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计算VaR时，其市场价格的变化通过随机模拟得到的是（ ）。
A.德尔塔一正态分布法 B.历史模拟法
C.蒙特卡罗模拟法 D.线性回归模拟法
A.德尔塔一正态分布法 B.历史模拟法
C.蒙特卡罗模拟法 D.线性回归模拟法
参考答案
参考解析
解析：蒙特卡罗模拟法的基本思路是假设资 产价格的变动依附在服从某种随机过程的形态， 利用电脑模拟，在目标时间范围内产生随机价格 的途径，并依次构建资产报酬分布，在此基础上求 出VaR。因此，蒙特卡罗模拟法模拟VaR值时， 市场价格是通过随机模拟得到的。
更多 “计算VaR时，其市场价格的变化通过随机模拟得到的是（ ）。 A.德尔塔一正态分布法 B.历史模拟法 C.蒙特卡罗模拟法 D.线性回归模拟法” 相关考题
考题
蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括( )。A．可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题B．计算量较小，且准确性提高速度较快C．产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠D．即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确E．可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
考题
（ ）是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VaR值。A．历史模拟法B．方差一协方差法C．计量法D．蒙特卡罗模拟法
考题
蒙特卡洛模拟法计量VaR值的基本方法之一，其优点包括（ ）。 A．可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题 B．计算量较小，且准确性提高速度较快 C．产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠 D．即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确 E．可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应
考题
是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VaR值。A．历史模拟法B．方差——协方差法C．计量法D．蒙特卡罗模拟法
考题
下列关于蒙特卡罗模拟法的说法中，正确的有（ ）。
①市场价格的变化是通过随机数模拟得到的
②算法简单方便
③可涵盖非线性资产头寸的价格风险波动风险
④市场价格的变化来自历史观察值A.①③
B.①②③
C.②③
D.③④
考题
蒙特卡罗模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点是（ ）。
Ⅰ.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
Ⅱ.计算量较小，且准确性提高速度较快
Ⅲ.产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠
Ⅳ.即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确
Ⅴ.可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
A、Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ
B、Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ
C、Ⅰ,Ⅲ,Ⅴ
D、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
考题
用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差—协方差法计算得到的VaR相比（ ）。A、较大
B、一样
C、较小
D、无法确定
考题
蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括（ ）。A、假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据估计出联合分布的参数
B、利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本相当于风险因子的一种可能场景
C、计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样
D、根据组合价值变化的抽样估计其分布并计算VaR
考题
一种是蒙特卡罗模拟法。这种方法的实施，第一步，要假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据来估计出联合分布的参数。第二步，是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景。第三步，是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样。第四步，根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR。（）
考题
银行在计算VaR时需要知道当前持有资产的市场价值，原因在：（）。A、于当前市场价值代表了当前资产的市场风险B、银行仅仅需要计算产生利润的资产的市场风险C、因为银行必须计算由于市场价格变化导致的市场价值变化D、因为银行在测算VaR时必须考虑违约因素
考题
判断题运用模拟法计算VaR的关键在于根据模拟样本来估计组合的VaR。（ ）A
对B
错
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