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某交易台在1天,95%置信区间下的风险值为300万美元,则概率(1天损失>$300万)等于:()。
A.5%
B.10%
C.95%
D.90%
参考答案
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考题
某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（ ）。A. 增加
B. 保持不变
C. 无法判断
D. 减小
考题
某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区问提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（ ）。A、增加
B、保持不变
C、无法判断
D、减小
考题
假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（??）。A. 等于631万美元
B. 大于631万美元
C. 小于631万美元
D. 小于473万美元
考题
假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值Valt为1万美元，则表明该资产组合（）。A:在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过9500美元
B:在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过9500美元
C:在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过1万美元
D:在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过1万美元
考题
一个关于ABC银行的10-Q报告称ABC银行的每月VaR在95%置信水平下为1000万美元。下列哪一项是关于这份报告最恰当的解释？A．如果我们收集ABC银行100个月的损益数据，那么我们总是看到有大约5个月的损失会超过1000万美元。B．该银行有95%概率在一个月内的损失值低于1000万美元。C．该银行有5%的概率在一个月内的收益值低于1000万美元。D．该银行有5%的概率在一个月内的损失值低于1000万美元。
考题
11、一个关于ABC银行的10-Q报告称ABC银行的每月VaR在95%置信水平下为1000万美元。下列哪一项是关于这份报告最恰当的解释？A．如果我们收集ABC银行100个月的损益数据，那么我们总是看到有大约5个月的损失会超过1000万美元。B．该银行有95%概率在一个月内的损失值低于1000万美元。C．该银行有5%的概率在一个月内的收益值低于1000万美元。D．该银行有5%的概率在一个月内的损失值低于1000万美元。
考题
8、假定⼀个1年的项⽬有98%的概率收益为200万美元，1.5%的概率损失为400万美元，0.5%的概率损失为1000万美元。在95%和99%置信度下的VaR分别是A．200万；1000万B．200万；400万C．400万；1000万D．400万；400万
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