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单选题
对于一个股票投资组合而言，其方差（）。
A

等于组合中风险最大的股票的方差

B

有可能小于组合中风险最小的股票的方差

C

一定大于等于组合中风险最小的股票的方差

D

等于组合中各个股票方差的算数平均数

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考题 下列说法不正确的是（ ）。 A．对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0．2时的机会集曲线比相关系数为0．5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0．5时强 B．多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面 C．相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应 D．不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线
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考题 对于多个证券组合来说，其可行域仅依赖于其组成证券的期望收益率和方差。（ ）
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考题 下列关于资产组合期望收益与方差的理解，正确的有（ ）。 A．资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 B．一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n2个 C．资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 D．当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差 E．方差就是协方差
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考题 下列关于资产组合期望收益与方差的理解，正确的有( )。A．资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均B．一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n2个，其中方差项有n项，协方差项有n(n-1)项C．资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均D．当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差E．资产组合的期望收益与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关
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考题 下列关于资产组合期望收益与方差的理解，正确的有( )。A．资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均B．一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目则有n2个C．资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均D．当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差
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考题 对于两个自变量而言，双因素方差分析中的误差平方和比分别进行单因素方差分析是的任何一个误差平方和要()A、大B、小C、相等D、无法判断
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考题 在投资组合理论中，用来度量股票投资整体风险的统计量是( )。A．均值B．方差C．贝塔系数D．夏普指数
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考题 一个只关心风险的投资者将选取（ ）作为最佳组合。 A．最小方差组合 B．最大方差组合 C．最高收益率组合 D．适合自己风险承受力的组合
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考题 对于不同的投资者而言，其投资组合的效率边界也是不同的。
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考题 在投资组合理论中，用来度量股票投资整体风险的统计量是()。A:均值 B:方差 C:贝塔系数 D:夏普指数
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考题 有效证券组合的特征包括（ ）。 Ⅰ.在方差（从而给定了标准差）水平相同的组合中，其风险收益率是最高的 Ⅱ.在方差（从而给定了标准差）水平相同的组合中，其期望收益率是最高的 Ⅲ.在期望收益率水平相同的组合中，其方差（从而标准差）是最大的 Ⅳ.在期望收益率水平相同的组合中，其方差（从而标准差）是最小的A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D.Ⅱ.Ⅳ
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考题 (2016年)对于一个只关心风险的投资者，（）。 Ⅰ．方差最小组合是投资者可以接受的选择 Ⅱ．方差最小组合不一定是该投资者的最优组合 Ⅲ．不可能寻找到最优组合 Ⅳ．其最优组合一定方差最小A.Ⅰ．Ⅱ B.Ⅰ．Ⅳ C.Ⅲ．Ⅳ D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
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考题 对于一个只关心风险的投资者，（　　）。 Ⅰ方差最小组合是投资者可以接受的选择 Ⅱ方差最小组合不一定是该投资者的最优组合 Ⅲ不可能寻找到最优组合 Ⅳ其最优组合一定方差最小A、Ⅰ、Ⅱ B、Ⅱ、Ⅲ C、Ⅰ、Ⅳ D、Ⅲ、Ⅳ
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考题 设有一个由A和B两种股票构成的股票投资组合P，A和B两种股票收益率的方差相等，那么当股票A和股票B之间的相关系数（ ）时，投资组合P的系统风险也将发生变化 ①发生变化时，投资组合P的方差最小 ②等于﹣1时，投资组合P的方差最大 ③等于0时，投资组合P的总风险就等于股票A的总风险 ④等于1时，投资组合p的方差最大A.③④ B.①④ C.②④ D.①③
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考题 对于一个只关心风险的投资者（）A:其最优组合定方差最小B:方差最小组合是投资者可以接受的选择C:不可能寻找到最优组合D:方差最小组合不定是该投资者的最优组合
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考题 设有一个由A和B两种股票构成的股票投资组合P，A和B两种股票在股票投资组织P中的投资比例相同，并且这两个股票的收益率的方差相等，那么当股票A和股票B之间的相关系数（）。A:等于0时，投资组合P的方差最大B:发生变化时，投资组合P的系统风险也将发生变化C:等于-1时，投资组合P的方差最大D:等于1时，投资组合P的包风险就等于股票A的总风险
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考题 对于每一个有效投资组合而言，给定其风险的大小，便可根据资本市场线知道其（ ）的大小。A.标准差 B.方差 C.历史收益率 D.预期收益率
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考题 对于多个证券组合来说，共可行域仅依赖于其组成证券的期望收盏率和方差。( )
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考题 对于两个变量而言，其相关系数r、协方差2xy和回归系数b的符号总是一致的。
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考题 股票投资之于债券投资而言，其特点是（）。A、股票投资的求偿权居于前面B、股票投资的购买力风险大C、股票投资的收益稳定D、股票投资的变现能力差
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考题 对于股票投资，方差（或标准差）通常对股票价格或收益率进行计算，可以用方差度量的是单只股票或者股票组合的（）。A、与其他股票波动的相关性B、总体风险水平C、单位收益承担的风险D、不同风险因素对于风险的贡献程度
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考题 单选题对于每一个有效投资组合而言，给定其风险的大小，便可根据资本市场线知道其（ ）的大小。A 标准差B 方差C 历史收益率D 预期收益率
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考题 单选题对于股票投资，方差（或标准差）通常对股票价格或收益率进行计算，可以用方差度量的是单只股票或者股票组合的（）。A 与其他股票波动的相关性B 总体风险水平C 单位收益承担的风险D 不同风险因素对于风险的贡献程度
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考题 多选题现代资产组合理论中，一个资产组合应主要关注其（）。A方差B标准差C平均值D频率E协方差
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考题 单选题下列关于证券组合的说法中，不正确的是（）。A 对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5时强B 多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面C 相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应D 不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线
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考题 单选题对于一个只关心风险的投资者，（　　）。Ⅰ．方差最小组合是投资者可以接受的选择Ⅱ．方差最小组合不一定是该投资者的最优组合Ⅲ．不可能寻找到最优组合Ⅳ．其最优组合一定方差最小A Ⅰ、ⅡB Ⅱ、ⅢC Ⅰ、ⅣD Ⅲ、Ⅳ
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考题 单选题方差是用来度量一组数据偏离其均值程度的指标。风险资产组合的方差是（ ）。A 组合中各个证券方差的加权和B 组合中各个证券方差的和C 组合中各个证券方差和协方差的加权和D 组合中各个证券协方差的加权和
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