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投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为3000点，年股息连续收益率为3％，无风险连续利率为6％，则该远期合约的理论点位为（）
- A、3068.3
- B、3142.5
- C、2950.7
- D、1749.4
参考答案
更多 “投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为3000点，年股息连续收益率为3％，无风险连续利率为6％，则该远期合约的理论点位为（）A、3068.3B、3142.5C、2950.7D、1749.4” 相关考题
考题
假设沪深300股指期货的保证金为7%，合约乘数为350，那么当沪深300指数为1250点时,投资者交易一张期货合约，需要支付保证金（ ）元。A．11875B．23750C．28570D．30625
考题
2009年3月18日，沪深300指数现货报价为2300点，2009年9月到期（9月18日到期）的沪深300指数仿真合约报价为2700点，某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出（每点价值300元人民币），为防范在9月18日之前出现系统性风险，可卖出9月份沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空145张9月到期合约（100000000/（2300×300）=144.93≈145），则到9月18日收盘时，若沪深300指数报价（点）为2500点，则投资者的现货头寸价值为（ ）元人民币。A．95652174B．121739130C．108695652D．113043478
考题
某公司想运用4个月期的沪深300股票指数期货合约来对冲某个价值为800万元的股票组合，当时的指数期货价格为4 200点，该组合的β值为1．5。一份沪深300股指期货合约的价值为126万元。则应卖出的指数期货合约的数目为（ ）份。[2011年3月真题] A．4 B．6 C．10 D．13
考题
下列关于沪深300股指期货合约的说法中，错误的是（ ）。A.沪深300股指期货的合约乘数为每点人民币300元
B.沪深300股指期货的交易指令分为市价指令、限价指令及交易所规定的其他指令
C.沪深300股指期货的合约月份的设置采用季月模式
D.沪深300股指期货的合约月份采用以近期月份为主，再加上远期季月
考题
假设沪深300股指期货的保证金为15％，合约乘数为300，那么当沪深300指数为5000点时，投资者交易一张期货合约，需要支付保证金()元。
A.5000×15％
B.5000×300
C.5000×15％+300
D.5000×300×15％
考题
买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与沪深300股指构成完全对应，现在市场价值为150万人民币，即对应于沪深指数5000点。假定市场年利率为6%，且预计一个月后收到15000元现金红利，则该远期合约的合理价格应该为（ ）元。A.1537500
B.1537650
C.1507500
D.1507350
考题
9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3．24亿元，与沪深300指数的β系数为0．9，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（ ）手股指期货合约。沪深300指数期货合约乘数为每点300元。A.180
B.222
C.200
D.202
考题
某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为3000点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为6%，则该远期合约的理论点位为多少？（）
Ａ3068.3（点） Ｂ3168.3（点） Ｃ3268.3（点） Ｄ3468.3（点）
考题
最易导致卖出一份沪深300看涨期权合约的投资者出现亏损的事件是（）。A、沪深300指数长期缓慢下跌B、沪深300指数始终不涨不跌C、沪深300指数长期缓慢上涨D、沪深300指数短期迅速上涨
考题
某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（）该沪深300股指期货合约进行套期保值。A、买进120份B、卖出120份C、买进100份D、卖出100份
考题
单选题买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与沪深300股指构成完全对应，现在市场价值为l 50万人民币，即对应于沪深指数5 000点。假定市场年利率为6%，且预计一个月后收到15 000元现金红利，则该远期合约的合理价格应该为（）港元。A
1 537 500B
1537 650C
1 507 500D
1 507 350
考题
单选题某投资者签订了份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为2000点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为6%，则该远期合约的理论点位为()。A
2015.5B
2045.5C
2455.5D
2055
考题
单选题9月1日，沪深300指数为2970点，12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.5亿元，与沪深300指数的β系数为1.2。该基金持有者担心股票市场下跌，应该卖出（）手12月到期的沪深300期货合约进行保值。A
140B
600C
20D
200
考题
单选题买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与沪深300指数构成完全对应，现在市场价值为99万元，即对应于沪深300指数3300点（沪深期赁合约的乘数为300元）。假定市场年利率为6%，且预计一个月后可收到6 600元现金红利，该远期合约的合理价格是（ ）点。A
3327.28B
3349.50C
3356.47D
3368.55
考题
单选题最易导致卖出一份沪深300看涨期权合约的投资者出现亏损的事件是（）。A
沪深300指数长期缓慢下跌B
沪深300指数始终不涨不跌C
沪深300指数长期缓慢上涨D
沪深300指数短期迅速上涨
考题
单选题买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与沪深300指数构成完全对应，现在市场价值为99万元，即对应于沪深300指数3300点。假定市场年利率为60A，且预计一个月后可收到6600元现金红利，该远期合约的合理价格是（）。A
3327.28B
3349.50C
3356.47D
3368.55
考题
单选题某基金经理计划未来投入9 000万元买人股票组合，该组合相对于沪深300指数的B系数为 1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3 000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（ ）该沪深300股指期货合约进行套期保值。A
买入120份B
卖出120份C
买人100份D
卖出100份
考题
单选题假设2010年3月1日，沪深300指数现货报价为3324点，2010年9月到期（9月17日到期）的沪深300股指期货合约报价为3400点，某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出（每点价值300元人民币），为防范在9月18日之前出现系统性风险，可卖出9月沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约［100，0000001（3324×300）≈100］，则到9月17日收盘时，若沪深300指数报价（点）为3500点。则投资者的现货头寸价值为（）元人民币。A
99277978.34B
102286401.9C
105294825.5D
108303249.1
考题
单选题9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3.24亿元，与沪深300指数的β系数为0.9.该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（）手股指期货合约。A
200B
180C
222D
202
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