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应当采用何种方法对操作风险模型进行压力测试?( )。
A.蒙特卡罗模拟
B.历史模拟
C.情景分析法,并结合专家意见
D.以上都不对
参考答案
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考题
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是( )。?
Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值
Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑
Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设
Ⅳ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应
?A.Ⅰ和Ⅲ
B.Ⅲ和Ⅳ
C.Ⅰ和Ⅱ
D.只有Ⅰ
考题
模拟法在于模拟出风险因子的各种情景的解决方法( )。?A.历史模拟法
B.现实模拟法
C.蒙特卡罗模拟法
D.情景分析
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