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单选题
有效边界上的风险度量指标是（）。
A

收益率的方差

B

收益率的标准差

C

β系数

D

协方差

参考答案

参考解析
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考题 β系数是用于度量公司特有风险的指标。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 有效边界FT上的切点证券组合T是有效组合中惟一不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合。
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考题 资本市场线中，有效边界π上的切点证券组合T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合。 （ ）
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考题 Gamma指标是反映（ ）的指标。A．与期货头寸有关的风险指标B．与期权头寸有关的风险指标C．因时间经过的风险度量指标D．利率变动的风险
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考题 夏普指数以基金β值作为风险度量指标，因而是一种单位风险收益率。（ ）
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考题 下列标识风险的度量指标种能有效进行横向比较的是()。 A.变异系数B.协方差C.均方差D.方差
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考题 资本市场线中，有效边界上的切点证券组合T既含有无风险证券又含有风险证券。（ ）
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考题 按照马柯维茨的描述，表3-2中的资产组合中不会落在有效边界上的是()。A:只有资产组合W不会落在有效边界上 B:只有资产组合X不会落在有效边界上 C:只有资产组合Y不会落在有效边界上 D:只有资产组合Z不会落在有效边界上
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考题 （2017年）下列关于单个证券投资风险度量指标的表述中，正确的有（　）。A.贝塔系数度量投资的系统风险 B.标准差度量投资的非系统风险 C.方差度量投资的系统风险和非系统风险 D.变异系数度量投资的单位期望报酬率承担的系统风险和非系统风险
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考题 按照马柯威茨的描述，下面的资产组合中不会落在有效边界上的是（ ）。 A.只有资产组合W不会落在有效边界上B.只有资产组合X不会落在有效边界上 C.只有资产组合Y不会落在有效边界上 D.只有资产组合Z不会落在有效边界上
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考题 按照马柯维茨的描述，表 中的资产组合中不会落在有效边界上的是(　　)。 A.只有资产组合W不会落在有效边界上 B.只有资产组合x不会落在有效边界上 C.只有资产组合Y不会落在有效边界上 D.只有资产组合z不会落在有效边界上
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考题 内部模型法的核心是以风险价值为指标来度量市场风险。（ ）
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考题 期权风险度量指标包括（ ）指标。?A.DeltA B.GammA C.ThetA. D.VegA
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考题 期权风险度量指标中衡量标的资产价格变动对期权理论价格影响程度的指标是（ ）。A.Delta B.Gamma C.Theta D.Vega
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考题 期权风险度量指标中衡量期权价格变动与斯权标的物价格变动之间的关系的指标是（ ）。A.DeltA B.GammA C.ThetA D.VegA
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考题 期权风险度量指标包括（　　）指标。A.Delta B.Gamma C.Theta D.Vega
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考题 有效边界上的风险度量指标是（）。A、收益率的方差B、收益率的标准差C、β系数D、协方差
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考题 下列有关边界表示法的叙述语句中，正确的论述为（）。A、边界是物体的一部分，它将物体的内部点与外部点划分开；B、物体边界上的面是有向的，面的法向可指向物体的内部或外部；C、物体边界上的面是曲面，但在该面的有效区域内，不允许自相交；D、物体边界上的边的长度可度量且是有限的；
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考题 下列关于单个证券投资风险度量指标的表述中，正确的有（）A、贝塔系数度量投资的系统风险B、标准差度量投资的非系统风险C、方差度量投资的系统风险和非系统风险D、变异系数度量的单位期望报酬承担的系统风险和非系统风险
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考题 （）核心是以风险价值为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本要求。A、内部模型法B、标准法C、权重法D、情景分析法
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考题 单选题（ ）核心是以风险价值为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本要求。A 内部模型法B 标准法C 权重法D 情景分析法
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考题 判断题内部模型法的核心是以风险价值为指标来度量市场风险。A 对B 错
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考题 多选题关于最优资产组合，下列说法正确的是（）。A由于假设投资者是风险厌恶的，因此，最优投资组合必定位于有效集边界上，其他非有效的组合可以首先被排除B虽然投资者都是风险厌恶的，但程度有所不同，因此，最终从有效边界上挑选那一个资产组合，则取决于投资者的风险规避程度C度量投资者风险偏好的无差异曲线决定了最优的投资组合D度量投资者风险偏好的无差异曲线与有效边界共同决定了最优的投资组合
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考题 多选题期权风险度量指标包括()指标。ADeltaBGammaCThetaDVega
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考题 多选题下列关于单个证券投资风险度量指标的表述中，正确的有（）A贝塔系数度量投资的系统风险B标准差度量投资的非系统风险C方差度量投资的系统风险和非系统风险D变异系数度量的单位期望报酬承担的系统风险和非系统风险
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考题 单选题期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的指标是（）。A DeltaB GammaC ThetaD Vega
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考题 单选题（　　）是指用数量化指标来反映金融衍生品及其组合的风险高低程度。A 风险度量B 风险识别C 风险对冲D 风险控制
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