计算乙项目收益率与市场组合收益率的相关系数。
考题
下列关于资产组合的叙述，正确的是（ ）。A．资产组合的收益率等于各单项资产收益率的加权平均数B．资产组合的β系数等于各单项资产β系数的加权平均数C．资产组合收益率的方差等于各单项资产收益率方差的加权平均数D．当两项资产的相关系数等于1时，由这两项资产构成的资产组合的标准差等于各单项资产标准差的加权平均数
考题
已知甲股票的β系数为1.2，证券市场线的斜率为8%，证券市场线的截距为2.4%，资本资产定价模型成立，乙股票收益率与市场组合收益率的协方差为6.3%，市场组合收益率的标准差为30%。要求：(1)根据题中条件确定市场风险溢酬；(2)计算无风险收益率以及甲股票的风险收益率和必要收益率；(3)计算甲股票的预期收益率；(4)计算市场平均收益率；(5)计算乙股票的β系数；(6)如果资产组合中甲的投资比例为0.4，乙的投资比例为0.6，计算资产组合的β系数以及资产组合的必要收益率；(7)在第6问中，假设资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数为0.8，计算资产组合收益率的标准差；(8)如果甲股票收益率标准差为18%，乙股票收益率的标准差为10%，资产组合中甲的投资比例为0.3，乙的投资比例为0.7，资产组合收益率的标准差为8.5%，计算甲乙股票收益率的协方差；(9)根据第8问计算甲乙股票收益率的相关系数；(10)根据第2问、第3问和第8问，计算甲股票的风险价值系数。
考题
股票市场上由三个股票X、Y、Z；它们有相同的期望收益率和标准差；股票X和股票Y的相关系数是0.9，股票Y和股票Z的相关系数是-0.4，股票X和股票Z的相关系数是0.1。则以下的资产组合中最优的是（ ）。A．平均投资于X和YB．平均投资于Y和ZC．平均投资于X和ZD．全部投资于Z
考题
单项资产的β系数可以看作是（ ）。A．某种资产的风险收益率与市场组合的风险收益率之比B．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比C．该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以它自身收益率的标准差再除以市场组合收益率 的标准差D．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比
考题
假设a,b两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差,如果资产组合a的β系数比资产组合b高,那么根据夏普指数,下列说法正确的是( )A．资产组合a的业绩较好B．资产组合a和资产组合b的业绩一样好C．资产组合b的业绩较好D．资产组合a和资产组合b的业绩无法比较
考题
假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普指数，下列说法正确的是()。A:资产组合X的业绩较好
B:资产组合Y的业绩较好
C:资产组合X和资产组合Y的业绩一样好
D:资产组合X和资产组合Y的业绩无法比较
考题
假设某资产组合的β系数为1.5，詹森指数为3%，组合的实际平均收益率为18%。如果无风险收益率为6%，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为()。A:12%B:14%C:15%D:16%
考题
(2016年)证券X的期望收益率为12％，标准差为20％。证券Y的期望收益率为15％，标准差为27％，如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为（）。A.13．5％
B.15．5％
C.27．0％
D.12．0％
考题
证券X的期望收益率为12%，标准差为20%;证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%。如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为( )。
A、12.00%
B、13.50%
C、15.50%
D、27.00%
考题
关于单项资产的β系数,下列说法正确的有()A.表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度
B.其大小取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数。该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差大小
C.当βD.当β=1时,说明如果市场平均收益率增加1%,那么该资产的收益率也相应地增加1%
E.β系数为正数
考题
X与Y两个基金在不同经济状况下的预期收益率水平如下表所示：下列叙述正确的是（ ）。
A 、 两个基金有相同的预期收益率
B 、 基金X的预期收益率小于基金Y的预期收益率
C 、 基金X的预期收益率大于基金Y的预期收益率
D 、 投资者等额分配资金于基金X和Y．则资产组合的预期收益率高于基金Y的预期收益率
E 、 投资者等额分配资金于基金X和Y．则资产组合的预期收益率高于基金X的预期收益率
考题
假设A资产和B资产在不同经济状态下可能的收益率以及各种经济状态出现的概率如下表所示
A资产和B资产形成一个资产组合，A资产和B资产的投资比重各为50%。A、B资产收益率的相关系数为－1。 要求：
（1）计算资产组合的预期收益率；
（2）计算A资产和B资产收益率的标准差；
（3）计算资产组合的方差和标准差。
考题
β系数和标准差都是用来衡量风险的指标，下列关于β系数和标准差的表述中，正确的有()。A.在组合内各资产收益率彼此不完全正相关的条件下，投资组合的标准差通常小于组合内各资产标准差的加权平均值，而投资组合的β系数等于组合内各资产β系数的加权平均值
B.单项资产的β系数不可能为负值
C.市场组合的β系数恒等于1
D.依据资本资产定价模型，某资产的必要收益率取决于β系数衡量的风险，而不是标准差衡量的风险
考题
假设未来经济可能有四种状态，每种状态发生的概率是相同的，理财产品X在四种状态下的收益率分别是14%，20%，35%，29%；对应地，理财产品Y在四种状态下的收益率分别是9%，16%，40%，28%。价值10000元的资产组合中有资产X价值4000元，资产Y价值6000元。则该资产组合的期望收益率是（）A、22.65%B、23.75%C、24.85%D、25.95%
考题
假设价值1000元资产组合中有三个资产，其中资产X的价值是300元，期望收益率是9%，资产Y的价值是400元，期望收益率是12%，资产Z的价值是300元，期望收益率是15%，则该资产组合的期望收益率是（）A、10%B、11%C、12%D、13%
考题
以下关于资产组合收益率说法正确的是（）。A、资产组合收益率是组合中各资产收益率的代数和B、资产组合收益率是组合中各资产收益率的加权平均数C、资产组合收益率是组合中各资产收益率的算术平均数D、资产组合收益率比组合中任何一个资产的收益率都大
考题
关于β系数，下列说法中正确的是（）。A、资产组合的β系数是所有单项资产β系数之和B、某项资产的β系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率C、某项资产的β系数=该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的标准差D、当β系数为0时，表明该资产没有风险
考题
假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普比率，下列说法正确的是（）A、资产组合X的业绩较好B、资产组合Y的业绩较好C、资产组合X和资产组合Y的业绩一样好D、资产组合X和资产组合Y的业绩无法比较
考题
单选题假设未来经济可能有四种状态，每种状态发生的概率是相同的，理财产品X在四种状态下的收益率分别是14%，20%，35%，29%；对应地，理财产品Y在四种状态下的收益率分别是9%，16%，40%，28%。价值10000元的资产组合中有资产X价值4000元，资产Y价值6000元。则该资产组合的期望收益率是（）A
22.65%B
23.75%C
24.85%D
25.95%
考题
多选题关于单项资产的β系数，下列说法中正确的有（）。A表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度B取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差C当β1时，说明其所含的系统风险小于市场组合的风险D当β＝1时，说明如果市场平均收益率增加1％，那么该资产的收益率也相应的增加1％
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