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（请给出正确答案）
在IRB初级法中，下面哪个风险因素是银行必须根据自身数据进行估算的。（）
- A、违约概率
- B、违约损失率
- C、违约风险暴露
- D、有效期限
参考答案
更多 “在IRB初级法中，下面哪个风险因素是银行必须根据自身数据进行估算的。（）A、违约概率B、违约损失率C、违约风险暴露D、有效期限” 相关考题
考题
在IRB初级法中，银行估计信用风险模型的相关规范不包括下列哪一项？（）A、银行需估算借款人的PDB、银行需估算LGDC、银行必须使用至少5年的相关数据对PD进行验证D、其它风险因子由监管机构提供
考题
如果银行采用IRB法来计算标的资产的信用风险资本要求，银行的证券化投资应该使用的信用风险资本计提的方法为何？（）A、IRB法B、评级法（RBA）C、监管公式法（SF）D、内部评估法（IAA）
考题
下列哪项必须根据至少7年的观察期（）A、对于使用内部评级初级法的银行，违约概率的估值B、对于使用内部评级高级法的银行，违约概率的估值C、对于使用内部评级高级法的银行，违约损失率和违约风险暴露估算值D、以上都不是
考题
银行采用内部评级初级法的条件是（）A、对于专业贷款，银行不能够按要求估算违约概率，而必须把内部风险等级和5个监管类别及其相应的风险权重挂钩B、银行能够估算违约概率C、银行能够估算违约概率、违约风险暴露、违约损失率D、以上都不对
考题
多选题关于内部评级系统中的风险量化，下列说法正确的是（）A风险量化就是对主要的风险元素赋予数值B主要的风险元素包括违约概率、违约损失率和违约风险暴露C赋予的数值必须根据银行的评级系统估算，或者选用监管当局规定的输入值，这要取决于银行是适合内部评级初级法还是高级法D风险量化要求违约和其它词语准确定义，并且坚持内部估算的标准E银行往往使用较长观察期的数据（如果有的话），并且涵盖一个完整的经济周期，以控制统计上的误差
考题
单选题在IRB初级法中，银行估计信用风险模型的相关规范不包括下列哪一项？（）A
银行需估算借款人的PDB
银行需估算LGDC
银行必须使用至少5年的相关数据对PD进行验证D
其它风险因子由监管机构提供
考题
单选题下面针对银行内部评级法的描述中正确的是（）。A
高级法中所有的估算必须建立在至少7年的经验数据积累之上B
LGD的估算只需要根据经济周期平均状况的周期模型即可C
高级法计量中的风险暴露时间期限必须采用2.5年的平均期限D
高级计量法的模型至少需要建立8个信用等级，其中一个为违约评级，7个为非违约评级
考题
单选题下列哪项必须根据至少7年的观察期（）A
对于使用内部评级初级法的银行，违约概率的估值B
对于使用内部评级高级法的银行，违约概率的估值C
对于使用内部评级高级法的银行，违约损失率和违约风险暴露估算值D
以上都不是
考题
单选题银行采用内部评级初级法的条件是（）A
对于专业贷款，银行不能够按要求估算违约概率，而必须把内部风险等级和5个监管类别及其相应的风险权重挂钩B
银行能够估算违约概率C
银行能够估算违约概率、违约风险暴露、违约损失率D
以上都不对
考题
单选题根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售风险暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A
违约概率B
违约损失率C
违约风险暴露D
期限
考题
单选题在内部评级初级法中，对于零售风险暴露，以及公司、主权和银行风险暴露，在实施新资本协议时，银行必须至少有（）年的数据。A
1B
2C
3D
5
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