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已知某证券的β系数等于l，则表明该证券（ ）。
A．有非常低的风险
B．无风险
C．与金融市场所有证券平均风险一致
D．比金融市场所有证券平均风险大1倍
参考答案
更多 “ 已知某证券的β系数等于l，则表明该证券（ ）。A．有非常低的风险B．无风险C．与金融市场所有证券平均风险一致D．比金融市场所有证券平均风险大1倍 ” 相关考题
考题
下列关于贝塔系数的表述正确的有( )。A．贝塔系数越大，说明证券的市场风险越小B．某证券的贝塔系数等于1，则它的风险与整个市场的平均风险相同C．具有较高贝塔系数的证券不一定就保证有较高的收益D．大于1的贝塔系数被认为是较高的贝塔值，高贝塔值证券通常被称为进取型证券E．实际上，贝塔系数为负值的证券不大可能存在
考题
下列关于资本资产定价模型E(Ri)＝Rf+β[E(RM)－Rf]的说法，正确的有( )。A．如果β＝1，那么E(Ri)＝E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率B．如果β＝0，那么E(Ri)＝Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率C．它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关D．证券市场线的斜率是无风险收益率
考题
β系数是衡量风险大小的重要指标,下列表述正确的有()。
A.β越大说明风险越大B.某股票β等于0，说明此证券无风险C.某股票β等于1，说明其风险等于市场的平均风险D.某股票β>1，说明其风险大于市场的平均风险
考题
下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（ ）。 A.如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍 B.无风险资产的β=0C.无风险资产的标准差=0D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
考题
下列关于资本资产定价模型E(Ri)=Rf+β[E(RM)－Rf]的说法，正确的有( )。A．它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关B．如果β=0，那么E(Ri)=Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率C．如果β=1，那么E(Ri)=E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率D．证券市场线的斜率是无风险收益率E．证券市场线的截距是E(RM)－Rf
考题
如果某种债券的贝塔系数等于1，则该债券的( )A投资风险低于金融市场上所有证券的平均风险B投资风险高于金融市场上所有证券的平均风险C投资风险等于金融市场上所有证券的平均风险D投资风险等于零
考题
按照CAPM的说法，可以推出（）
A.若投资组合的A值等于1，表明该组合没有市场风险
B.某资产的系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险
C.在证券的市场组合中，所有证券的#系数加权平均数为1
D.某资产的系数大于零，说明该资产风险大于市场平均风险
考题
多选题β系数是衡量风险大小的重要指标，下列有关β系数的表述中正确的有（）。A某股票的β系数等于0，说明该证券无风险B某股票的β系数等于1，说明该证券风险等于市场平均风险C某股票的β系数小于1，说明该证券风险小于市场平均风险D某股票的β系数大于1，说明该证券风险大于市场平均风险E某股票的β系数小于1，说明该证券风险大于市场平均风险
考题
多选题已知无风险利率为5%，证券市场的平均报酬率为10%，某项证券投资组合的β系数为2，则下列说法正确的有（ ）。A该证券投资组合的系统风险程度小于整个证券市场B该证券投资组合的整体风险程度小于整个证券市场C该证券投资组合的系统风险程度大于整个证券市场D整个证券市场的风险收益率为5%E该证券投资组合的风险收益率为10% 正确
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