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判断题
偏离正常基差水平的异常基差现象属小概率事件,不会给基差卖方造成巨大的亏损。( )
A
对
B
错
参考答案
参考解析
解析:
尽管从概率上来说,偏离正常基差水平的异常基差现象属小概率事件,但如果对这类小概率事件风险处理不当的话,也会给基差卖方造成巨大的亏损。
尽管从概率上来说,偏离正常基差水平的异常基差现象属小概率事件,但如果对这类小概率事件风险处理不当的话,也会给基差卖方造成巨大的亏损。
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考题
套期保值者通过基差交易,可以实现的效果有( )。(不计手续费等费用)A. 当交易双方协商的基差正好等于开始套期保值时的基差时,能实现完全套期保值
B. 对买入套期保值来说,价格上涨可以实现完全套期保值
C. 当交易双方协商的基差比基差卖方开始做套期保值时的基差更有利时,基差卖方有净盈利
D. 对卖出套期保值来说,价格下跌可以实现完全套期保值
考题
为了尽量避免或减少因基差异常波动带来的套期保值风险,基差卖方应该采取有效措施管理基差变动风险。主要措施包括( )。A.建立合理的基差风险评估机制
B.建立合理的基差风险监控机制
C.建立严格的止损计划
D.选取的现货价格应尽量平稳
考题
关于基差交易,以下说法不正确的是( )。A.基差交易的实质是一方卖出升贴水,一方买人升贴水
B.对基差卖方来说,基差交易的实质,是以套期保值方式将自身面临的基差风险通过协议基差的方式转移给现货交易中的对手
C.决定基差卖方套期保值效果的并不是价格的波动,而是基差的变化
D.如果基差卖方能使建仓时基差与平仓时基差之差尽可能大,就能获得更多的额外收益
考题
单选题在基差交易中,基差卖方控制基差风险最稳妥的办法是( )。A
在套期保值前,认真研究基差的变化规律,合理选择合适的期货品种B
在套期保值方案实施过程中,选择合适的入场时机并密切跟踪基差变化,测算基差风险C
在套期保值方案实施过程中,在基差出现重大不利变化时及时调整保值操作,以控制基差风险D
尽量找到基差买方,提供合理的升贴水报价,将基差变动风险尽快转移出去
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