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在马柯威茨理论中，由于投资者被假定偏好期望收益率而厌恶风险，因此在给定相同期望收益率水平的组合中会选择方差（ ）的组合。
A．最大
B．最小
C．居中
D．随机
参考答案
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考题
马柯威茨模型的理论假设包括（ ）。A．所有投资者都具有相同的有效边界B．投资者是不知足的和风险厌恶的C．不允许卖空D．允许卖空E．投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率方差来衡量收益率的不确定性
考题
马柯威茨模型的理论假设是：（ ）。A．投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率方差来衡量收益率的不确定性B．不允许卖空C．投资者是不知足的和风险厌恶的D．允许卖空E．所有投资者都具有相同的有效边界
考题
马柯威茨模型的理论假设包括（ ）。
Ⅰ.投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率方差来衡量投资风险
Ⅱ.不允许卖空
Ⅲ.投资者是不知足的和风险厌恶的
Ⅳ.市场是中性的A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ
考题
在投资者只关注()的情况下，马柯威茨的投资组合理论是完全正确的。A:期望收益率B:期望收益C:方差D:标准差
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