以下不属于进行压力测试时所采用的方法的是（）。A．情景分析B．历史模拟C．蒙特卡罗模拟D．场景再现

题目内容（请给出正确答案）

以下不属于进行压力测试时所采用的方法的是（）。

A．情景分析

B．历史模拟

C．蒙特卡罗模拟

D．场景再现

参考答案

考题 CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。A．解析法与历史模拟法B．历史模拟法与蒙特卡罗模拟法C．蒙特卡罗模拟法与情景模拟法D．解析法与蒙特卡罗模拟法

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考题 VaR的计算方法通常分为三种参数法、()和蒙特卡罗模拟法。 A.压力测试法B.估值模型法C.历史模拟法D.敏感性分析法

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考题应当采用何种方法对操作风险模型进行压力测试？（）。A．蒙特卡罗模拟B．历史模拟C．情景分析法，并结合专家意见D．以上都不对

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考题应当采用何种方法对操作风险模型进行压力测试?（）A．蒙特卡罗模拟B．历史模拟C．情景分析法，并结合专家意见D．以上都不对

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考题下列哪一项不属于进行压力测试所采用的方法?（）A．情景分析B．场景再现C．历史模拟D．KPMG风险中性定价

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考题常用的风险价值建模技术不包括（）。A．方差—协方差方法B．历史模拟法C．蒙特卡罗模拟法D．情景分析法

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考题下列不属于最常用的VaR估算方法的是(　)。A.参数法 B.久期分析法 C.蒙特卡罗模拟法 D.历史模拟法

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考题下列不属于最常用的VaR估算方法的是( )。 A、参数法 B、久期分析法 C、蒙特卡罗模拟法 D、历史模拟法

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考题模拟法在于模拟出风险因子的各种情景的解决方法（）。?A.历史模拟法 B.现实模拟法 C.蒙特卡罗模拟法 D.情景分析

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