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假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6%，其中β系数为0.5，市场组合的期望收益率为9%，则无风险利率为（）

  • A、1.5%
  • B、2%
  • C、3%
  • D、4.5%

参考答案

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考题 假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%，β系数分别为O.6和1.2，无风险借贷利率为3%，那么根据资本资产定价模型，（ ）。A．这个证券市场处于均衡状态B．这个证券市场不处于均衡状态C．证券A的单位系统风险补偿为0.05D．证券B的单位系统风险补偿为0.075
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考题 假设：当证券市场处于资本资产定价模型所描述的均衡状态时，证券A和证券B的期望收益率分别为8%和12%，β系数分别为0.6和1.4。那么，在这个证券市场上，β系数为1.8的证券的期望收益率等于0.14。
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考题 套利均衡定价模型表明，在证券市场的均衡状态下，( )．A．证券组合的期望收益率完全由其所承担的风险因素测定B．承担相同因素风险的证券或证券组合都应具有相同的期望收益率C．期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映D．以上都对
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考题 当证券市场处于资本资产定价模型所描述的均衡状态时，证券A和证券8的期望收益率分别为8％和l2％，贝塔系数分别为0．6和1．4。那么，在这个证券市场上，贝塔系数为l．8的证券的期望收益率等于0．14。（ ）
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考题 假设证券市场满足资本资产定价模型所要求的均衡状态，下表是证券A和证券B的收益率和p系数。计算证券市场线中的Rf，和Em。A．Rf=5%B．Em=9%C．Rf=3%D．Em=7%
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考题 根据CAPM模型，均衡时所有的证券都在证券市场线上。()
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考题 假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6%，其中β系数为0.5，市场组合的期望收益率为9%，则无风险利率为( )。A.1.5% ;B.2% ;C.3% ;D.4.5%
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考题 反映任意证券组合的期望收益率和总风险水平之间均衡关系的模型是证券市场线。
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考题 下列说法正确的是（ ）。A．套利定价模型是描述证券或组合实际收益与风险之间关系的模型B．特征线模型是描述证券或组合实际收益与风险之间均衡关系的模型C．证券市场线描述了证券或组合收益与风险之间的非均衡关系D．在标准资本资产定价模型所描述的均衡状态下，市场对证券所承担的系统风险提供风险补偿，对非系统风险不提供风险补偿
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考题 假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6％和12％，β系数分别为0．6和1．2，无风险借贷利率为3％，那么根据资本资产定价模型，（　　）。 Ⅰ这个证券市场不处于均衡状态 Ⅱ这个证券市场处于均衡状态 Ⅲ证券A的单位系统风险补偿为0．05 Ⅳ证券B的单位系统风险补偿为0．075A、Ⅰ、Ⅲ B、Ⅱ、Ⅳ C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 假设证券市场处于均衡状态，股价增长率等于（　　）。A.期望报酬率 B.股利收益率 C.股利增长率 D.内含增长率
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考题 假设证券市场处于均衡状态，股价增长率等于（ ） A、期望报酬率 B、股利收益率 C、股利增长率 D、内含增长率
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考题 在CAPM模型假设下，如果市场处于均衡状态，所有有效组合都可视为无风险资产与市场组合的再组合。
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考题 套利定价模型是描述证券的期望收益率水平与因素风险水平之间关系的一个均衡模型。（　　）
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考题 假设证券市场处于均衡状态。证券A的期望收益率为6%，其中贝塔系数为0.5，市场组合的期望收益率为9%，则无风险利率为（）。A.1.5% B.2% C.3% D.4.5%
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考题 (2018年)关于CAPM模型，下列说法错误的是（）。A.CAPM模型是以马科维茨证券组合理论为基础的 B.CAPM模型假设存在交易费用和税金 C.CAPM模型揭示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系 D.CAPM模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资
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考题 CAPM用（ ）刻画所有投资者的集体行为，揭示在均衡状态下，证券收益率与风险之间关系的经济本质。A.均衡价格模型 B.市场均衡模型 C.一般均衡模型 D.局部均衡模型
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考题 反映任一证券组合的期望收益率与市场风险水平之间均衡关系的模型是证券市场线。（）
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考题 假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%，β系数分别为0．6和1．2，无风险借贷利率为3%，那么根据资本资产定价模型，（ ）。 I 这个证券市场不处于均衡状态 Ⅱ 这个证券市场处于均衡状态 Ⅲ 证券A的单位系统风险补偿为0．05 Ⅳ 证券B的单位系统风险补偿为0．075 A.I、Ⅲ B.I、Ⅳ C.I、Ⅲ、IV D.Ⅱ、 Ⅲ、IV
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考题 假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券和1.2,无风险借款利率为3%，那么相据资本资产定价模型（ ）。 Ⅰ.这个证券市场不处于均衡状态 Ⅱ.这个证券市场处于均衡状态 Ⅲ.证券A的单位系数风险补偿为0.05 Ⅳ.证券B的单位系数风险补偿0.075A.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ B.Ⅰ.Ⅳ C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D.Ⅱ.Ⅳ
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考题 单选题CAPM用（ ）刻画所有投资者的集体行为，揭示在均衡状态下，证券收益率与风险之间关系的经济本质。A 均衡价格模型B 市场均衡模型C 一般均衡模型D 局部均衡模型
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考题 单选题根据CAPM模型，下列说法错误的是()。A 如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低B 单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比C 当证券定价合理时，阿尔法值为零D 当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上
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考题 单选题关于CAPM模型，以下说法错误的是（　　）。[2017年4月真题]A CAPM模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资B CAPM模型假设存在交易费用和税金C CAPM模型揭示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系D CAPM模型是以马科维茨证券组合理论为基础的
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考题 单选题假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6%，其中β系数为0.5，市场组合的期望收益率为9%，则无风险利率为（）A 1.5%B 2%C 3%D 4.5%
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考题 单选题根据CAPM模型，下列说法错误的是（　　）。A 如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低B 单个证券的期望收益的增加与贝塔成正向变化C 当一个证券定价合理时，阿尔法值为零D 当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上
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考题 单选题假设证券市场处于CAPM所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6％，其中β系数为0.5，市场证券组合的期望收益率为9％，则无风险利率为（　　）。A 1.5％B 2％C 3％D 4.5％E 4.7%
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考题 判断题反映任意证券组合的期望收益率和总风险水平之间均衡关系的模型是证券市场线。A 对B 错
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