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表1—1列示了对某证券的未来收益率的估计：
该证券的期望收益率等于（ ）。
A.15%
B.5%
C.0%
D.10%
参考答案
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考题
下表列示了对某证券的未来收益率的估计，将期望收益率记为EM，收益率(r)-20301概/2率。(该p证券)1的期/2望收益率等于( )。A、EM=5B、EM=6C、EM=7D、EM=4
考题
如果证券A的投资收益率等于7010、9%、10%和12%的可能性大小是相同的，那么，( )．A．证券A的期望收益率等于9． 5%B．证券A的期望收益率等于9．0%C．证券A的期望收益率等于1． 8%D．证券A的期望收益率等于1．2%
考题
下列关于资本资产定价模型E(Ri)=Rf+β[E(RM)-Rf]的说法，正确的有（ ）。A．它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关B．如果β=0，那么E(Ri))= Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率C．如果β=1，那么E(Ri))=E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率D．证券市场线的斜率是无风险收益率E．证券市场线的截距是E(RM)-Rf
考题
证券投资组合的期望收益率等于组合中证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的表述正确的是（ ）。A.所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布B.所使用的权数之和可以不等于1C.所使用的权数是组合中各证券的投资比例D.所使用的权数是组合中各证券的期望收益率
考题
下表列示了对证券M的未来收益率状况的估计：（ ）。 收益率（r） -20 30 概率（p） 1/2 1/2将证券M的期望收益率和方差分别记为和，那么：A．=5，=625B．=6，=25C．=6，=625D．=5，=25
考题
下表列示了对证券M的未来收益率状况的估计，则证券M的期望收益率和标准差分别为（ ）。 收益率(%) -20 30 概率 1/2 1/2A．5%，6.25%B．6%，25%C．6%，6.25%D．5%，25%
考题
某债券的收益率为0.12，风险系数β为1.3，假定无风险收益率为0.07，市场期望收益率为0.15，此时投资者最佳决策是（ ）。A.买入该证券，因为证券价格被低估了
B.买入该证券，因为证券价格被高估了
C.卖出该证券，因为证券价格被低估了
D.卖出该证券，因为证券价格被高估了
考题
如果证券A的投资收益率等于7%、9%、10%和12%的可能性大小是相同的，那么，()。A.证券A的期望收益率等于9.5%
B.证券A的期望收益率等于9.0%
C.证券A的期望收益率等于1.8%
D.证券A的期望收益率等于1.2%
考题
某投资选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下：(1)证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；(2)证券乙的收益期望值和标准差分别为0.16和14%；(3)证券甲和证券乙的相关系数为1；(4)证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么，该投资组合的()。A:标准差等于12.2%B:标准差等于14.2%C:期望收益率等于14%D:期望收益率等于12.4%
考题
某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下：（1）证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；（2）证券乙的收益率期望值和标准差分别为0.16和14%；（3）证券甲和证券乙的相关系数为1；（4）证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55，那么（）A:期望收益率等于0.14B:标准差等于14.2%C:标准差等于12.2%D:期望收益率等于0.124
考题
如果证券A的投资收益率等于7%、9%、10%和12%的可能性大小是相同的，那么，()。A:证券A的期望收益率等于9.5%B:证券A的期望收益率等于9.0%C:证券A的期望收益率等于1.8%D:证券A的期望收益率等于1.2%
考题
下表列示了对某证券的未来收益率的估计，将期望收益率记为EM，收益率（r）-20,30概率（p）1/2, 1/2。该证券的期望收益率等于（ ）。A.EM＝5
B.EM＝6
C.EM＝7
D.EM＝4
考题
下表列示了对证券M的未来收益率状况的估计。将M的期望收益率和方差分别记为EM和σM2，那么（ ）。收益率（r）-2030概率（p）1/21/2。A.EM=5,σM=625
B.EM=6,σM＝25
C.EM=7,σM＝625
D.EM=4,σM＝25
考题
证券投资组合的期望收益率等于组合中各证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的表述正确的是（）。A:所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布B:所使用的权数是组合中各证券的投资比例C:所使用的权数是组合中各证券的期望收益率D:所使用的权数之和可以不等于1
考题
假定某证券的收益率的概率分布为
则以下指标计算正确的有（）。A:该证券的期望收益为0.1%,方差为0.000265B:该证券的期望收益为0.1%方差为0.000269C:该证券的标准差为0.16401，期望收益率的无偏估计为-0.25%D:该证券的标准差为0.16201，期望收益率的无偏估计为-0.25%
考题
某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下:（1）证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；（2）证券乙的收益率期望值和标准差分别为0.16和14%；（3）证券甲和证券乙的相关系数为1；（4）证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么，该投资组合的（ ）。
?Ⅰ.期望收益率等于12.4%
?Ⅱ.标准差等于14.2%
?Ⅲ.期望收益率等于14%
?Ⅳ.标准差等于12.2%A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅳ
考题
证券投资组合的期望收益率等于组合中各证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的描述正确的是（）。A、所使用的权数是组合中各证券的期望收益率B、所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布C、所使用的权数是组合中各证券的投资比例D、所使用的权数可以是正，也可以为负
考题
单选题下表列示了对某证券的未来收益率的估计，将期望收益率记为EM，收益率（r）-2030概率（p）1/21/2。该证券的期望收益率等于（）。A
EM=5B
EM=6C
EM=7D
EM=4
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