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偏Delta和Delta的区别在于，偏Delta将标的价格变动所造成的波动率变动也一并纳入考量。

参考答案

更多 “偏Delta和Delta的区别在于，偏Delta将标的价格变动所造成的波动率变动也一并纳入考量。” 相关考题
考题 以下哪个组合操作属于做空波动率的波动率套利组合?() A.买入认购期权+买入Delta份标的股票B.买入认沽期权+买入Delta份标的股票C.卖出认购期权+买入Delta份标的股票D.卖出认沽期权+买入Delta份标的股票
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考题 在测度期权价格风险的常用指标中，Delta值用来衡量（　　）。 A.波动率变动的风险 B.时间变动的风险 C.标的资产价格变动的风险 D.利率变动的风险
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考题 （ ）=Delta的变化/期权标的证券价格变化。A.Delta值 B.Gamma值 C.RhO值 D.Theta值
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考题 某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个 单位Delta=-0.5的看跌期权，期权的标的相同。若预期标的资产价格 下跌，该投资者持有组合是否面临价格波动风险?该投资者如何对冲此 类风险？该组合的Delta的组合 ( ) A.2，方案1:再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权， B .5方案1:再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权 C.3，方案1:再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权 D.6，方案2:卖空2个单位标的资产
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考题 关于期权的希腊字母，下例说法错误的是( )。A.Delta的取值范围为(-1，1) B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大 C.在行权价附近，Theta的绝对值最大 D.Rh0随标的证券价格单调递减
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考题 某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（ ）。A. 卖出4个Delta=-0.5的看跌期权 B. 买入4个Delta=-0.5的看跌期权 C. 卖空两份标的资产 D. 卖出4个Delta=0.5的看涨期权
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考题 下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（ ）A.投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险 B.如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略 C.投资者不必依据市场变化调整对冲头寸 D.当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化
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考题 下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（ ）A、投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避组合中价格波动风险 B、如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略 C、投资者不必依据市场变化调整对冲头寸 D、当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化
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考题 某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（ ）。A、卖出4个Delta=-0.5的看跌期权 B、买入4个Delta=-0.5的看跌期权 C、卖空两份标的资产 D、卖出4个Delta=0.5的看涨期权
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考题 Theta指标是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。（　　）
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考题 影响期权Delta的因素包括（ ）。A.波动率 B.置信水平 C.β系数 D.标的资产价格
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考题 下列关于Delta对冲策略的说法正确的有(　　)。A.投资者往往按照l单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中的价格波动风险 B.如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略 C.投资者不必依据市场变化调整对冲头寸 D.当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化
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考题 下列关于Gamm的说法正确的是（） ＡGamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度 ＢGamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不 必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险 Ｃ仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动 Ｄ标的资产价格变动是引起期权价格的变动之一 Ｅ用来度量期权价格对波动率的敏感性
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考题 下列关于Gamm的说法不正确的是（） ＡGamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度 ＢGamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不 必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险 Ｃ仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动 Ｄ用来度量期权价格对波动率的敏感性
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考题 以下哪个说法对delta的表述是正确的（）A、delta可以是正数，也可以是负数B、delta表示期权价格变化一个单位时，对应标的的价格变化量C、我们可以把某只期权的delta值当做这个期权在到期时成为虚值期权的概率D、即将到期的实值期权的delta绝对值接近0
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考题 Delta是衡量（）的变化引起期权价格变化的程度。A、标的资产价格B、波动率C、无风险利率D、到期时间
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考题 下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（）。A、投资者往往按照l单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中的价格波动风险B、如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略C、投资者不必依据市场变化调整对冲头寸D、当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化
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考题 Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。（）
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考题 期权投资组合Vega指的是（）。A、投资组合价值变动与利率变化的比率B、期权价格变化与波动率的变化之比C、组合价值变动与时间变化之间的比例D、Delta值得变化与股票价格的变动之比
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考题 期权组合的Theta指的是（）。A、投资组合价值变化与利率变化的比率B、期权价格变化与波动率的变化之比C、组合价值变动与时间变化之间的比例D、Delta值的变化与股票价格的变动之比
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考题 关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（）。A、Delta的取值范围为（-1.1）B、深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大C、在行权价附近，Theta的绝对值最大D、Rho随标的证券价格单调递减
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考题 针对标的资产的大规模极端价格变动，下面哪种方法可以最准确模拟期权的价格变动？（）A、Delta法B、Delta-Gamma法C、Delta-Gamma-Vegga法D、全面重估法
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考题 外汇期权的（）反映了波动率的变化对期权价格的影响。A、VegaB、ThetaC、GammaD、Delta
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考题 判断题Theta指标是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。A 对B 错
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考题 判断题Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。（）A 对B 错
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考题 单选题Delta是衡量（）的变化引起期权价格变化的程度。A 标的资产价格B 波动率C 无风险利率D 到期时间
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考题 多选题影响期权Delta的因素包括（　　）。A波动率B置信水平Cβ系数D标的资产价格
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