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单选题
多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型的一系列参数值。
A

Credit   Metrics模型

B

Credit   Portfolio   View模型

C

Credit   Risk+模型

D

KMV模型


参考答案

参考解析
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考题 20世纪90年代以来,信用风险量化模型在银行业得到了高度重视和快速发展,涌现了一批能够直接计算违约概率的模型,其中具有代表性的模型有( )。A.穆迪的RiskCalcB.Credit Monitor、KPMG的风险中性定价模型C.死亡概率模型D.CreditMetrics模型E.EDF模型

考题 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化。然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型的一系列参数值。A.CreditMetrics模型B.CreditPorffolioView模型C.CreditRisk+模型D.CreditMonitor模型

考题 CeDt Portfolio View模型是对什么关系进行建模?( )A.转移概率与宏观因素的关系B.转移概率与企业自身风险的关系C.转移概率与行业因素的关系D.以上都不对

考题 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型的一系列参数值。A.credit Metrics模型B.Credit P0rtf0li0 View模型C.Credit Risk+模型D.Credit M0nit0r模型

考题 多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型的一系列参数值。A.CredirMctric模型B.Credit Risk+模型C.Credit Portfolio模型D.KMV模型

考题 目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括( )。A.Credit Metrics模型B.Credit Portfolio View模型C.Credit Risk+模型D.KMV模型E.ZETA模型

考题 目前,国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型包括( )。A.CreditMetrics模型B.ZETA模型C.Credit Risk+模型D.MP模型E.Credit Portfolio View模型

考题 目前,国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型包括( )。A.Credit Metrics模型B.ZETA模型C.Credit Risk+模型D.MP模型E.Credit Portfolio View模型

考题 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型的一系列参数值。A.CreditMetrics模型B.Credit Portfo1io View模型C.Credit Risk+模型D.Credit Monitor模型

考题 在当今的西方发达国家,因素模型已被广泛应用在证券组合中普通股之间的投资分配上,而马柯威茨模型则被广泛应用于不同类型证券(如债券、股票、风险资产和不动产等)之间的投资分配上。()

考题 违约概率模型主要应用于信用风险内部评级法。(  )

考题 Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型之一,关于该模型,下列说法正确的有()。A.Credit Metrics模型可以看做是该模型的一个补充 B.计算非违约的转移概率时不使用历史数据 C.它直接将转移概率与宏观因素的关系模型化 D.在违约率计算上不使用历史数据 E.比较适用于投机类型的借款人

考题 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中(  )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列参数值。A.Credit Metrics模型 B.Credit Portfolio View模型 C.Credit Risk+模型 D.Credit Monitor模型

考题 多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中(?)直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列参数值。A.Credit?Metric模型 B.Credit?Risk+模型 C.Credit?Portfo1io?View模型 D.KMV模型

考题 下列关于信用风险组合模型,说法正确的是()。A.Credit Portfolio View模型直接将转移概率与微观因素的关系模型化,然后通过不断加入微观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列参数值。 B.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型,目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在无期限内可能发生的最大损失。 C.Credit Risk+模型是根据针对火险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析,并假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态。 D.Credit Portfolio View模型比较适用于冲动类型的借款人,因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。

考题 目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括()。A.Credit Metrics模型 B.死亡率模型 C.Credit Risk+模型 D.KPMG模型 E.Credit Portfolio View模型

考题 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型的一系列参数值。 A.Credit Metrics模型 B.CreditPortfolio View模型 C.Credit Risk+模型 D.Credit Monitor模型

考题 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中( )直接将转移概率与宏 观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型的一 系列参数值。 A. Credit Metrics 模型 B. Credit Portfolio View 模型 C. Credit Risk+模型 D. KMV 模型

考题 以下哪个是直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型的一系列参数值()A:CreditMetrics模型B:CreditPortfolioView模型C:CreditRisk+模型D:KMV模型

考题 多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中( )直接将转移概率与宏 观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型的一 系列参数值。 A. CredirMetric 模型 B. Credit Risk+模型 C. Credit Portfolio 模型 D. KMV 模型

考题 数据模型有层次模型、网状模型、关系模型,其中()被广泛使用。

考题 在现代信用风险度量方法中,广泛使用信用等级转移分析和贷款集中度限制的是()A、信用风险计量模型B、信用风险量化模型C、信用监控模型D、信用风险组合模型

考题 下列关于CreditMetrics模型的说法,不正确的是()。A、CreditMetrics目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失B、CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型C、CreditMetrics直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列参数值D、CreditMetrics是一种信用风险组合计量模型

考题 目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括()。A、Credit Metrics模型B、死亡率模型C、Credit Risk+模型D、KPMG模型E、Credit Portfo1io View模型

考题 多选题Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一,这一模型认为违约率取决于( )。A宏观变量的历史数据B宏观变量的前景预测C对整个经济体系产生影响的冲击或改革D仅影响单个宏观变量的冲击或改革E单个借款人的信用评级

考题 单选题多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中()直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列参数值。A Credit Metrics模型B Credit Portfolio View模型C Credit Risk+模型D Credit Monitor模型

考题 单选题通过将贷款合理分组后,在组合层面确定贷款损失准备的方法是()。A 宏观风险模型测试B 滚动率模型测试C MM测试D DCF测试

考题 单选题在现代信用风险度量方法中,广泛使用信用等级转移分析和贷款集中度限制的是()A 信用风险计量模型B 信用风险量化模型C 信用监控模型D 信用风险组合模型