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CAPM模型认为证券的均衡收益主要取决于（）。

  • A、证券的系统性风险
  • B、证券的非系统性风险
  • C、证券的全部风险
  • D、证券的财务风险

参考答案

更多 “CAPM模型认为证券的均衡收益主要取决于（）。A、证券的系统性风险B、证券的非系统性风险C、证券的全部风险D、证券的财务风险” 相关考题
考题 根据CAPM模型，均衡时所有的证券都在证券市场线上。()
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考题 假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6%，其中β系数为0.5，市场组合的期望收益率为9%，则无风险利率为( )。A.1.5% ;B.2% ;C.3% ;D.4.5%
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考题 CAPM模型认为资产组合收益可以由系统风险得到最好的解释。
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考题 根据资本资产定价模型(CAPM),当市场处于均衡状态时,投资者的最优风险证券组合等于()。 A.有效组合B.市场组合C.收益最高的组合D.任意组合
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考题 下列说法正确的是（ ）。A．套利定价模型是描述证券或组合实际收益与风险之间关系的模型B．特征线模型是描述证券或组合实际收益与风险之间均衡关系的模型C．证券市场线描述了证券或组合收益与风险之间的非均衡关系D．在标准资本资产定价模型所描述的均衡状态下，市场对证券所承担的系统风险提供风险补偿，对非系统风险不提供风险补偿
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考题 现代证券组合理论的内容包括（ ）等。A．APT模型B．交易需求的存货模型C．均值一方差模型D．因素模型E．均衡模型F．CAPM模型
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考题 下列说法正确的是()。A.资本市场线描述的是单个证券与市场组合的协方差与其预期收益率之间的均衡关系。 B.证券市场线反映了当市场达到均衡时，市场组合与无风险资产所形成的有效组合的收益和风险的关系。 C.CAPM理论的推演是在马科维茨有效组合理论基础上进行的，是基于均值—方差范式推出的，是一个动态过程；而APT模型则是建立在一价定律的基础上，是一个静态过程。 D.APT理论认为资产的预期收益率取决于多种因素；而CAPM理论则认为只取决于市场组合因素。
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考题 套利定价理论（APT)和资本资产定价模型（CAPM)都表现证券的期望收益只与它的系统性风险相关。（）
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考题 (2018年)关于CAPM模型，下列说法错误的是（）。A.CAPM模型是以马科维茨证券组合理论为基础的 B.CAPM模型假设存在交易费用和税金 C.CAPM模型揭示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系 D.CAPM模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资
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考题 CAPM用（ ）刻画所有投资者的集体行为，揭示在均衡状态下，证券收益率与风险之间关系的经济本质。A.均衡价格模型 B.市场均衡模型 C.一般均衡模型 D.局部均衡模型
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考题 ()主要被用来判断证券是否被市场错误定价。A:单因素模型B:CAPM模型C:多因素模型D:ATP模型
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考题 在CAPM模型中，β系数主要应用不包括()。A:证券的选择 B:风险控制 C:收益预估 D:投资组合绩效评价
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考题 根据资本资产定价模型（CAPM），在衡量一只证券的期望收益率时，其风险溢价收益应为贝塔（β）和市场风险溢价的乘积。（）
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考题 如果CAPM模型成立，那么，下列说法中正确的有( )。A.如果投资者持有某一只高风险的证券，其对该证券的预期收益率可由CAPM模型确定 B.β系数为0的股票，其预期收益率为0 C. CAPM模型适用于弱有效的资本市场 D.β系数为1的资产，其预期收益率等于市场组合的预期收益率 E.β系数可以用来衡量一种证券或一个投资组合相对总体市场的波动性
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考题 以收益率形成过程的多因子模型为基础，认为证券收益率与一组因子线性相关，这组因子代表资产收益率的一些基本因素，且假设均衡中的资产收益取决于多个不同的外生因素。该测算股权资本成本的方法是（ ）。A.资本资产定价模型 B.套利定价模型 C.三因素模型 D.风险累加法
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考题 关于CAPM的描述错误的是（）。A、CAPM属于均衡定价模型B、CAPM认为证券收益只取决于系统性风险C、CAPM认为证券收益不仅与系统性风险有关，而且也与非系统性风险有关D、CAPM利用单个证券与市场组合的相关性来测度系统性风险的大小
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考题 下列关于APT与CAPM的比较的说法不正确的是（）。A、APT分析了影响证券收益的多个因素以及证券对这些因素的敏感度，而CAPM只有一个因素和敏感系数B、APT比CAPM假设条件更少，因此更具有现实意义C、CAPM能确定资产的均衡价格而APT不能D、APT的缺点是没有指明有哪些具体因素影响证券收益以及它们的影响程度，而CAPM却能对此提供具体帮助
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考题 假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6%，其中β系数为0.5，市场组合的期望收益率为9%，则无风险利率为（）A、1.5%B、2%C、3%D、4.5%
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考题 下列关于资本资产定价模型（CAPM）的说法不正确的是（）。A、CAPM是由威廉·夏普等经济学家提出的B、CAPM的主要特点是将资产的预期收益率与被称为夏普比率的风险值相关联C、CAPM从理论上探讨了风险和收益的关系，说明资本市场上风险证券的价格会在风险和预期收益的联动关系中趋于均衡D、CAPM对证券估价、风险分析和业绩评价等投资领域有广泛的影响
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考题 单选题CAPM用（ ）刻画所有投资者的集体行为，揭示在均衡状态下，证券收益率与风险之间关系的经济本质。A 均衡价格模型B 市场均衡模型C 一般均衡模型D 局部均衡模型
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考题 单选题根据CAPM模型，下列说法错误的是()。A 如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低B 单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比C 当证券定价合理时，阿尔法值为零D 当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上
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考题 单选题关于CAPM的描述错误的是（）。A CAPM属于均衡定价模型B CAPM认为证券收益只取决于系统性风险C CAPM认为证券收益不仅与系统性风险有关，而且也与非系统性风险有关D CAPM利用单个证券与市场组合的相关性来测度系统性风险的大小
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考题 单选题下列关于资本资产定价模型的说法错误的是（）。A 资本资产定价模型(CAPM)以马可维茨证券组合理论为基础，研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题B 资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿C 现实中并不是所有的投资者都能够持有充分分散化的投资组合，这也是造成CAPM不能够完全预测股票收益的一个重要原因D 投资者要想获得更高的报酬，必须承担更高的系统性风险；承担额外的非系统性风险将会给投资者带来收益
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考题 单选题关于CAPM模型，以下说法错误的是（　　）。[2017年4月真题]A CAPM模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资B CAPM模型假设存在交易费用和税金C CAPM模型揭示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系D CAPM模型是以马科维茨证券组合理论为基础的
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考题 单选题假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6%，其中β系数为0.5，市场组合的期望收益率为9%，则无风险利率为（）A 1.5%B 2%C 3%D 4.5%
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考题 单选题根据CAPM模型，下列说法错误的是（　　）。A 如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低B 单个证券的期望收益的增加与贝塔成正向变化C 当一个证券定价合理时，阿尔法值为零D 当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上
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考题 单选题CAPM模型认为证券的均衡收益主要取决于（）。A 证券的系统性风险B 证券的非系统性风险C 证券的全部风险D 证券的财务风险
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