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以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型？( )
A．Credit Metrics模型
B．KMV模型
C．VaR模型
D．高级计量法
参考答案
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考题
采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是( )。A．Credit Risk模型B．Credit Monitor模型C．Credit Metrics模型D．Credit Portfolio View模型
考题
下列是属于国际先进银行为加强内部风险管理和提高市场竞争力不断开发出针对不同风险种类的量化方法的是( )。A．资产定价模型B．RiskMetrics模型和CreditMetrics模型C．高级计量法D．KMV模型E．VAR模型
考题
下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是( )。A．Credit Metrics模型的基本原理是信用等级变化分析B．Credit Metrics模型本质上是一个VAR模型C．Credit Metrics模型从单一资产的角度来看待信用风险D．Credit Metrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念
考题
使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有( )严格的程序。A．违约风险模型和模型独立控制B．技术风险模型和模型独立预测C．系统风险模型和模型独立操作D．操作风险模型和模型独立验证
考题
目前，国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型包括（ ）。A．Credit Metrics模型B．ZETA模型C．Credit Risk＋模型D．MP模型E．Credit Portfolio View模型
考题
目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（ ）。A.Credit Metrics模型
B.死亡率模型
C.Credit Risk+模型
D.KPMG模型
E.Credit Portfo1io View模型
考题
在客户信用评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Monitor模型
D.Credit Risk+模型
考题
以下不属于国际上应用比较广泛的信用风险组合模型的是(?)。A.Credit?Metrics模型
B.Credit?Portfo1io?View模型
C.Credit?Risk+模型
D.Credit?Monitor模型
考题
下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（ ）。A.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题
B.Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一
C.Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失
D.Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型
考题
以下模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Monitor模型
D.Credit Risk+模型
考题
使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有( )严格的程序。
A.违约风险模型和模型独立控制 D.技术风险模型和模型独立预测
C.系统风险模型和模型独立操作 D.操作风险模型和模型独立验证
考题
单选题使用高级计量法汁算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（ ）严格的程序。A
违约风险模型和模型独立控制B
技术风险模型和模型独立预测C
系统风险模型和模型独立操作D
操作风险模型和模型独立验证
考题
单选题以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型？（）A
CreditMetricsB
KMV模型C
VaR模型D
高级计量法
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