网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
8、假定⼀个1年的项⽬有98%的概率收益为200万美元，1.5%的概率损失为400万美元，0.5%的概率损失为1000万美元。在95%和99%置信度下的VaR分别是
A．200万；1000万
B．200万；400万
C．400万；1000万
D．400万；400万
参考答案和解析
C
更多 “8、假定⼀个1年的项⽬有98%的概率收益为200万美元，1.5%的概率损失为400万美元，0.5%的概率损失为1000万美元。在95%和99%置信度下的VaR分别是A．200万；1000万B．200万；400万C．400万；1000万D．400万；400万” 相关考题
考题
下列关于汇率风险计算方法的VaR计算法的描述中，正确的有（ ）。A.如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元，预期每100个普通的交易日内，有1天价值减少会超过500万美元B.如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元，预期每100个普通的交易日内，有99天价值减少会超过500万美元C.计算VaR的模型包括历史模拟法、方差－协方差法、蒙特卡罗模拟法D.VaR模型不能反映置信水平100%的最大损失
考题
如果一个风险业务有60%的概率挣200万美元和20%的概率损失150万美元，则这项冒险的预期货币值是——（ ）A．50000美元B．300000美元C．500000美元D．900000美元
考题
如果一个项目获利10万美元的概率是60%损失10万美元的概率是40%那么项目预期货币价值是 （ ）A．$100 000利润B．$60 000亏损C．$20 000利润D．$40 000亏损
考题
根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的含义是（ ）。A．明天该股票组合有95%的把握，其最大损失会超过1000元B．明天该股票组合有95%的把握，其最大损失不会超过1000元C．明天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%D．明天该股票组合最大损失超过1000元的可能性只有5%
考题
根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的含义是（ ）。A．当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%B．可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1000元C．当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元D．明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能
考题
在持有期为2天，置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万美元，则表明该银行的资产组合( )A．在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万美元B．在2天中的收益有98%的可能性会超过2万美元C．在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万美元D．在2天中的损失有98%的可能性会超过2万美元
考题
在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，若计算的风险价值为3万美元，则表明该银行的资产组合（）。
A.在1天中的损失有99%的可能性不会超过3万美元
B.在1天中的损失有99%的可能性会超过3万美元
C.在1天中的收益有99%的可能性不会超过3万美元
D.在1天中的收益有99%的可能性会超过3万美元
考题
持有期限为1天，置信度为99%，VaR值为1000万，意味着（）。A、过去一天有1%的投资损失小于1000万B、将来1天有99%的概率最小损失为1000万C、将来1天有1%的概率最大损失为1000万D、将来1天有99%的概率最大损失为1000万
考题
组合由两个信贷资产组成，风险暴露都是1000万美元，违约概率分别为20%和10%，预期损失分别为100万和50万，则整个组合的预期损失为多少？（）A、150万B、小于150万C、大于150万D、无法确定
考题
某投资经理持仓有一个投资组合X，投资经理计算出该投资组合的5%VaR值为-100万，因此投资经理可以认为（）A、该投资组合有5%概率损失至少为100万B、该投资组合有5%概率获利至少为100万C、该投资组合有95%概率损失至少为100万D、该投资组合有95%概率获利至少为100万
考题
如果一个风险业务有60%的概率挣200万美元和20%的概率损失150万美元，则这项冒险的预期货币值是（）。A、50000美元B、300000美元C、500000美元D、900000美元
考题
某个新产品研发项目，预计投资200万美元。该产品未来市场前景很好的概率为50%，可获利1000万美元；市场前景一般的概率为30%，可获利500万美元。该项目的预期货币价值是（）。A、450万美元B、650万美元C、500万美元D、数据不全，无法计算
考题
单选题如果一个风险业务有60%的概率挣200万美元和20%的概率损失150万美元，则这项冒险的预期货币值是（）。A
50000美元B
300000美元C
500000美元D
900000美元
考题
单选题对于银行，在95%置信度下，1000万美元为期1年风险价值VaR的意思是（）。A
该银行在一年内损失少于1000万美元的概率是5%B
该银行在一年内损失超过1000万美元的概率是5%C
该银行在一年内损失最高为1000万美元的概率是5%D
该银行在一年内损失最低为1000万美元的概率是5%
考题
多选题在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，所计算的风险价值VaR为1万美元。由此可以推断（）A该银行的资产组合在未来的100天中，可能有1天的损失会超过1万美元B该银行的资产组合在未来的100天中，可能有99天的损失会超过1万美元C在未来的1天中，有99％的可能其损失不会超过1万美元D在未来的1天中，有99％的可能其损失会超过1万美元E在未来的1天中，有1％的可能其损失不会超过1万美元
考题
单选题99%的置信水平下的$200万的隔夜VaR值也就意味着（）。A
可以预期在未来的100天中有1天至多损失$200万美元B
可以预期在未来的100天中有99天至少损失$200万美元C
可以预期在未来的100天中有1天至少损失$200万美元D
可以预期在未来的100天中有2天至多损失$200万美元
考题
单选题持有期限为1天，置信度为99%，VaR值为1000万，意味着（）。A
过去一天有1%的投资损失小于1000万B
将来1天有99%的概率最小损失为1000万C
将来1天有1%的概率最大损失为1000万D
将来1天有99%的概率最大损失为1000万
考题
单选题组合由两个信贷资产组成，风险暴露都是1000万美元，违约概率分别为20%和10%，预期损失分别为100万和50万，则整个组合的预期损失为多少？（）A
150万B
小于150万C
大于150万D
无法确定
考题
判断题某交易台在1天，99%置信区间下的风险值为300万美元，则概率（1天损失$300万美元）＝99％。（）A
对B
错
热门标签
最新试卷