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对于一个完全对冲的投资组合而言，市场价格的变化（）导致组合市场价值的变化。
- A、不会
- B、会
- C、基本不会
- D、将完全
参考答案
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考题
下列关于投资组合的说法中，不正确的是（ ）。A．如果存在无风险证券，则投资组合的有效边界会发生变化，变为资本市场线B．多种证券组合的有效集是一个平面C．如果两种证券组合的有效集与机会集重合，则说明相关系数较大D．资本市场线的斜率代表风险的市场价格
考题
切点投资组合的特征包括( )。 Ⅰ．它是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合 Ⅱ．有效前沿上的任何投资组合都可看作是切点投资组合与无风险资产的再组合 Ⅲ．切点投资组合完全由市场决定Ⅳ．切点投资组合完全与投资者的偏好有关A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
考题
下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（ ）A、投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避组合中价格波动风险
B、如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略
C、投资者不必依据市场变化调整对冲头寸
D、当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化
考题
以下四个有关市场风险的陈述中，哪一个是正确的？（）A、市场风险是由于市场价格或利率的变化而导致投资组合及金融工具的市场价值不利变化的风险暴露B、市场风险是投资组合或金融工具的市场价值在给定的时间内的最大可能损失C、市场风险是投资组合或金融工具的市场价值由于交易对手未能履行其义务所造成的损失D、市场风险是投资组合或金融工具的信贷素质不利变化的风险暴露
考题
以下关于对冲的四个陈述哪一个是错误的？（）A、交易员可以通过交易标的工具来规避风险B、交易员可以通过相似的相关金融工具对冲其投资组合的风险C、对于一个完全对冲的投资组合，市场价格的任何变化通常会造成投资组合的市场价值产生显着变化D、通常需要大量的对冲头寸来完全相匹配相关的交易
考题
某机构希望能够对冲其期权组合的风险，选择了Delta对冲，即经过头寸建立后，该期权组合的Delta变成了零，那么下面哪个项目是正确的？（）A、该组合对市场价格任何变动长期免疫B、该组合对市场价格小范围变动长期免疫C、该组合对市场价格小范围变动短期免疫D、该组合对市场价格任何变动都无法免疫
考题
如果银行持有的一个组合完全被对冲了，那么（）。A、市场价格的变动（基本）不会导致组合市场价值变化，几乎不存在市场风险B、市场价格变动还会对组合市场价值产生重大影响，存在着较高的市场风险C、市场价格的微小变化会导致组合市场价值产生重大影响D、市场价格的重大变化会导致组合市场价值的重大变动
考题
单选题如果银行持有的一个组合完全被对冲了，那么（）。A
市场价格的变动（基本）不会导致组合市场价值变化，几乎不存在市场风险B
市场价格变动还会对组合市场价值产生重大影响，存在着较高的市场风险C
市场价格的微小变化会导致组合市场价值产生重大影响D
市场价格的重大变化会导致组合市场价值的重大变动
考题
单选题对于衍生工具风险的敏感度分析，应该按照下面哪个程序进行？（） Ⅰ、通过当前市场价格衡量组合价值； Ⅱ、按照预定数值改变其中一个市场价格同时保持其他价格不变； Ⅲ、取得市场价格重新衡量组合市场价值； Ⅳ、记录组合价值的差异； Ⅴ、对所有市场价格重复数值变动、记录组合市场价值、记录组合价值的差异。A
Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ，ⅤB
Ⅰ，Ⅱ，Ⅳ，Ⅲ，ⅤC
Ⅰ，Ⅲ，Ⅱ，Ⅳ，ⅤD
Ⅰ，Ⅳ，Ⅲ，Ⅱ，Ⅴ
考题
单选题以下关于对冲的四个陈述哪一个是错误的？（）A
交易员可以通过交易标的工具来规避风险B
交易员可以通过相似的相关金融工具对冲其投资组合的风险C
对于一个完全对冲的投资组合，市场价格的任何变化通常会造成投资组合的市场价值产生显着变化D
通常需要大量的对冲头寸来完全相匹配相关的交易
考题
单选题对于一个股票投资组合而言，其方差（）。A
等于组合中风险最大的股票的方差B
有可能小于组合中风险最小的股票的方差C
一定大于等于组合中风险最小的股票的方差D
等于组合中各个股票方差的算数平均数
考题
单选题某机构希望能够对冲其期权组合的风险，选择了Delta对冲，即经过头寸建立后，该期权组合的Delta变成了零，那么下面哪个项目是正确的？（）A
该组合对市场价格任何变动长期免疫B
该组合对市场价格小范围变动长期免疫C
该组合对市场价格小范围变动短期免疫D
该组合对市场价格任何变动都无法免疫
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