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以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?（ ）
A．C redit Metrics模型
B．KMV模型
C．VaR模型
D．高级计量法
参考答案
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考题
下列是属于国际先进银行为加强内部风险管理和提高市场竞争力不断开发出针对不同风险种类的量化方法的是( )。A．资产定价模型B．RiskMetrics模型和CreditMetrics模型C．高级计量法D．KMV模型E．VAR模型
考题
下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是( )。A．Credit Metrics模型的基本原理是信用等级变化分析B．Credit Metrics模型本质上是一个VAR模型C．Credit Metrics模型从单一资产的角度来看待信用风险D．Credit Metrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念
考题
以下不属于国际上应用比较广泛的信用风险组合模型的是(?)。A.Credit?Metrics模型
B.Credit?Portfo1io?View模型
C.Credit?Risk+模型
D.Credit?Monitor模型
考题
以下模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Monitor模型
D.Credit Risk+模型
考题
商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（ ）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制
B.信用风险模型开发和模型独立预测
C.系统风险模型开发和模型独立操作
D.操作风险模型开发和模型独立验证
考题
使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有( )严格的程序。
A.违约风险模型和模型独立控制 D.技术风险模型和模型独立预测
C.系统风险模型和模型独立操作 D.操作风险模型和模型独立验证
考题
下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。A、Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B、Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C、Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D、Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型
考题
目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（）。A、Credit Metrics模型B、死亡率模型C、Credit Risk+模型D、KPMG模型E、Credit Portfo1io View模型
考题
单选题下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（ ）。A
Credit MetriCs模型本质上是一个VaR模型B
Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失C
Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题D
Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一
考题
单选题以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型？（）A
CreditMetricsB
KMV模型C
VaR模型D
高级计量法
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