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因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子非预期变动有关的经济模型 ()
此题为判断题(对，错)。
参考答案
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考题
资本资产定价模型与套利定价模型的区别在于( )。A．资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场B．套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数C．套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子D．套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型
考题
资本资产定价模型与套利定价模型的区别包括以下哪几项?（ ）A．资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场B．套利定价模型在历史数据处理与分析中表现的优于资本资产定价模型C．套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子D．套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数
考题
以收益率形成过程的多因子模型为基础，认为证券收益率与一组因子线性相关，这组因子代表资产收益率的一些基本因素，且假设均衡中的资产收益取决于多个不同的外生因素。该测算股权资本成本的方法是（ ）。A.资本资产定价模型
B.套利定价模型
C.三因素模型
D.风险累加法
考题
有关资本资产定价模式（CAPM)与套利定价模型（APT)之不同，下列叙述何者正确？A．CAPM只针对股票定价，而 APT 则针对所有证券之定价B．CAPM为单因子模型，而 APT 为多因子模型C．CAPM假设的股市属弱式效率市场，而 APT 则假设的股市属强式效率市场D．CAPM较精确，而 APT 则较粗略
考题
多选题：关于APT模型中因子数量的说法正确的是（）A．因子数量与APT是否成立无关B．因子数量不能大于非冗余证券的数量（完全相同的两个证券称为冗余证券）C．构造无套利组合时因子越多所需要的非冗余证券就越多D．因子数量越多APT模型越准确
考题
关于APT模型中因子数量的说法正确的是A．A因子数量与APT是否成立无关B．B因子数量不能大于非冗余证券的数量（完全相同的两个证券称为冗余证券）C．C构造无套利组合时因子越多所需要的非冗余证券就越多D．D因子数量越多APT模型越准确
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