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某一期权标的物市价是57元，投资者购买一个敲定价格为60元的看涨期权，权利金为2元，然后购买一个敲定价格为55元的看跌期权，权利金为1元，则这一宽跨式期权组合的盈亏平衡点为（ ）。
A．63元，52元
B．63元，58元
C．52元，58元
D．63元，66元
参考答案
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考题
某投资者做一个5月玉米的卖出蝶式期权组合，他卖出一个敲定价格为260美分的看涨期权，收入权利金25美分，买入两个敲定价格为270美分的看涨期权，付出权利金各l8美分。再卖出一个敲定价格280美分的看涨期权，权利金为l7美分，则该组合的最大盈利和亏损各为（ ）美分。A．6;4B．6;5C．8;4D．8;5
考题
某一加工商在2004年3月1日，打算购买CBOT玉米看跌期权合约。他首先买入敲定价格为250美分的看跌期权，权利金为11美分，同时他又卖出敲定价格为280美分的看跌期权，权利金为14美分，则该投资者买卖玉米看跌期权组合的盈亏平衡点为（ ）。A．250美分B．277美分C．280美分D．253美分
考题
某一期权标的物市价是57元，投资者购买一个执行价格为60元的看涨期权，权利金为2元，然后购买一个敲定价格为55元的看跌期权，权利金为1元，则这一宽跨式期权组合的盈亏平衡点为（ ）。A．63元，52元B．63元，58元C．52元，58元D．63元，66元
考题
某一期权标的物市价是57元，投资者购买一个敲定价格为60元的看涨期权，权利金为2元，然后购买一个敲定价格为55元的看跌期权，权利金为1元，则这一宽跨式期权组合的盈亏平衡点为( )。A．63元，52元B．63元，58元C．52元，58元D．63元，66元
考题
某投资者做一个3月份小麦的卖出蝶式期权组合，他卖出1张敲定价格为360的看涨期权，收入权利金23美分。买人2张敲定价格370的看涨期权，付出权利金16美分。再卖出l张敲定价格为380的看涨期权，收入权利金14美分。则该组合的最大收益和风险为（ ）。A．6，5B．5，5C．7，6D．5，4
考题
某一期权标的物市价是57元，投资者购买一个敲定价格为60元的看涨期权，权利金为2元，然后购买一个敲定价格为55元的看跌期权，权利金为1元，则这一竞跨式期权组合的盈亏平衡点为（ ）。A.63元,58元
B.63元,52元
C.52元,58元
D.63元，66元
考题
以下关于买进看涨期权的损益说法正确的有（ ）。
Ⅰ.当标的物市场价格小于执行价格时，损益为亏损看涨期权的权利金
Ⅱ.当标的物市场价格小于执行价格时，损益为标的物的市场价格一执行价格一看涨期权的权利金
Ⅲ.当标的物市场价格大于或等于执行价格时，损益为：标的物的市场价格一执行价格一看涨期权的权利金
Ⅳ.当标的物市场价格大于或等于执行价格时，损益为亏损看涨期权的权利金A：Ⅰ.Ⅲ
B：Ⅱ.Ⅳ
C：Ⅰ.Ⅳ
D：Ⅱ.Ⅲ
考题
以下关于买进看涨期权的损益说法正确的有（ ）。
Ⅰ.当标的物市场价格小于执行价格时，损益为亏损看涨期权的权利金
Ⅱ.当标的物市场价格小于执行价格时，损益为标的物的市场价格一执行价格一看涨期权的权利金
Ⅲ.当标的物市场价格大于或等于执行价格时，损益为：标的物的市场价格一执行价格一看涨期权的权利金
Ⅳ.当标的物市场价格大于或等于执行价格时，损益为亏损看涨期权的权利金A.Ⅰ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅳ
D.Ⅱ.Ⅲ
考题
以下关于买进看涨期权的损益说法正确的有（ ）。
Ⅰ.当标的物市场价格小于执行价格时，损益为亏损看涨期权的权利金
Ⅱ.当标的物市场价格小于执行价格时,损益为标的物的市场价格-执行价格-看涨期权的权利金
Ⅲ.当标的物市场价格大于或等于执行价格时,损益为标的物的市场价格-执行价格-看涨期权的权利金
Ⅳ.当标的物市场价格大于或等于执行价格时,损益为亏损看涨期权的权利金A.Ⅰ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅳ
D.Ⅱ.Ⅲ
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