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单选题
夏普比率衡量了投资组合的每单位波动性所获得的回报。与市场组合相比，夏普比率高表明（ ）。
A
该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得好
B
该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得好
C
该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差
D
该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得差
参考答案
参考解析
解析：
更多 “单选题夏普比率衡量了投资组合的每单位波动性所获得的回报。与市场组合相比，夏普比率高表明（ ）。A 该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得好B 该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得好C 该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差D 该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得差” 相关考题
考题
在各大基金评级机构上都能见到夏普比率的相关资料，如果A基金的夏普比率为0.5，而B基金的夏普比率0.7，则下列判断正确的是( )。A．说明A基金的风险比B基金的风险低B．说明B基金的收益比A基金的收益高C．夏普比率度量了基金获得相应的收益所承担所有非系统风险D．作为理性的投资者，单从夏普比率来看，我们应该选择B基金进行投资
考题
下列关于夏普比率的说法，错误的是（ ）。A.夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高B.夏普比率是对绝对收益率的风险调整分析指标C.夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率D.夏普比率使用的是系统风险
考题
下列关于夏普比率的说法，错误的是( )。
A、夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高
B、夏普比率是对绝对收益率的风险调整分析指标
C、夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率
D、夏普比率使用的是系统风险
考题
表5—3描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果，正确的是( )。
表5—3某组合的相关数据
A.投资组合的夏普比率=0．69
B.投资组合的特雷诺指数=0．69
C.市场组合的夏普比率=0．69
D.市场组合的特雷诺指数=0．69
考题
表 描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果，正确的是( )。
表 某组合的相关数据
A.投资组合的夏普比率=0．69
B.投资组合的特雷诺指数=0．69
C.市场组合的夏普比率=0．69
D.市场组合的特雷诺指数=0．69
考题
下列关于夏普比率的说法，不正确的是（）。
A、夏普比率大的证券组合的业绩好
B、夏普比率代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率
C、夏普比率是证券组合的平均超回报与总奉献之比
D、夏普比率是对相对收益率的风险调整分析指标
考题
下列关于夏普比率的说法，正确的有（ ）。A.在相同的回报水平下，收益率波动性越低的基金，其夏普比率越高
B.夏普比率由收益率和其标准差决定
C.在不相同的回报水平下，收益率波动性越低的基金，其夏普比率越高
D.夏普比率由无风险利率来决定
考题
下列关于夏普比率的说法中，不正确的是（）。A、夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率B、夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好C、夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差D、夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越低，基金业绩越差
考题
下面关于夏普比率的说法正确的是（）。A、夏普比率等于期间内投资组合平均超额收益除以系统风险B、夏普比率越大表明投资风险越高，基金的业绩越差C、计算夏普比率时，使用的是期末基金收益率和期末无风险收益率D、夏普比率表示单位总风险下的超额回报率
考题
下列关于夏普比率说法错误的是（）。A、夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差B、夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的C、夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率D、夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好
考题
多选题下列关于夏普比率的说法，正确的有（ ）。A在相同的回报水平下，回报率波动性越低的基金，其夏普比率越高B夏普比率由回报率和其标准差决定C在不相同的回报水平下，回报率波动性越低的基金，其夏普比率越高D夏普比率由无风险利率来决定
考题
单选题在各大基金评级机构上都能看到夏普比率的相关资料，如果A基金的夏普比率为0．5，而B基金的夏普比率为0．7，则下列判断正确的是（）A
说明A基金的风险比B基金的风险低B
说明B基金收益比A基金高C
夏普比率度量了基金获得相应收益所承担的所有非系统风险D
作为理性的投资者，单从夏普比率来看，我们应该选择B基金进行投资
考题
单选题下面关于夏普比率的说法正确的是（）。A
夏普比率等于期间内投资组合平均超额收益除以系统风险B
夏普比率越大表明投资风险越高，基金的业绩越差C
计算夏普比率时，使用的是期末基金收益率和期末无风险收益率D
夏普比率表示单位总风险下的超额回报率
考题
单选题下列关于夏普比率说法错误的是（）。A
夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差B
夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的C
夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率D
夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好
考题
单选题下列关于夏普比率的说法中，不正确的是（）。A
夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率B
夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好C
夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差D
夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越低，基金业绩越差
考题
单选题如果A基金的夏普比率为0.5，而B基金的夏普比率为0.7，则下列判断正确的是（ ）。A
说明A基金的风险比B基金的风险低B
说明B基金收益比A基金高C
夏普比率度量了基金获得相应收益所承担的所有非系统风险D
作为理性的投资者，单从夏普比率来看，我们应该选择B基金进行投资
考题
单选题下列关于夏普比率的说法，不正确的是（ ）。A
夏普比率大的证券组合的业绩好B
夏普比率代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率C
夏普比率是证券组合的平均超额回报与总风险之比D
夏普比率是对相对收益率的风险调整分析指标
考题
单选题夏普比率衡量了投资组合的每单位波动性所获得的回报。如果夏普比率大于0.说明在衡量期内基金的平均净值增长率（ ）无风险利率。A
高于100元B
低于100元C
等于100元D
无法确定
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