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监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证下列（ ）方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。
A．及时性假设
B．相关性假设
C．准确性假设
D．全部性假设
参考答案
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考题
商业银行使用有关要素评估操作风险时，应当符合的标准有( )。A．基于实际经验和专家意见，将每个因素调整为有意义的风险要素B．商业银行对这些因素变动的敏感度和不同因素相对权重的设定必须合理C．风险评估框架及各种实施情况，都应当有文件支持，并接受商业银行内部和监管当局的独立审查D．商业银行应当抓住主要因素而适当忽略次要因素E．商业银行应当依靠外部专业咨询机构进行操作风险评估，以力求客观准确
考题
在使用高级计量法计量操作风险监管资本时，无论用于损失计量还是用于验证，商业银行必须具备至少5年的内部损失数据；但对初次使用高级计量法的商业银行，允许使用3年的历史数据。( )A．正确B．错误
考题
监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证下列( )方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。A．及时性假设B．相关性假设C．准确性假设D．全部性假设
考题
监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证下列( )方面的假设条件．并证明其系统在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精准性．A．及时性假设B．相关性假设C．准确性假设D．全部性假设
考题
贷款损失准备金的计提比例，具体分为()A:对普通准备金，一般确定一个固定比例，通常只有下限，上不封顶B:对专项准备金，由商业银行按照各类贷款的历史损失概率确定C:对专项准备金，对于没有内部风险计算体系的银行，监管当局往往规定一个参考比例D:特别准备金的计提比例由商业银行或监管当局按照国别或行业等风险的严重程度确定E:特别准备金的计提比例由商业银行自行制定，监管当局只能指导不能限制
考题
关于贷款损失准备金的计提比例，正确的说法有()A:对普通准备金，一般确定一个固定比例，通常只有下限，上不封顶
B:对专项准备金，由商业银行按照各类贷款的历史损失概率确定
C:对于没有内部风险计算体系的银行，监管当局往往规定一个参考比例来计提专项准备金
D:特别准备金的计提比例由商业银行或监管当局按照国别或行业等风险的严重程度确定
E:特别准备金的计提比例由商业银行自行制定，监管当局只能指导不能限制
考题
高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（ ）计算监管资本要求。A.外部操作风险计量系统
B.外部操作风险识别系统
C.内部操作风险计量系统
D.内部操作风险识别系统
考题
下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有（ ）。A.未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同
B.对于零售风险暴露，需要区分初级法和高级法
C.一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同
D.在采用内部评级法时，违约概率由监管当局规定
E.对于零售风险暴露，违约概率和违约损失率必须由银行自行估计
考题
商业银行已建立内部资本充足评估程序且评估程序达到监管要求的，银监会根据对商业银行风险状况的评估结果确定监管资本要求；商业银行未建立内部资本充足评估程序，或评估程序未达到《资本办法》要求的，银监会根据其内部资本评估结果，确定商业银行的监管资本要求。（ ）
考题
高级计量法(AMA)是指商业银行在监管机构提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过()计算监管资本要求。A:内部操作风险计量系统B:内部操作风险识别系统C:内部操作风险控制系统D:内部操作风险监测系统
考题
以下说法不符合中国银监会《商业银行操作风险监管资本计量指引》对内部数据要求的是（）。A、商业银行收集内部损失数据，应设置合理的损失事件统计金额起点B、商业银行对因操作风险事件引起的市场风险损失，应反映在操作风险的内部损失数据库中，纳入操作风险监管资本计量C、商业银行对因操作风险事件（如抵押品管理缺陷）引起的信用风险损失，如已将其反映在信用风险数据库中，也应纳入操作风险监管资本计量D、商业银行应书面规定对内部损失数据进行加工、调整的方法、程序和权限
考题
《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级初级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须（）。A、由商业银行自己评估B、由监管当局统一给定C、由外部评级机构提供D、由商业银行联合外部评级机构和监管当局统一评估
考题
监管当局对银行的检查的重点内容是（）A、监管当局对商业银行使用某些内部方法B、对银行风险管理和风险控制质量的监督检查C、风险缓解技术和资产证券化时执行最低标准的情况D、资本充足性的评估
考题
单选题监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证下列（ ）方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。A
及时性假设B
相关性假设C
准确性假设D
全部性假设
考题
多选题监管当局对操作风险的监管主要体现在（）A明确对操作风险的监管资本要求，将操作风险纳入监管范围B针对不同银行采取不同的监管措施，充分调动商业银行操作风险管理上的积极性C督促商业银行营造适宜的风险管理环境D督促商业银行建立操作风险管理框架
考题
单选题《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须（）。A
由商业银行自己评估B
由监管当局统一给定C
由外部评级机构提供D
由商业银行联合外部评级机构和监管当局统一评估
考题
单选题监管当局对银行的检查的重点内容是（）A
监管当局对商业银行使用某些内部方法B
对银行风险管理和风险控制质量的监督检查C
风险缓解技术和资产证券化时执行最低标准的情况D
资本充足性的评估
考题
单选题商业银行按照监管当局规定的风险权重以及头寸统计、衍生品处理方法计算市场风险资本，这种市场风险资本计提方法被称为（）A
基本指标法B
内部评级法C
标准法D
内部模型法
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