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某投资者进行蝶式套利，他在某交易所以3230元／吨卖出4手1月份大豆合约，同时以3190元／吨买入6手3月份大豆合约，并以3050元／吨卖出2手5月份大豆合约。则该投资者在1、3、5月份大豆合约价格分别为（）时，同时将头寸平仓能够保证盈亏平衡。
- A、3220元／吨3180元／吨3040元／吨
- B、3220元／吨3260元／吨3400元／吨
- C、3170元／吨3180元／吨3020元／吨
- D、3270元／吨3250元／吨3100元／吨
参考答案
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考题
某投资者预通过蝶式套利进行玉米期货交易，他买入2手1月份玉米期货合约，同时卖出5手3月份玉米期货合约，再( )。A．同时买入3手5月份玉米期货合约B．一天后买入手5月份玉米期货合约C．同时买入1手5月份玉米期货合约D．一天后卖出3手5月份玉米期货合约
考题
3 月15 日，某投机者在交易所采取蝶式套利策略，卖出3 手（1 手等于10 吨）6 月份大豆合约，买入8 手7 月份大豆合约，卖出5 手8 月份大豆合约。价格分别为1740 元/吨、1750 元/吨和1760元/吨。4 月20 日，三份合约的价格分别为1730元/吨、1760 元/吨和1750 元/吨。在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（）。A、160 元B、400 元C、800 元D、1600 元
考题
某投资者预通过蝶式套利方法进行交易。他在某期货交易所买人2手3月铜期货合约，同时卖出5手5月铜期货合约，并买入3手7月铜期货合约。价格分别为68 000元/吨，69 500元/吨和69 850元/吨。当3月、5月和7月价格分别变为（ ）时，该投资者平仓后能够净盈利l50元/吨。A．67 680元/吨，68 930元/吨，69 810元/吨B．67 800元/吨，69 300元/吨，69 700元/吨C．68 200元/吨，70 000元/吨，70 000元/吨D．68 250元/吨，70 000元/吨，69 890元/吨
考题
某投资者通过蝶式套利，买入2手3月铜期货，同时卖出5手5月铜期货，并买入3手7月铜，价格为68000、69500、69850元／吨，当3、5、7月价格变为（ ）元／吨该投资都平仓后能盈利150元／吨。A.67680；68980；69810
B.67800；69300；69700
C.68200；70000；70000
D.68250；70000；69890
考题
4月28日，某交易者进行套利交易，同时卖出10手7月某期货合约、买入20手9月该期货合约、卖出10手11月该期货合约；成交价格分别为12280元/吨、12150元/吨和12070元/吨。5月13日对冲平仓时成交价格分别为12260元/吨、12190元/吨和12110元/吨。该套利交易（ ）元。(每手10吨，不计手续费等费用)A．盈利4000
B．盈利3000
C．盈利6000
D．盈利2000
考题
某套利者利用焦煤期货进行套利交易，假设焦煤期货合约3个月的合理价差为20元／吨，焦煤期货价格如下表所示，以下最适合进行卖出套利的情形是（）。交易6月份合约9月份合约①663元/吨678元/吨②663元/吨683元/吨③668元/吨695元/吨④668元/吨685元/吨A.①
B.②
C.③
D.④
考题
4月28日，某交易者进行套利交易，同时卖出10手7月份某期货合约、买入20手9月份该期货合约、卖出10手11月份该期货合约；成交价格分别为6240元／吨、6180元／吨和6150元／吨。5月13日对冲平仓时成交价格分别为6230元／吨、6200元／吨和6155元／吨，该套利者交易的净收益是（ ）元。（每手5吨，不计手续费等费用）A.2250
B.2750
C.3000
D.3350
考题
某投资者预通过蝶式套利方法进行交易。他在某期货交易所买入2手3月铜期货合约，同时卖出5手5月铜期货合约，并买入3手7月铜期货合约。价格分别为68000元/吨，69500元/吨和69850元/顿，当3月、5月和7月价格分别变为（ ）时，该投资者平仓后能够净盈利150元A.67680元/吨，68930元/吨，69810元/吨
B.67800元/吨，69300元/吨，69700元/吨
C.68200元/吨，70000元/吨，70000元/吨
D.68250元/吨，70000元/吨，69890元/吨
考题
某套利者以4326元／吨的价格买入1月的螺纹钢期货，同时以4570元／吨的价格卖出5月的螺纹钢期货。持有一段时间后，该套利者以4316元／吨的价格将1月合约卖出平仓，同时以4553元／吨的价格将5月合约买入平仓，则（）。A、套利交易后每吨螺纹钢亏损10元B、套利交易后每吨螺纹钢亏损7元C、套利交易后每吨螺纹钢盈利7元D、套利交易后每吨螺纹钢盈利17元
