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BASEL Ⅱ中对市场风险的有关规定和1996年市场风险修正案基本相同,但是对某些细节作了修订,特别而对交易账户的定义进行了更新,要求具有明确了的头寸管理好流程,这其中不包括()。
- A、头寸由交易室管理
- B、设置头寸并进行监控
- C、交易头寸至少每周盯市,如按照模型定价,则模型参数逐日评估
- D、按照银行风险管理程序,交易头寸应定期报告给银行高级管理层
参考答案
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考题
1996年的市场风险修正案第一次批准银行可以使用自己的模型,就是风险价值模型(VaR),该模型对市场风险给出了怎样的定义?()A、给定时间内和一定概率下市场风险导致的最大损失B、给定时间内市场风险导致的最大损失C、给定时间内市场风险导致的最小损失D、一定概率下市场风险导致的最小损失
考题
单选题BASEL Ⅱ中对市场风险的有关规定和1996年市场风险修正案基本相同,但是对某些细节作了修订,特别而对交易账户的定义进行了更新,要求具有明确了的头寸管理好流程,这其中不包括()。A
头寸由交易室管理B
设置头寸并进行监控C
交易头寸至少每周盯市,如按照模型定价,则模型参数逐日评估D
按照银行风险管理程序,交易头寸应定期报告给银行高级管理层
考题
单选题BASEL Ⅱ中被描述为“可被证明是银行各种主要问题中最重要的原因是()”。A
信用风险B
操作风险C
集中度风险D
市场风险
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