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在其他因素保持不变时,如果到期收益率变化1%,下列哪种债券的价格变化最大( )
A．5年到期,息票率5%
B．5年到期,息票率15%
C．15年到期,息票率5%
D．15年到期,息票率15%
参考答案
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考题
下列关于债券的说法，正确的是（ ）。 A．在发行时，如果债券息票率高于到期收益率，并且到期收益率一直维持不变，债券的价格将随时间逐渐增加 B．在发行时，如果债券息票率高于到期收益率，并且到期收益率一直维持不变，债券的价格将随时间逐渐降低 C．在发行时，如果债券息票率低于到期收益率，并且到期收益率一直维持不变，债券的价格将随时间逐渐降低 D．以上说法均不正确
考题
考虑下列五种债券的投资：（1）20 年到期，年息票率为8%；（2）20 年到期，年息票率为12%；（3）15 年到期的零息票债券；（4）10 年到期，年息票率为15%；（5）12 年到期，年息票率为12%；则投资期限( ) Duration 最长的是（ ）。(A) （1）(B) （2）(C) （3）(D) （4）(E) （5）
考题
下列关于久期的说法( )是正确的。A．零息债券的久期等于他的到期时间B．到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低，债券的久期将变长C．当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加D．假使其他因素不变当债券的到期收益率较低时债券的久期和利率敏感性较高E．无期限债券的久期为(1+Y)/Y
考题
12年期的债券年息票率是9%,息票率在到期日前都将保持不变,债券到期收益率是7%,以下说法最正确的是()。
A、债券以一个低于它票面价值的价格出售B、假如市场利率今天下跌，债券的价格也会随之下跌C、假如市场利率保持不变，债券以高于面值出售价格D、以上所有的说法都是不正确
考题
某债券，5年期，息票率为8%，每年付息1次，到期收益率为5．67%，面值为1000元。如果甲在收取第1年利息之后将债券卖掉，假设1年后到期收益率不变，甲持有该债券的收益率为( )。A．5.67%B．5.95%C．6.03%D．6.17%
考题
按70.357元的价格、9%的到期收益率、6%的息票率出售的25年期债券，其修正久期为10.62年，如果该债券的到期收益率为由9%上升到9.10%，则债券价格变动的近似变化数为（ ）元。A．0.747B．-0.747C．0.70357D．-0.70357
考题
(2015年)关于债券到期收益率，以下表述错误的是（）。A.债券市场价格与到期收益率呈反方向增减
B.在其他因素相同的情况下，固定利率债券比零息债券的到期收益率更低
C.票面利率与债券到期收益率呈同方向增减
D.再投资收益率的变化会影响投资者实际的持有到期收益率
考题
1年后到期、面值为1000美元、年息票利息为70美元的息票债券，如果该债券今天的价格是1019.05美元，其近似的到期收益率是多少？（）A、4%；B、5%；C、6%；D、7%；E、8%。
考题
12年期的债券年息票率是9%，息票率在到期日前都将保持不变。债券到期收益率是7%。以下哪种说法最正确。（）A、债券以一个低于它票面价值的价格出售B、假如市场利率今天下跌，债券的价格也会随之下跌C、假如市场利率保持不变，债券以高于面值出售价格D、以上所有的说法都是不正确
考题
债券价格、到期收益率与息票利率之间的关系可用下式概括（）A、息票利率到期收益-债券价格票面价值B、息票利率到期收益-债券价格票面价值C、息票利率到期收益-债券价格票面价值D、息票利率到期收益-债券价格票面价值
考题
债券X和债券Y的面值、到期期限、息票率和付息方式都相同，但债券X的息票率高于到期收益率，债券Y的息票率低于到期收益率。若两只债券的到期收益率都保持不变，随着时间的推移，债券X的价格将（），债券Y的价格将（）A、上升；上升B、上升；下降C、下降；上升D、下降；下降
考题
下列关于久期影响因素的说法，正确的是（）。A、久期法则一，零息债券的久期等于它的到期时间。零息债券未来只有一笔现金流，所以这笔现金流的权重为1，而且现金流发生的时间为到期时间，所以，零息债券的久期等于它的到期时间B、久期法则二，到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加C、当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加。对于所有的息票债券，当其到期时间增加1年时，它的久期增长少于1年D、假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性较高E、无期限债券的久期为（1+y）/y
考题
单选题12年期的债券年息票率是9%，息票率在到期日前都将保持不变。债券到期收益率是7%。以下哪种说法最正确。（）A
债券以一个低于它票面价值的价格出售B
假如市场利率今天下跌，债券的价格也会随之下跌C
假如市场利率保持不变，债券以高于面值出售价格D
以上所有的说法都是不正确
考题
多选题债券价格、到期收益率与息票利率之间的关系可用下式概括（）A息票利率到期收益-债券价格票面价值B息票利率到期收益-债券价格票面价值C息票利率到期收益-债券价格票面价值D息票利率到期收益-债券价格票面价值
考题
单选题下面久期最长的债券是（ ）。（1）5年的零息债券；（2）期限5年，息票率和到期收益率均为6％的债券；（3）期限10年，息票率和到期收益率均为6％的债券；（4）期限15年，息票率和到期收益率均为6％的债券；（5）期限15年的零息债券。A
（1）B
（2）C
（3）D
（4）E
（5）
考题
单选题对于息票债券而言，下列说法不正确的是（ ）。A
如果发行时以折价交易，其到期收益率将超过债券的息票利率B
如果发行时以折价交易，其到期收益率将低于债券的息票利率C
在任何一个时点，市场利率的变化会影响债券的到期收益率和债券价格D
如果债券到期收益率不变，则债券投资的内含报酬率等于其到期收益率
考题
问答题一种债券的息票率为8%，到期收益率为6%。如果一年后该债券的到期收益率保持不变，则其价格将升高，降低还是不变？
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