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β系数是1.5，如果指数收益率增加3%，该股票收益率增加4.5%。（ ）

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考题 某股票β系数为2，表明该股票收益率的涨跌值是指数同方向涨跌值的2倍（ ）。
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考题 假设A股票收益率的概率分布情况如下： B股票的预期收益率为14%，标准差为16%，若A、B股票投资的价值比例为3∶2。 （1）计算A股票的预期收益率、方差和标准差； （2）计算AB股票组合的预期收益率； （3）如果两种股票的相关系数是0.5，计算该组合预期收益率的标准差； （4）如果两种股票的相关系数是1，计算该组合预期收益率的标准差。
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考题 假设某资产组合的β系数为1．5，α系数为3％，期望收益率为18％。如果无风险收益率为6％，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为( )。A.12％ B.14％ C.1 5％ D.16％
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