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3 月15 日，某投机者在交易所采取蝶式套利策略，卖出3 手（1 手等于10 吨）6 月份大豆合约，买入8 手7 月份大豆合约，卖出5 手8 月份大豆合约。价格分别为1740 元/吨、1750 元/吨和1760元/吨。4 月20 日，三份合约的价格分别为1730元/吨、1760 元/吨和1750 元/吨。在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（）。
A、160 元
B、400 元
C、800 元
D、1600 元
参考答案
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考题
2008年3月15日，某投机者在交易所采取蝶式套利策略，卖出3手(1手等于10吨)6月份大豆合约，买入8手7月份大豆合约，卖出5手8月份大豆合约。价格分别为1740元/吨、1750元/吨和1760元/吨。4月20日，三份合约的价格分别为1730元/吨、1760元/吨和1750元/吨。在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（ ）元。A．160B．400C．800D．1600
考题
某投机者预测6月份大豆期货合约会下跌，于是他以2565元/吨的价格卖出3手(1手=10吨)大豆6月合约。此后合约价格下跌到2530元/吨，他又以此价格卖出2手6月大豆合约。之后价格继续下跌至2500元/吨，他再以此价格卖出1手6月大豆合约。若后来价格上涨到了2545元/吨，该投机者将头寸全部平仓，则该笔投资的盈亏状况为（ ）。A．亏损150元B．盈利150元C．亏损50元D．盈利50元
考题
2月2日，3月份、5月份、7月份的大豆期货合约价格分别为2840元/吨、2920元/吨和2965元/吨，某交易者预计3月份和5月份的价差会缩小而5月份与7月份的价差会扩大，于是该交易者以该价格同时买人5手3月份合约、卖出l5手5月份合约，同时买入10手7月份大豆期货合约做蝶式套利交易。到了2月15日，三个合约价格分别跌至2640元/吨、2700元/吨和2760元/吨，于是该交易者同时将三个合约平仓。该交易的盈亏状况为（ ）元。A．获利280B．亏损280C．获利250D．亏损250
考题
某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约，价格为1840元/吨，同时买入1手9月份大豆合约价格为1890元/吨。5月20日，该交易者买入1手7月份大豆合约，价格为1810元/吨，同时卖出1手9月份大豆合约，价格为1875元/吨，交易所规定1手=10吨，则该交易者套利的结果为( )元。A．亏损150B．获利150C．亏损200D．获利200
考题
某套利者在1月25日买人5手3月份玉米期货合约、10手7月份玉米期货合约，卖出15手5月份玉米期货合约，价格分别为2500元/吨、2600元/吨、2550元/吨。2月15日以2350元/吨、2500元/吨,2380元/吨的价格进行平仓，玉米期货1手为10吨。则该套利者的盈亏情况是（ ）。A．净盈利2000元B．净盈利8000元C．净亏损2000元D．净亏损8000元
考题
2月2日，3月份、5月份、7月份的大豆期货合约价格分别为2840元/吨、2920元/吨和2965元/吨，某交易者预计3月份和5月份的价差会缩小而5月份与7月份的价差会扩大，于是该交易者以该价格同时买入5手3月份合约、卖出15手5月份合约，同时买入10手7月份大豆期货合约做蝶式套利交易。到了2月15日，三个合约价格分别跌至2640元/吨、2700元/吨和2760元/吨，于是该交易者同时将三个合约平仓。该交易的盈亏状况为( )元。A．获利280B．亏损280C．获利250D．亏损250
考题
3月 15日，某投机者在交易所采取蝶式套利策略，卖出3手6月份大豆合约，买入8手7月份大豆合约，卖出5手8月份大豆合约，价格分别为1 740元/吨、1750元/吨和1760元/吨。4月20日 ，三份合约的价格分别以1730元/吨、1760元/吨和1750元/吨的价格平仓。在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（ ）元。 (1手=10吨)A. 160
B. 400
C. 800
D. 1600
考题
