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20世纪60年代后，威廉·夏普提出了指数模型以简化计算多种证券组合的收益和风险。（）

参考答案

更多 “20世纪60年代后，威廉·夏普提出了指数模型以简化计算多种证券组合的收益和风险。（）” 相关考题
考题 证券组合管理理论最早由威廉·夏普系统提出。 （ ）
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考题 “单指数模型”的提出者是() A、哈利·马科威茨B、托宾C、威廉F·夏普D、史蒂夫·罗斯
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考题 1963年，威廉·夏普提出一种简化形式的均值方差模型计算方法，使得证券投资组合理论应用于实际市场成为可能。 （ ）
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考题 ( )以证券市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的平均收益率与证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。A．詹森指数B．特雷诺指数C．夏普指数D．威廉指数
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考题 提出了资本资产定价模型的有( )。A．哈里?马柯威茨B．威廉?夏普C．特雷诺D．史蒂夫?罗斯
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考题 在证券业绩评估的各指标中，以证券市场线为基准的是( )。A．詹森指数B．特雷诺指数C．夏普指数D．威廉指数
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考题 下列选项中,哪些是基于风险调整的思想而建立的专门用于评价证券投资组合优劣的风险调整指标?( ) A、夏普业绩指数B、特雷诺业绩指数C、詹森业绩指数D、威廉指数
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考题 （ ）对威廉·夏普的资本资产定价模型(CAPM)的可检验性提出了质疑，并提出了替代的套利定价模型。A．马柯威茨B．詹森C．法玛D．罗斯
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考题 风险调整收益衡量方法中，指数值最有可能随组合中证券数量的增加而提高的有()。A、特雷诺指数B、夏普指数C、威廉指数D、詹森指数
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考题 （ ）年，马柯威茨的学生威廉·夏普提出旨在简化马柯威茨组合理论实际应用的“单因素模型”。A．1953B．1963C．1954D．1964
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考题 用获利机会来评价绩效的是()。A:詹森指数 B:特雷纳指数 C:夏普指数 D:威廉指数
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考题 资本资产定价模型以（ ）为基础。 A、马可维茨的证券组合理论 B、法玛的有效市场假说 C、夏普的单一指数模型 D、套利定价理论
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考题 ()以证券市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。A:詹森指数B:特雷诺指数C:夏普指数D:威廉指数
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考题 1963年，威廉?夏普提出一种简化形式的均值方差模型计算方法，使得证券投资组合 理论应用于实际市场成为可能。 ( )
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考题 1963年，（）提出了简化马柯模型的计算方法。A:罗尔B:特雷诺C:詹森D:夏普
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考题 将证券组合A的夏普指数与证券组合B的夏普指数比较，下列关于比较结果的描 述正确的有（ ）。 A.证券组合A的夏普指数高，则证券组合A的绩效好于证券组合B的绩效 B.证券组合A的夏普指数高，则该证券组合位于资本市场线的上方 C.证券组合A的夏普指数低，则证券组合A的绩效不如证券组合B的绩效 D.证券组合A的夏普指数低，则该证券组合位于资本市场线的下方
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考题 在证券业绩评估的各指标中，以证券市场线为基准的是()。A:詹森指数B:特雷诺指数C:夏普指数D:威廉指数
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考题 ()以证券市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的平均收益率与证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。A:詹森指数B:特雷诺指数C:夏普指数D:威廉指数
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考题 （ ）首次提出了均值—方差模型。A.哈里·马科维茨 B.威廉·夏普 C.约翰·林特耐 D.简·莫辛
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考题 （ ），威廉?夏普提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型，极大地推动了投资组合理论的实际应用。A.1952年 B.1963年 C.1964年 D.1966年
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考题 “单指数模型”是由（）提出的。A哈利·马科威茨B托宾C威廉·F·夏普D史蒂夫·罗斯
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考题 关于夏普指数，下列说法正确的有（）。A、夏普指数是1966年由夏普提出的B、夏普指数以证券市场线为基准C、夏普指数值等于证券组合的风险溢价除以标准差D、夏普指数是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
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考题 威廉·夏普、约翰·林特耐和简·摩辛分别于1964年、1965年和1966年提出了著名的（）。A、资本资产定价模型B、套利定价模型C、期权定价模型D、有效市场理论
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考题 詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以（）为基础。A、马柯维茨模型B、资本资产定价模型C、套利模型D、因素模型
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考题 下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的是（）A、马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型B、斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型C、马科维茨提出了资本资产定价模型D、威廉·夏普提出了套利定价理论模型E、马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端
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考题 单选题“单指数模型”是由（）提出的。A 哈利·马科威茨B 托宾C 威廉·F·夏普D 史蒂夫·罗斯
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考题 多选题下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的是（）A马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型B斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型C马科维茨提出了资本资产定价模型D威廉·夏普提出了套利定价理论模型E马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端
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