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下列关于下行标准差的局限性的说法中，正确的是（）。
- A、只能基于日交易数据计算
- B、无法刻画基金收益率不达目标的风险
- C、若在考察期间表现一直超越目标，将得不到足够的数据计算下行标准差
- D、只能选用0作为目标收益率
参考答案
更多 “下列关于下行标准差的局限性的说法中，正确的是（）。A、只能基于日交易数据计算B、无法刻画基金收益率不达目标的风险C、若在考察期间表现一直超越目标，将得不到足够的数据计算下行标准差D、只能选用0作为目标收益率” 相关考题
考题
下列关于风险测定指标的说法，正确的有（ ）。 A．标准差和方差可以用来衡量投资的风险 B．方差越大，数据的波动也越大 C．标准差表示一组数据偏离其均值的平均距离 D．变异系数就是标准差与预期收益率的比值 E．变异系数越大，投资项目越优
考题
下列关于风险测定指标的说法，正确的是( )。A．标准差和方差可以用来衡量投资的风险B．方差越大，数据的波动也越大C．标准差表示一组数据偏离其均值的平均距离D．变异系数就是标准差与预期收益率的比值E．变异系数越大，投资项目越优
考题
关于风险测定中的变异系数，下列计算公式正确的是( )。A．变异系数CV=方差/预期收益率B．变异系数CV=标准差/预期收益率C．变异系数CV=预期收益率/方差D．变异系数CV=预期收益率/标准差
考题
关于风险测定指标的说法，不正确的有( )。A．标准差和方差都可以用米衡量投资的风险B．方差越大，数据的波动也越大C．标准差表示一组数据偏离其均值的平均距离D．变异系数等于预期收益率/标准差E．变异系数越大，投资项日越优
考题
运用二叉树方法对期权估价时，期数增加，要调整价格变化的升降幅度，以保证年收益率的标准差不变。这里的标准差是指（ ）。
A.标的资产年复利收益率的标准差
B.标的资产连续复利报酬率的标准差
C.标的资产期间复利收益率的标准差
D.标的资产无风险收益率的标准差
考题
以下关于下行标准差的局限性，说法正确的是（）。A．只能基于交易数据计算
B．只能选用0作为目标收益率
C．若在考察期间表现一直超越目标，将得不到足够的数据点计算下行标准差
D．无法刻画基金收益率不达目标的风险
考题
以下反映投资组合市场风险的指标中属于基于收益率及方差的风险指标有（ ）。
Ⅰ.久期 Ⅱ.凸性 Ⅲ.波动率 Ⅳ.下行风险标准差 Ⅴ.回撤A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤC.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
D.Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
考题
最大回撤和下行标准差的局限性包括（ ）。
Ⅰ最大回撤只能衡量损失的大小，而不能衡量损失发生的可能频率
Ⅱ最大回撤只能衡量损失发生的可能频率，而不能衡量损失的大小
Ⅲ下行标准差的计算需要获得足够多的收益低于目标的数据
Ⅳ如果投资组合在考察期间表现一直超越目标．该指标将得不到足够的数据点进行计算下行标准差A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
以下关于下行标准差的局限性，说法正确的是（ ）。A.无法刻画基金收益率不达目标的风险
B.只能选用0作为目标收益率
C.若在考察期间表现一直超越目标，将得不到足够的数据点计算下行标准差
D.只能基于日交易数据计算
考题
(2018年)下列关于下行标准差的局限性的说法中，正确的是（）。A.只能基于日交易数据计算
B.无法刻画基金收益率不达目标的风险
C.若在考察期间表现一直超越目标，将得不到足够的数据计算下行标准差
D.只能选用0作为目标收益率
考题
关于信息比室中的跟踪误差的说法，正确的有()A:信息比率较小的基金其表现要好于信息比率较大的基金B:基金收益率与基准组合收益之间的差异收益率的标准差C:反映了消极管理风险D:反映了积极管理风险
考题
某基金收益率小于无风险利率的期数为3，该基金3期的收益率分别为6．5％，8．9％和12．8％，市场无风险收益率为10％，该基金的下行风险标准差为（）。A、3.26％B、10.65％C、5.56％D、1.21％
考题
下列关于风险测定指标的说法，正确的有（ ）。A、标准差和方差可以用来衡量投资的风险B、方差越大，数据的波动也越大C、标准差表示一组数据偏离其均值的平均距离D、变异系数就是标准差与预期收益率的比值E、变异系数越大，投资项目越优
考题
单选题某基金收益率小于无风险利率的期数为3，该基金3期的收益率分别为6．5％，8．9％和12．8％，市场无风险收益率为10％，该基金的下行风险标准差为（）。A
3.26％B
10.65％C
5.56％D
1.21％
考题
单选题以下关于下行标准差的局限性，说法正确的是（ ）。[2017年11月真题]A
只能基于交易数据计算B
只能选用0作为目标收益率C
若在考察期间表现一直超越目标，将得不到足够的数据点计算下行标准差D
无法刻画基金收益率不达目标的风险
考题
单选题下列关于下行标准差的局限性的说法中，正确的是（）。A
只能基于日交易数据计算B
无法刻画基金收益率不达目标的风险C
若在考察期间表现一直超越目标，将得不到足够的数据计算下行标准差D
只能选用0作为目标收益率
考题
单选题在下行风险标准差的计算公式中，期数T代表（ ）。A
投资期限B
真实基金收益率小于投资者预期收益率的期数C
真实基金收益率大于投资者预期收益率的期数D
真实基金收益率小于无风险利率的期数
考题
多选题下列关于风险测定指标的说法，正确的有（ ）。A标准差和方差可以用来衡量投资的风险B方差越大，数据的波动也越大C标准差表示一组数据偏离其均值的平均距离D变异系数就是标准差与预期收益率的比值E变异系数越大，投资项目越优
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