3月15日，某投机者在交易所采取蝶式套利策略，卖出3手6月份大豆合约，买入8手7月份大豆合约，卖出5手8月份大豆合约，价格分别为1 740元／吨、1750元／吨和1 760元／吨。4月20日，三份合约的价格分别以1 730元／吨、1 760元／吨和1 750元／吨的价格平仓。在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（ ）元。（1手=11吨）A.160
B.400
C.800
D.1601
考题
某交易者在1月30日买入1手9月份铜合约，价格为19520元／吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为19570元／吨，5月30日该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为19540元／吨，同时以较高价格买入1手11月份铜合约，已知其在整个套利过程中净亏损100元，且交易所规定1手-5吨，试推算7月30日的11月份铜合约价格是（ ）元／吨。A.18610
B.19610
C.18630
D.19640
考题
某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约，价格为1 840元／吨，同时买入1手9月份大豆合约价格为I 890元／吨，5月20日，该交易者买人1手7月份大豆合约，价格为1 810元／吨，同时卖出1手9月份大豆合约，价格为1 875元／吨，计算套利的净盈亏为（ ）。（交易所规定1手=10吨）A.亏损150元
B.获利150元
C.亏损160元
D.获利160元
考题
以下操作中属于跨市套利的是（ ）。A.买入1手LME3月份铜期货合约，同时卖出1手3月份上海期货交易所铜期货合约
B.买入5手CBOT3月份大豆期货合约,同时卖出5手大连商品交易所5月份大豆期货合约
C.卖出1手LME3月份铜期货合货，同时卖出1手CBOT5月份大豆期货合约
D.卖出3手3月份上海期货交易所铜期货合约,同时买入1手3月份大连商品交易所大豆期货合约
考题
以下操作中属于跨市套利的是（ ）。A.买入1手LME3月份铜期货合约，同时卖出1手3月份上海期货交易所铜期货合约
B.买入5手CBOT3月份大豆期货合约，同时卖出5手大连商品交易所5月份大豆期货合约
C.卖出1手LME3月份铜期货合约，同时卖出1手CBOT5月份大豆期货合约
D.卖出3手3月份上海期货交易所铜期货合约，同时买入1手3月份大连商品交易所大豆期货合约
考题
以下选项属于蝶式套利的是（ ）。A、同时买入300手5月份大豆期货合约、卖出600手5月份豆油期货合约、买入300手5月份豆粕期货合约
B、同时买入100手5月份玉米期货合约、卖出200手7月份玉米期货合约、卖出100手9月份玉米期货合约
C、同时卖出300手5月份大豆期货合约、买入700手7月份大豆期货合约、卖出400手9月份大豆期货合约
D、同时买入100手5月份铜期货合约、卖出700手7月份铜期货合约、买入400手9月份铜期货合约
考题
某投资者进行蝶式套利，他在某交易所以3230元／吨卖出4手1月份大豆合约，同时以3190元／吨买入6手3月份大豆合约，并以3050元／吨卖出2手5月份大豆合约。则该投资者在1、3、5月份大豆合约价格分别为（）时，同时将头寸平仓能够保证盈亏平衡。A、3220元／吨3180元／吨3040元／吨B、3220元／吨3260元／吨3400元／吨C、3170元／吨3180元／吨3020元／吨D、3270元／吨3250元／吨3100元／吨
考题
某投机者预测6月份大豆期货合约会下跌，于是他以2565元/吨的价格卖出3手（1手=10吨）大豆6月合约。此后合约价格下跌到2530元/吨，他又以此价格卖出2手6月大豆合约。之后价格继续下跌至2500元/吨，他再以此价格卖出1手6月大豆合约。若后来价格上涨到了2545元/吨，该投机者将头寸全部平仓，则该笔投资的盈亏状况为（）元。A、亏损150B、盈利150C、亏损50D、盈利50
考题
单选题以下操作中属于跨市套利的是( )。A
买入1手LIVIE3月份铜期货合约，同时卖出1手3月份上海期货交易所铜期货合约B
买入5手CBOT3月份大豆期货合约，同时卖出5手大连商品交易所5月份大豆期货合约C
卖出l手LME3月份铜期货合约，同时卖出1手CBOT5月份大豆期货合约D
卖出3手3月份上海期货交易所铜期货合约，同时买入1手3月份大连商品交易所大豆期货合约
考题
