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资本资产定价理论认为，当引入无风险证券后，有效边界为()。
A:无差异曲线
B:证券市场线
C:特征线
D:资本市场线
B:证券市场线
C:特征线
D:资本市场线
参考答案
参考解析
解析：所有投资者都以市场资产组合作为自己的风险资产投资，这样市场资产组合与无风险资产构成的全部资产组合集合的有效边界就是所有投资者选择自己的资产组合的最佳集合，这个直线型资产组合集合就称为资本市场线。
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考题
从无风险证券F出发与有效边界的切点为证券组含T，关于证券组合T的说法正确的是( )。A．T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合B．有效边界FT上的任意证券组合，均可视为无风险证券F与T的再组合C．T在资本资产定价模型中占有核心地位D．切点证券组合T完全由市场确定，与投资者的偏好无关
考题
资本资产定价理论是在马科维茨投资组合理论基础上提出的，下列不属于其假设条件的是( )。A、存在一种无风险资产
B、市场是有效的，交易费用为零
C、市场效率边界曲线只有一条
D、市场效率边界曲线无法确定
考题
引入无风险贷出后，有效边界的范围为（）。A、仍为原来的马柯维茨有效边界B、从无风险资产出发到T点的直线段C、从无风险资产出发到T点的直线段加原马柯维茨有效边界在T点上方的部分D、从无风险资产出发与原马柯维茨有效边界相切的射线
考题
关于资本资产定价模型，下述说法错误的是（）。A、资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B、资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C、当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合D、资本资产定价模型主要应用于资产配置
考题
当引入无风险借贷后，有效边界的范围为（）。A、仍为原来的马柯维茨有效边界B、从无风险资产出发到T点的直线段C、从无风险资产出发到T点的直线段加原马柯维茨有效边界在T点上方的部分D、从无风险资产出发与原马柯维茨有效边界相切的射线
考题
单选题关于资本资产定价模型，下述说法错误的是（）。A
资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B
资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C
当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合D
资本资产定价模型主要应用于资产配置
考题
单选题当引入无风险借贷后，有效边界的范围为（）。A
仍为原来的马柯维茨有效边界B
从无风险资产出发到T点的直线段C
从无风险资产出发到T点的直线段加原马柯维茨有效边界在T点上方的部分D
从无风险资产出发与原马柯维茨有效边界相切的射线
考题
单选题引入无风险贷出后，有效边界的范围为（）。A
仍为原来的马柯维茨有效边界B
从无风险资产出发到T点的直线段C
从无风险资产出发到T点的直线段加原马柯维茨有效边界在T点上方的部分D
从无风险资产出发与原马柯维茨有效边界相切的射线
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