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单选题
某机构希望能够对冲其期权组合的风险，选择了Delta对冲，即经过头寸建立后，该期权组合的Delta变成了零，那么下面哪个项目是正确的？（）
A
该组合对市场价格任何变动长期免疫
B
该组合对市场价格小范围变动长期免疫
C
该组合对市场价格小范围变动短期免疫
D
该组合对市场价格任何变动都无法免疫
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考题
当预计标的股票市场价格将发生剧烈变动，但无法判断是上升还是下降时，则最适合的投资组合是（ ）。A．购进看跌期权与购进股票的组合B．购进看涨期权与购进股票的组合C．售出看涨期权与购进股票的组合D．购进看跌期权与购进看涨期权的组合
考题
下列有关期权投资策略的说法中正确的有（ ）。A.保护性看跌期权锁定了最高的组合净收入和组合净损益
B.抛补性看涨期权锁定了最低的组合净收入和组合净损益
C.空头对敲策略锁定了最高的组合净收入和组合净损益
D.当预计标的股票市场价格将发生剧烈变动，但无法判断是上升还是下降时，最适合的投资组合是同时购进一只股票的看跌期权与看涨期权的组合
考题
当预计标的股票市场价格将发生剧烈变动，但无法判断是上升还是下降时，则最适合的投资组合是（ ）。A、购进看跌期权与购进股票的组合
B、购进看涨期权与购进股票的组合
C、售出看涨期权与购进股票的组合
D、购进看跌期权与购进看涨期权的组合
考题
某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个 单位Delta=-0.5的看跌期权，期权的标的相同。若预期标的资产价格 下跌，该投资者持有组合是否面临价格波动风险?该投资者如何对冲此 类风险？该组合的Delta的组合 ( )
A.2，方案1:再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权，
B .5方案1:再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权
C.3，方案1:再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权
D.6，方案2:卖空2个单位标的资产
考题
下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（ ）A.投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险
B.如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略
C.投资者不必依据市场变化调整对冲头寸
D.当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化
考题
下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（ ）A、投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避组合中价格波动风险
B、如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略
C、投资者不必依据市场变化调整对冲头寸
D、当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化
考题
下列关于Delta对冲策略的说法正确的有( )。A.投资者往往按照l单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中的价格波动风险
B.如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略
C.投资者不必依据市场变化调整对冲头寸
D.当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化
考题
下列关于Gamm的说法正确的是（）
ＡGamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度
ＢGamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不 必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险
Ｃ仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动
Ｄ标的资产价格变动是引起期权价格的变动之一
Ｅ用来度量期权价格对波动率的敏感性
考题
对于衍生工具风险的敏感度分析，应该按照下面哪个程序进行？（） Ⅰ、通过当前市场价格衡量组合价值； Ⅱ、按照预定数值改变其中一个市场价格同时保持其他价格不变； Ⅲ、取得市场价格重新衡量组合市场价值； Ⅳ、记录组合价值的差异； Ⅴ、对所有市场价格重复数值变动、记录组合市场价值、记录组合价值的差异。A、Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ，ⅤB、Ⅰ，Ⅱ，Ⅳ，Ⅲ，ⅤC、Ⅰ，Ⅲ，Ⅱ，Ⅳ，ⅤD、Ⅰ，Ⅳ，Ⅲ，Ⅱ，Ⅴ
考题
某机构希望能够对冲其期权组合的风险，选择了Delta对冲，即经过头寸建立后，该期权组合的Delta变成了零，那么下面哪个项目是正确的？（）A、该组合对市场价格任何变动长期免疫B、该组合对市场价格小范围变动长期免疫C、该组合对市场价格小范围变动短期免疫D、该组合对市场价格任何变动都无法免疫
考题
如果银行持有的一个组合完全被对冲了，那么（）。A、市场价格的变动（基本）不会导致组合市场价值变化，几乎不存在市场风险B、市场价格变动还会对组合市场价值产生重大影响，存在着较高的市场风险C、市场价格的微小变化会导致组合市场价值产生重大影响D、市场价格的重大变化会导致组合市场价值的重大变动
考题
Brooks社区银行持有20亿美元的期权组合，并使用Delta法来估算该组合的VaR。如果该银行表现出来的期权组合净头寸为多头，则实际VaR与Delta参数法相比为多少？（）A、实际大于Delta法结果B、实际小于Delta法结果C、实际等于Delta法结果D、可能大于、可能小于
考题
假设一个期权投资组合，Delta约为0，同时有负Gamma、负Vega和正Theta，对该组合进行风险分析，不正确的是（）A、负Gamma值意味着如果标的资产单边大幅变动，会对组合造成较大风险B、负Vega值意味着认为市场隐含波动率低估C、正Theta意味着该组合获取时间收益D、该组合可能进行Delta中性对冲
考题
下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（）。A、投资者往往按照l单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中的价格波动风险B、如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略C、投资者不必依据市场变化调整对冲头寸D、当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化
考题
国内1年期利率为3%，日本1年期利率为0.8%，国内某基金经理考虑是否对冲其日本投资组合的外汇头寸，假设100日元兑人民币的即期汇率为5.9010，1年期远期合约价格为5.9510，依据利率平价理论，下列说法正确的是（）A、日元升值，该基金经理应该对冲该组合的外汇头寸B、日元升值，该基金经理不该对冲该组合的外汇头寸C、日元贬值，该基金经理应该对冲该组合的外汇头寸D、日元贬值，该基金经理不该对冲该组合的外汇头寸
考题
单选题如果银行持有的一个组合完全被对冲了，那么（）。A
市场价格的变动（基本）不会导致组合市场价值变化，几乎不存在市场风险B
市场价格变动还会对组合市场价值产生重大影响，存在着较高的市场风险C
市场价格的微小变化会导致组合市场价值产生重大影响D
市场价格的重大变化会导致组合市场价值的重大变动
考题
单选题对于衍生工具风险的敏感度分析，应该按照下面哪个程序进行？（） Ⅰ、通过当前市场价格衡量组合价值； Ⅱ、按照预定数值改变其中一个市场价格同时保持其他价格不变； Ⅲ、取得市场价格重新衡量组合市场价值； Ⅳ、记录组合价值的差异； Ⅴ、对所有市场价格重复数值变动、记录组合市场价值、记录组合价值的差异。A
Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ，ⅤB
Ⅰ，Ⅱ，Ⅳ，Ⅲ，ⅤC
Ⅰ，Ⅲ，Ⅱ，Ⅳ，ⅤD
Ⅰ，Ⅳ，Ⅲ，Ⅱ，Ⅴ
考题
单选题国内1年期利率为3%，日本1年期利率为0.8%，国内某基金经理考虑是否对冲其日本投资组合的外汇头寸，假设100日元兑人民币的即期汇率为5.9010，1年期远期合约价格为5.9510，依据利率平价理论，下列说法正确的是（）A
日元升值，该基金经理应该对冲该组合的外汇头寸B
日元升值，该基金经理不该对冲该组合的外汇头寸C
日元贬值，该基金经理应该对冲该组合的外汇头寸D
日元贬值，该基金经理不该对冲该组合的外汇头寸
考题
单选题Brooks社区银行持有20亿美元的期权组合，并使用Delta法来估算该组合的VaR。如果该银行表现出来的期权组合净头寸为多头，则实际VaR与Delta参数法相比为多少？（）A
实际大于Delta法结果B
实际小于Delta法结果C
实际等于Delta法结果D
可能大于、可能小于
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