考题
某投资者预通过蝶式套利方法进行交易。他在某期货交易所买入2手3月铜期货合约，同时卖出5手5月铜期货合约，并买入3手7月铜期货合约。价格分别为68000元／吨，69500元／吨和69850元／吨。当3月、5月和7月价格分别变为（）时，该投资者平仓后能够净盈利150元.A、67680元／吨，68930元／吨，69810元／吨B、67800元／吨，69300元／吨，69700元／吨C、68200元／吨，70000元／吨，70000元／吨D、68250元／吨，70000元／吨，69890元／吨
考题
投资者预计铜不同月份的期货合约价差扩大缩小，买入1手7月铜期货合约，价格为7000美元／吨，同时卖出1手9月铜期货合约，价格为7200美元／吨。由此判断该投资者进行的是（）交易。A、蝶式套利B、卖出套利C、投机D、买进套利
考题
某投资者在上海期货交易所进行铜期货蝶式套利，他应该买入5手3月SHFE铜期货合约，同时卖出8手5月SHFE铜期货合约，再（）A、在第二天买入3手7月SHFE铜期货合约B、同时卖出3手1月SHFE铜期货合约C、同时买人3手7月SHFE铜期货合约D、在第二天买人3手1月SHFE铜期货合约
考题
单选题某投资者通过蝶式套利方法进行交易，他在某期货交易所买入2手3月铜期货合约，同时卖出5手5月铜期货合约，并买入3手7月铜期货合约。价格分别为68 000元／吨，69 500元／吨和69 850元／吨。当3月、5月和7月价格分别变为( )时，该投资者平仓后能够净盈利150元。A
67 680元／吨，68 930元／吨，69 810元／吨B
67 800元／吨，69 300元／吨，69 700元／吨C
68 200元／吨，70 000元／吨，70 000元／吨D
68 250元／吨，70 000元／吨，69 890元／吨
考题
单选题某投资者预通过蝶式套利方法进行交易。他在某期货交易所买入2手3月铜期货合约，同时卖出5手5月铜期货合约，并买入3手7月铜期货合约。价格分别为68000元／吨，69500元／吨和69850元／吨。当3月、5月和7月价格分别变为()时，该投资者平仓后能够净盈利150元.A
67680元／吨，68930元／吨，69810元／吨B
67800元／吨，69300元／吨，69700元／吨C
68200元／吨，70000元／吨，70000元／吨D
68250元／吨，70000元／吨，69890元／吨
考题
单选题某投资者通过蝶式套利进行交易。他在某期货交易所买入2手3月铜期货合约，同时卖出5手5月铜期货合约，并买入3手7月铜期货合约。价格分别为68000元／吨，69500元／吨和69850元／吨。当3月、5月和7月价格分别变为（）。该投资者平仓后能够净盈利为150元／吨。A
67800元／吨，69300元／吨，69700元／吨B
67680元／吨，68930元／吨，69810元／吨C
68200元／吨，70000元／吨，70000元／吨D
68250元／吨，70000元／吨，69890元／吨
考题
单选题某投资者在上海期货交易所进行铜期货蝶式套利，他应该买入5手3月SHFE铜期货合约，同时卖出8手5月SHFE铜期货合约，再（）。A
在第二天买入3手7月SHFE铜期货合约B
同时卖出3手1月SHFE铜期货合约C
同时买人3手7月SHFE铜期货合约D
在第二天买人3手1月SHFE铜期货合约
考题
单选题某投资者预通过蝶式套利进行玉米期货交易，他买入2手1月份玉米期货合约，同时卖出5手3月份玉米期货合约，再（）。A
同时买入3手5月份玉米期货合约B
在一天后买入3手5月份玉米期货合约C
同时买入1手5月份玉米期货合约D
一天后卖出3手5月份玉米期货合约
考题
单选题投资者预计铜不同月份的期货合约价差将缩小，买入1手7月铜期货合约，价格为7000美元／吨，同时卖出1手9月铜期货合约，价格为7200美元／吨。由此判断，该投资者进行的是( )交易。A
蝶式套利B
卖出套利C
投机D
买入套利
考题
单选题某投资者进行蝶式套利，他在某交易所以3230元／吨卖出4手1月份大豆合约，同时以3190元／吨买入6手3月份大豆合约，并以3050元／吨卖出2手5月份大豆合约。则该投资者在1、3、5月份大豆合约价格分别为（）时，同时将头寸平仓能够保证盈亏平衡。A
3220元／吨3180元／吨3040元／吨B
3220元／吨3260元／吨3400元／吨C
3170元／吨3180元／吨3020元／吨D
3270元／吨3250元／吨3100元／吨
考题
多选题交易者在进行蝶式套利时，需要同时下达的指令为（）。A买入（或卖出）较近月份合约B卖出（或买入）居中月份合约C卖出（或买入）较远月份合约D买入（或卖出）较远月份合约
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