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如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元。则下列说法不正确的有( )。

A.预期在100个普通的交易日内，在其中的99天，其外汇头寸的价值将减少，但不会超过500万美元

B.预期每100个普通的交易日内，有1天价值减少会超过500万美元

C.预期在100个普通的交易日内，在其中的1天，其外汇头寸的价值将减少，但不会超过500万美元

D.预期每100个普通的交易日内，有99天价值减少会超过500万美元

参考答案

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考题 下列关于汇率风险计算方法的VaR计算法的描述中，正确的有（ ）。A.如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元，预期每100个普通的交易日内，有1天价值减少会超过500万美元B.如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元，预期每100个普通的交易日内，有99天价值减少会超过500万美元C.计算VaR的模型包括历史模拟法、方差－协方差法、蒙特卡罗模拟法D.VaR模型不能反映置信水平100%的最大损失
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考题 持有期为1天，置信水平为99%，风险价值为1万美元，则表明该资产组合在1天中的损失有99%的可能会超过1万美元。（ ）此题为判断题(对，错)。
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考题 如果外汇头寸的持有期为一天，置信水平为99%，VaR计量结果为500万美元，则下列说法正确的有( )。A．预期在100个普通的交易日内，在其中的99天，其外汇头寸的价值将减少，但不会超过500万美元B．预期每100个普通的交易日内，有1天价值减少会超过500万美元C．预期在100个普通的交易日内，在其中的1天，其外汇头寸的价值将减少，但不会超过500万美元D．预期每100个普通的交易日内，有99天价值减少会超过500万美元
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考题 下列关于VaR的说法，正确的有( )。A．置信水平越高，VaR越高B．置信水平越高，VaR越低C．持有期越长，VaR越高D．持有期越长，VaR越低E．VaR与置信水平无关，与持有期有关
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考题 持有期为1天，置信水平为99%，风险价值为1万美元，则表明该资产组合在1天中的损失有99%的可能会超过1万美元。( )A．正确B．错误
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考题 如果在持有期为1天，置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为1万美元，那么表明该银行的资产组合在一天中的损失有99%的可能性不会超过1万美元（ ）此题为判断题(对，错)。
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考题 国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为l0天，置信水平通常为（ ）。A．95%～99.9%B．95%～99%C．90%～95%D．90%～99%
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考题 在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，若计算的风险价值为3万美元，则表明该银行的资产组合（）。 A.在1天中的损失有99%的可能性不会超过3万美元 B.在1天中的损失有99%的可能性会超过3万美元 C.在1天中的收益有99%的可能性不会超过3万美元 D.在1天中的收益有99%的可能性会超过3万美元
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考题 6、证券A的市场头寸为$200000, 其收益的年化波动率为30%，假设收益呈正态分布，一年252个交易日，计算其在99%置信水平下的10个持有期间的VaR值A．11952B．27849C．60000D．88066
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