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单选题
一个保险人具有如下特性的盈余过程:(1)索赔额分布是P(0)=P(1)=0.5;(2)调节系数R=ln4=1.3863;(3)索赔过程是复合泊松过程;(4)保费是连续收取。则ψ(0) =(  )。
A

0.46

B

0.47  

C

0.48  

D

0.49  

E

0.50


参考答案

参考解析
解析:
由于λ+(1+θ)λp1r=λMX(r) ,即 1+(1+θ)p1r=MX(r)      ①
而  P1=0×0.5+1×0.5=0.5;MX(r)=e0×0.5+er×0.5=0.5(1+er) ;
又  R=ln4=1.3863满足方程①。
故①即为:1+(1+θ)×0.5×1.3863=0.5(1+eln4),解得:1+θ=2.164。
所以ψ(0) =1/(1+θ)=1/2.164=0.46。
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考题 X服从λ=2的泊松分布,则()。 A.P{X=0}=P{X=1}B.分布函数为F(x),有F(0)=e^-2C.P{X≤1}=2e^-2D.P{X=0}=2e^-2

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考题 有如下程序: #includeiostream usingnamespacestd; classA{ public: A(inti=O):rl(i){} voidprint( ){coutEr1-;) voidprint( )const{coutCr1*r1 -;) voidprint(intx){coutPr1*r1*r1 -;} private: intr1; }; intmain( ){ Aal: constAa2(4); a1.print(2); a2.print( ); return0; } 运行时的输出结果是( )。A.P8一E4B.P8一C16一C.P0一E4一D.P0一C16—

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考题 编写如下事件过程和函数过程: Private Sub Command1_Click() Dim num(1 To 6)As Single num(1)=103:num(2)=190:num(3)=0 num(4)=32:num(5)=-56:num(6)=100 Print Print p2(6,num()) End Sub Private Function p2(By Val n As Integer, number() As Single) As Integer p2=number(1) For j=2 To n If number(j)<p2 Then p2=number(j) Next j End Function 程序运行后,在窗体上输出( )。A.-56B.0C.103D.190

考题 统计学检验的无效假设应是A.H0:π1=π2=π3=π4=π5B.H0:P1=P2=P3=P4>P5C.H0:P1=P2=P3=P4=P5D.H0:π1≠π2≠π3≠π4≠π5E.H0:π1=π2≠π3=π4=π5

考题 1mol理想气体从平衡态2p1、V1沿直线变化到另一平衡态p1、2V1,则此过程中系统的功和内能的变化是: A. W>0,ΔE>0 B.W C. W>0,ΔE=0 D.W0

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考题 单选题已知某风险的总理赔额随机变量服从参数为3的泊松分布,个别理赔额服从均值为1的指数分布,保险人决定购买比例再保险,安全附加系数为0.25,再保险人的附加保费率为0.20,再保险比例为40%,则原保险人在购买再保险后的调节系数为(  )。A 0.07B 0.35 C 0.61 D 0.79 E 0.87

考题 单选题考虑离散的盈余过程U(n)=0.5+1.5n-S(n),S(n)=W1+W2+…+Wn为时间段[0,n]内的总索赔额,Wi(i≥1)相互独立共同分布为:则P[U(1)<0]+P[U(2)<0]=(  )。A 0.21B 0.22 C 0.23 D 0.24 E 0.25

考题 单选题设总理赔额S为复合泊松分布,已知个别理赔额取值为1,2,3。如表所示,给出了限额损失再保险不同自留额对应的纯再保费。则fS(5)-fS(6)=(  )。表 纯再保费A -0.04 B -0.02 C 0 D 0.02 E 0.04

考题 单选题对于具有复合泊松理赔过程的盈余过程U(t),已知破产概率Ψ(u)=0.2e-7u+0.2e-4u+0.3e-2u,u≥0,N为盈余过程U(t)轨道上“最低记录点”的个数,P(N=1)+Ψ(0)为(  )。A 0.75 B 0.84 C 0.89 D 0.91 E 0.95