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基差风险是指()。
- A、原始风险头寸价格小于对冲工具价格引起的风险
- B、原始风险头寸价格大于对冲工具价格引起的风险
- C、原始风险头寸规模大于对冲工具规模引起的风险
- D、原始风险头寸价格和对冲工具价格之间的关系发生变化引起的风险
参考答案
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考题
从技术上来讲,构成适当的对冲头寸取决于( )。 A.了解客户对风险的态度 B.对原有风险来源、性质及其形态的辨识 C.正确确定对冲目标 D.做到既能满足客户对组合工具收益、风险特性的需要,又能使组合工具的价格被客户自愿接受,还能适应客户对市场的看法
考题
下列关于对冲比率的计算,正确的是( )A.对冲比率=持有期货合约的头寸大小/资产风险暴露数量
B.对冲比率=资产风险暴露数量/持有期货合约的头寸大小
C.对冲比率=持有期货合约的头寸大小*资产风险暴露数量
D.对冲比率=持有期货合约的头寸大小-资产风险暴露数量
考题
下列对于对冲比率的说法,正确的是( )。
①对冲比率一定会小于1
②对冲比率是指期货合约头寸与资产风险暴露数量
③对冲比率可以用期货合约价值除以现货总价值
④最小方差法对冲比率应该是的被对冲后头寸的方差价格达到最小A.①③
B.①②
C.①④
D.②④
考题
关于期权交易,下列说法正确的是( )。A. 买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险
B. 买进看跌期权可对冲标的物空头的价格风险
C. 买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险
D. 买进看涨期权可对冲标的物多头的价格风险
考题
关于期权交易,下列说法正确的有( )。A.买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险
B.买进看跌期权可对冲标的物空头的价格风险
C.买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险
D.买进看涨期权可对冲标的物多头的价格风险
考题
关于期权交易,下列说法正确的是( )A.买进看涨期权可对冲标的物多头的价格风险
B.买进看涨期权可对冲标的空头的价格风险
C.买进看跌期权可对冲标配的空头得价格风险
D.买进看跌期权可对冲标的多头价格风险
考题
关于期权交易,下列说法中正确的是( )。A. 卖出看涨期权可对冲标的物多头的价格风险
B. 买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险
C. 卖出看跌期权可对冲标的物多头的价格风险
D. 买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险
考题
关于期权交易,下列说法正确的是( )A、买进看涨期权可对冲标的物多头的价格风险
B、买进看涨期权可对冲标的空头的价格风险
C、买进看跌期权可对冲标配的空头得价格风险
D、买进看跌期权可对冲标的多头价格风险
考题
关于期权交易,下列说法正确的有()。
Ⅰ.卖出看跌期权可对冲标的物多头的价格风险
Ⅱ.买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险
Ⅲ.买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险
Ⅳ.卖出看涨期权可对冲标的物空头的价格风险
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B、Ⅱ.Ⅲ
C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
考题
下列关于Delta对冲策略的说法正确的有( )A、投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避组合中价格波动风险
B、如果能完全规避组合的价格波动风险,则称该策略为Delta中性策略
C、投资者不必依据市场变化调整对冲头寸
D、当标的资产价格大幅度波动时,Delta值也随之变化
考题
关于商业银行交易账户划分,下列表述中正确的是()。
A.为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸不属于交易账户
B.交易账户包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸
C.交易账户业务必须采用盯市价格计量其公允价值
D.为对冲商业银行表内和表外业务的风险而持有的金融工具和商品头寸属于交易账户
考题
以下关于对冲的四个陈述哪一个是错误的?()A、交易员可以通过交易标的工具来规避风险B、交易员可以通过相似的相关金融工具对冲其投资组合的风险C、对于一个完全对冲的投资组合,市场价格的任何变化通常会造成投资组合的市场价值产生显着变化D、通常需要大量的对冲头寸来完全相匹配相关的交易
考题
下列关于Delta对冲策略的说法正确的有()。A、投资者往往按照l单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中的价格波动风险B、如果能完全规避组合的价格波动风险,则称该策略为Delta中性策略C、投资者不必依据市场变化调整对冲头寸D、当标的资产价格大幅度波动时,Delta值也随之变化
考题
明显不列入交易账户的头寸一般包括()。A、为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸B、商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸C、向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品D、为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸E、为规避交易账户其他项目的风险而持有的头寸
考题
单选题基差风险是指()。A
原始风险头寸价格小于对冲工具价格引起的风险B
原始风险头寸价格大于对冲工具价格引起的风险C
原始风险头寸规模大于对冲工具规模引起的风险D
原始风险头寸价格和对冲工具价格之间的关系发生变化引起的风险
考题
判断题套期保值是指企业通过持有与其现货市场头寸相同的期货合约对冲价格风险。( )A
对B
错
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