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假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值Valt为1万美元，则表明该资产组合（）。

A:在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过9500美元
B:在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过9500美元
C:在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过1万美元
D:在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过1万美元

参考答案

参考解析
解析：风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失。
更多 “假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值Valt为1万美元，则表明该资产组合（）。A:在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过9500美元 B:在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过9500美元 C:在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过1万美元 D:在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过1万美元” 相关考题
考题 假设某一资产组合的月VaR为1 000万美元，则该组合的年VaR可以经计算得到为( )。A．1000美元B．282.84万美元C．3464.1万美元D．12000美元
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考题 持有期为1天，置信水平为99%，风险价值为1万美元，则表明该资产组合在1天中的损失有99%的可能会超过1万美元。（ ）此题为判断题(对，错)。
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考题 假设资产组合初始投资额为100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为（ ）万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1．96) A．3.92 B．1.96 C．-3.92 D．-1.96
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考题 某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为-2%，则()。A.该基金对市场的敏感系数为2%B.该基金的最大回撤为2%C.该基金1年内95%的置信水平下，损失不超过2%D.该基金标准差为2%
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考题 持有期为1天，置信水平为99%，风险价值为1万美元，则表明该资产组合在1天中的损失有99%的可能会超过1万美元。( )A．正确B．错误
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考题 已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产β系数为2,则下列说法中正确的是:()。 A、该资产的风险小于市场风险B、该资产的风险等于市场风险C、该资产的必要收益率为15%D、该资产所包含的系统性风险是市场组合风险的1倍
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考题 在置信水平95%的条件下，某银行的某日VaR为1亿元，这意味着该银行资产组合的市场价格为9500万元。 ( )A．正确B．错误
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考题 某资产组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该资产组合的β系数为（ ）。A．2B．2.5C．1.5D．0.5
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考题 假设资产组合初始投资额l00万元。预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为l%的正态分布，那么在95%置信水平下。该资产组合一年均值VaR为（ ）万元。 （标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96。）A．3.92B．1.96C．-3.92D．-l 96
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考题 某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明该资产组合（ ）。A.在1年中的损失有5%的可能不超过95%B.在1年中的损失有5%的可能不超过5%C.在1年中的最大损失为5%D.在1年中的损失有95%的可能不超过5%
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考题 如果在持有期为1天，置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为1万美元，那么表明该银行的资产组合在一天中的损失有99%的可能性不会超过1万美元（ ）此题为判断题(对，错)。
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考题 假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为（ ）万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1．96)。A．3．92B．1．96C．-3．92D．-1．96
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考题 在持有期为2天，置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万美元，则表明该银行的资产组合( )A．在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万美元B．在2天中的收益有98%的可能性会超过2万美元C．在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万美元D．在2天中的损失有98%的可能性会超过2万美元
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考题 (2016年)某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为2%，则表明（）。A.该基金1年内95%的置信水平下，损失不超过2% B.该基金对市场的敏感系数为2% C.该基金标准差为2% D.该基金的最大回撤为2%
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考题 在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，若计算的风险价值为3万美元，则表明该银行的资产组合（）。 A.在1天中的损失有99%的可能性不会超过3万美元 B.在1天中的损失有99%的可能性会超过3万美元 C.在1天中的收益有99%的可能性不会超过3万美元 D.在1天中的收益有99%的可能性会超过3万美元
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考题 A银行持有的某资产组合在持有期为1天、置信水平为98.5%的情况下，计算的风险价值为5万元，则表明该银行的资产组合()。A:在次日交易中有98.5%的可能性其收益会超过5万元B:在次日交易中有98.5%的可能性其损失会超过5万元C:在次日交易中有98.5%的可能性其收益不会超过5万元D:在次日交易中有98.5%的可能性其损失不会超过5万元
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考题 假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标 准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为（ ）万元。 (标准正态分布95%置信水平下的临界值为1. 96) A. 392 B. 1.96 C. -3. 92 D. -1. 96
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考题 在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，若所计算的风险价值为1万美元，则表明该银行的资产组合在1天中的损失有99％的可能性不会（）万美元。A、低于1B、高于1C、等于1D、高于2
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考题 某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为-2%，则（）。A、该基金对市场的敏感系数为2%B、该基金的最大回撤为2%C、该基金1年内95%的置信水平下，损失不超过2%D、该基金标准差为2%
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考题 某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明（）。A、该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95%B、该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5%C、该资产组合在12个月中的最大损失为5%D、该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%
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考题 在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，若所计算的风险价值为1万美元，则表明该银行的资产组合在（）中的损失有（）的可能性不会超过1万美元。
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考题 单选题在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，若所计算的风险价值为1万美元，则表明该银行的资产组合在1天中的损失有99％的可能性不会（）万美元。A 低于1B 高于1C 等于1D 高于2
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考题 判断题假设某资产组合在95%的置信水平下，每日VA.R值为100万元，则该组合当前的市场价值为95万元。（ ）A 对B 错
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考题 多选题在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，所计算的风险价值VaR为1万美元。由此可以推断（）A该银行的资产组合在未来的100天中，可能有1天的损失会超过1万美元B该银行的资产组合在未来的100天中，可能有99天的损失会超过1万美元C在未来的1天中，有99％的可能其损失不会超过1万美元D在未来的1天中，有99％的可能其损失会超过1万美元E在未来的1天中，有1％的可能其损失不会超过1万美元
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考题 单选题某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则以下说法错误的是（ ）。Ⅰ.该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%Ⅱ.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95%Ⅲ.该资产组合在12个月中的最大损失为5%Ⅳ.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5%A Ⅰ、Ⅱ、ⅢB Ⅰ、Ⅱ、ⅣC Ⅰ、Ⅲ、ⅣD Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 单选题某基金在持有期为1年，置信水平为95%的情况下，所计算的风险价值为-2%，则( )。A 该基金对市场的敏感系数为2%B 该基金标准差为2%C 该基金1年内在95%的置信水平下，损失不超过2%D 该资金的最大回撤为2%
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考题 填空题在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，若所计算的风险价值为1万美元，则表明该银行的资产组合在（）中的损失有（）的可能性不会超过1万美元。
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