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某基金测算出A证券组合的在险价值(VaR )要大于B证券组合的在险价值(VaR) ,该结论主要依赖的是( )。
A、事前指标
B、事中指标
C、事后指标
D、全过程指标
参考答案
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考题
图8—1是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线,其中阴影部分表示( )。
A.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-a%
B.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是a%
C.资产组合价值变化超过-VaR的概率是a%
D.资产组合价值变化超过-VaR的概率是1-a%
考题
图8—1是资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线,其中阴影部分表示( )。
图8—1资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线A.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-α%
B.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是α%
C.资产组合价值变化超过-VaR的概率是α%
D.资产组合价值变化超过-VaR的概率是1-α%
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