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问答题
如何应用Delta？

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考题 关于delta波的表述，不正确的是A、delta波的大小取决于心房激动经旁路与房室结下传心室的时差B、delta波的结束代表激动经旁路预激心室的结束C、delta波的开始代表激动经旁路除极心室的开始D、静注腺苷可使显性预激患者的delta波变大E、静注普罗帕酮可使显性预激患者的delta波消失
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考题 关于delta波的表述，正确的是A、delta波的大小取决于心房激动经旁路与房室结下传心室的时差B、delta波的结束代表激动经旁路预激心室的结束C、delta波的开始代表激动经旁路除极心室的开始D、静注腺苷可使显性预激患者的delta波变大E、静注普罗帕酮可使显性预激患者的delta波消失
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考题 关于预激综合征的表述，不正确的是A、常规心电图delta波可间歇出现B、常规心电图delta波可持续出现C、常规心电图可不出现delta波D、常规心电图可见delta波表明旁路具有前传功能E、常规心电图无delta波表明旁路不具有前传功能
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考题 以下哪个组合操作属于做空波动率的波动率套利组合?() A.买入认购期权+买入Delta份标的股票B.买入认沽期权+买入Delta份标的股票C.卖出认购期权+买入Delta份标的股票D.卖出认沽期权+买入Delta份标的股票
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考题 （ ）=Delta的变化/期权标的证券价格变化。A.Delta值 B.Gamma值 C.RhO值 D.Theta值
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考题 某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个 单位Delta=-0.5的看跌期权，期权的标的相同。若预期标的资产价格 下跌，该投资者持有组合是否面临价格波动风险?该投资者如何对冲此 类风险？该组合的Delta的组合 ( ) A.2，方案1:再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权， B .5方案1:再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权 C.3，方案1:再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权 D.6，方案2:卖空2个单位标的资产
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考题 某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的看跌期权，期权的标的相同。为了使组合最终实现Delta中性。可以采取的方案有（ ）。?A.再购入4单位delta=-0.5标的相同的看跌期权 B.再购入4单位delta=0.8标的相同的看涨期权 C.卖空2个单位标的资产 D.买入2个单位标的资产变
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考题 以下哪个说法对delta的表述是正确的（）A、delta可以是正数，也可以是负数B、delta表示期权价格变化一个单位时，对应标的的价格变化量C、我们可以把某只期权的delta值当做这个期权在到期时成为虚值期权的概率D、即将到期的实值期权的delta绝对值接近0
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考题 Delta变换UPS由于交流输入电流是受DeltA.逆变器控制的，可以是与输入电源同频同相的正弦波，所以DeltA.逆变器的输入功率因数可以做到接近1。
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考题 什么是Delta？
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考题 对发行者而言，保本型股指联结票据产品的设计需要考虑的因素有（）。A、如何对冲Delta风险暴露B、期权的价格C、发行产品的成本D、收益
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考题 对于期权买方来说，以下说法正确的（）。A、看涨期权的delta为负，看跌期权的delta为正B、看涨期权的delta为正，看跌期权的delta为负C、看涨期权和看跌期权的delta均为正D、看涨期权和看跌期权的delta均为负
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考题 某投资者持有10个Delta=0．6的看涨期权和8个Delta=-0．5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（）。A、卖出4个Delta=-0.5的看跌期权B、买入4个Delta=-0.5的看跌期权C、卖空两份标的资产D、卖出4个Delta=0.5的看涨期权
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考题 如何利用现货证券交易实现Delta中性策略？
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考题 某投资者持有10000股甲股票，进行delta中性交易，卖出2张1月后到期行权价为20元的认购期权（delta为0.5），如果今天市场下跌，delta变为0.46，则为了保持delta中性，投资者需要如何操作（）。A、卖出800股股票B、买入800股股票C、卖出400股股票D、买入400股股票
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考题 以下哪个说法对delta的表述是错误的（）。A、Delta是可以是正数，也可以是负数B、Delta表示股票价格变化一个单位时，对应的期权合约的价格变化量C、我们可以把某只期权的Delta值当做这个期权在到期时成为实值期权的概率D、即将到期的实值期权的Delta绝对值接近0
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考题 如何应用Delta？
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考题 Delta V系统工作站是Delta V系统的人机界面，按用途不同分为（）。A、Professional Plus（PRO＋）工作站B、操作员工作站C、应用工作站D、以上三种
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考题 偏Delta和Delta的区别在于，偏Delta将标的价格变动所造成的波动率变动也一并纳入考量。
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考题 单选题关于预激综合征的表述，不正确的是（）。A 常规心电图delta波可间歇出现B 常规心电图delta波可持续出现C 常规心电图可不出现delta波D 常规心电图可见delta波表明旁路具有前传功能E 常规心电图无delta波表明旁路不具有前传功能
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考题 多选题对发行者而言，保本型股指联结票据产品的设计需要考虑的因素有()。A如何对冲Delta风险暴露B期权的价格C发行产品的成本D收益
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考题 问答题如何应用Delta？
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考题 判断题Delta变换UPS由于交流输入电流是受DeltA.逆变器控制的，可以是与输入电源同频同相的正弦波，所以DeltA.逆变器的输入功率因数可以做到接近1。A 对B 错
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考题 单选题对于期权买方来说，以下说法正确的（）。A 看涨期权的delta为负，看跌期权的delta为正B 看涨期权的delta为正，看跌期权的delta为负C 看涨期权和看跌期权的delta均为正D 看涨期权和看跌期权的delta均为负
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考题 问答题如何利用现货证券交易实现Delta中性策略？
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考题 单选题股票价格100，买入一手一个月后到期的行权价格100的straddle，组合的delta为0，当股价上涨5%（假设其它条件不变，无风险利率为0），该如何交易股票使得组合的delta重新中性（）。A straddle多头的vega为正，股价上涨后会产生正的delta，需要卖出股票B straddle多头的gamma为正，股价上涨后会产生正的delta，需要卖出股票C straddle多头的gamma为0，股价上涨后delta始终保持中性，不需要卖出股票D straddle多头的vega为负，股价上涨后会产生负的delta，需要买入股票
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考题 单选题以下关于delta说法正确的是（）。A 平值看涨期权的delta一定为-0.5B 相同条件下的看涨期权和看跌期权的delta是相同的C 如果利用delta中性方法对冲现货，需要买入delta份对应的期权D BS框架下，无股息支付的欧式看涨期权的delta等于N（d1）
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考题 单选题某投资者持有10000股甲股票，进行delta中性交易，卖出2张1月后到期行权价为20元的认购期权（delta为0.5），如果今天市场下跌，delta变为0.46，则为了保持delta中性，投资者需要如何操作（）。A 卖出800股股票B 买入800股股票C 卖出400股股票D 买入400股股票
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