单选题下列属于蝶式套利的有（ ）。Ⅰ．在同一交易所，同时买入10手5月份白糖合约、卖出20手7月份白糖合约、买入10手9月份白糖合约Ⅱ．在同一交易所，同时买入40手5月份大豆合约、卖出80手5月份豆油合约、买入40手5月份豆粕合约Ⅲ．在同一交易所，同时卖出40手5月份豆粕合约、买入80手7月份豆粕合约、卖出40手9月份豆粕合约Ⅳ．在同一交易所，同时买入40手5月份铜合约、卖出70手7月份铜合约、买入40手9月份铜合约A
Ⅰ、ⅡB
Ⅰ、ⅢC
Ⅱ、ⅣD
Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题3月15日，某投机者在交易所采取蝶式套利策略，卖出3手（1手=10吨）6月份大豆合约，买入8手7月份大豆合约，卖出5手8月份大豆合约，价格分别为1740元/吨、1750元/吨和1760元/吨。4月20日，三份合约的价格分别为1730元/吨、1760元/吨和1750元／吨。在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（）元。A
160B
400C
800D
1600
考题
多选题下列属于蝶式套利的有（ ）。[2012年9月真题]A在同一交易所，同时买入10手5月份白糖合约、卖出20手7月份白糖合约、买入10手9月份白糖合约B在同一交易所，同时买入40手5月份大豆合约、卖出80手5月份豆油合约、买入40手5月份豆粕合约C在同一交易所，同时卖出40手5月份豆粕合约、买入80手7月份豆粕合约、卖出40手9月份豆粕合约D在同一交易所，同时买入40手5月份铜合约、卖出70手7月份铜合约、买入40手9月份铜合约
考题
单选题以下操作中属于跨市套利的是（）。A
买入1手LME3月份铜期货合约，同时卖出1手3月份上海期货交易所铜期货合约B
买入5手CBOT3月份大豆期货合约，同时卖出5手大连商品交易所5月份大豆期货合约C
卖出1手LME3月份铜期货合约，同时卖出1手CBOT5月份大豆期货合约D
卖出3手3月份上海期货交易所铜期货合约，同时买入1手4月份大连商品交易所大豆期货合约
考题
单选题以下操作中属于跨市套利的是（ ）。A
买入1手LME3月份铜期货合约，同时卖出1手3月份上海期货交易所铜期货合约B
买入5手CBOT3月份大豆期货合约，同时卖出5手大连商品交易所5月份大豆期货合约C
卖出1手LME3月份铜期货合约，同时卖出1手CBOT5月份大豆期货合约D
卖出3手4月份上海期货交易所铜期货合约，同时买入1手4月份大连商品交易所大豆期货合约
考题
单选题某投资者预通过蝶式套利进行玉米期货交易，他买入2手1月份玉米期货合约，同时卖出5手3月份玉米期货合约，再（）。A
同时买入3手5月份玉米期货合约B
在一天后买入3手5月份玉米期货合约C
同时买入1手5月份玉米期货合约D
一天后卖出3手5月份玉米期货合约
考题
单选题5月15日，某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略，卖出5张7月大豆期货合约，买入10张9月大豆期货合约，卖出5张11月大豆期货合约，成交价格分别为1750元/吨、1760元/吨和1770元/吨。5月30日对冲平仓时的成交价格分别为1740元/吨、1765元/吨和1760元/吨。在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（ ）元。（大豆期货合约每张10吨）A
1000B
2000C
1500D
150
考题
单选题某投资者进行蝶式套利，他在某交易所以3230元／吨卖出4手1月份大豆合约，同时以3190元／吨买入6手3月份大豆合约，并以3050元／吨卖出2手5月份大豆合约。则该投资者在1、3、5月份大豆合约价格分别为（）时，同时将头寸平仓能够保证盈亏平衡。A
3220元／吨3180元／吨3040元／吨B
3220元／吨3260元／吨3400元／吨C
3170元／吨3180元／吨3020元／吨D
3270元／吨3250元／吨3100元／吨
考题
多选题假设大豆期货合约理论价差等于其持仓成本，且月持仓成本为10元/吨。2月10日大豆期货1、5、9月份的期货价格如下表所示，套利者打算利用这3个合约进行蝶式套利，则合理的操作策略有（ ）。 1月份合约5月份合约9月份合约2月10日4360元/吨4420元/吨4450元/吨1买入30手卖出60手买入30手2卖出30手买入60手卖出30手3买入20手卖出60手买入40手4卖出20手买入60手卖出40手A①B②C③D④
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