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为什么当无风险利率上升及波动率下降时，提前行使美式看跌期权会变得更加吸引人？
参考答案和解析
C
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考题
下列关于影响期权价格因素的表述，不正确的是 ( )。A、当无风险利率升高时，买方资金的机会成本会变高，从而看跌期权的价值随之上升B、对于美式期权和欧式期权来说，有效期越长，期权价格越高C、波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高D、在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升
考题
下列关于影响期权价格的因素，表述不正确的是（ ）。A.执行时标的资产的价格越高、执行价格越低，看涨期权的价格就越高B.对于美式期权，有效期越长，期权价格越低C.当无风险利率上升时，看涨期权的价格随之升高D.波动率越大，对期权多头越有利，期权价格越高
考题
下列有关期权价格表述正确的是（ ）。A.股票价格波动率越大，看涨期权的价格越低，看跌期权价格越高
B.执行价格越高，看跌期权的价格越高，看涨期权价格越低
C.到期时间越长，美式看涨期权的价格越高，美式看跌期权价格越低
D.无风险利率越高，看涨期权的价格越低，看跌期权价格越高
考题
无风险利率对期权价格的影响，下列说法正确的是（ ）。
Ⅰ.对看涨期权来说，利率上升，期权价格上涨
Ⅱ.对看涨期权来说，利率上升，期权价格下降
Ⅲ.对看跌期权来说，利率上升，期权价格上涨
Ⅳ.对看跌期权来说，利率上升，期权价格下降
A、Ⅱ.Ⅳ
B、Ⅰ.Ⅳ
C、Ⅰ.Ⅲ
D、Ⅱ.Ⅲ
考题
无风险利率对期权的时间价值的影响有()。
Ⅰ．当利率提高时，期权的时间价值会减少
Ⅱ．当利率提高时，期权的时间价值会增高
Ⅲ．当利率下降时，期权的时间价值会增高
Ⅳ．当利率下降时，期权的时间价值会减少A.Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ
考题
下面有关期权价值的陈述中，哪一项不正确？（）A、随着股价的上涨，看跌期权的价值将下降，但看涨期权的价值将上升B、股价越高，看涨期权的价值就越低，看跌期权的价值就越高C、看跌期权的价值与无风险利率的关系呈负相关，看涨期权的价值与无风险利率的关系呈正相关D、股票的波动性会增加看涨期权的价值，但会减少看跌期权的价值
考题
下列关于有收益资产的美式看跌期权的说法中，不正确的是（）A、对于有收益资产的美式看涨期权，提前执行期权意味着放弃收益权，因此不应提前执行B、对于有收益资产的美式看跌期权，当标的资产收益很小时，可以提前执行期权C、对于有收益资产的美式看跌期权，提前执行期权可以获得利息收入，应该提前执行D、对于有收益资产的美式看跌期权，提前执行期权可能是合理的
考题
单选题其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，其（ ）。[2015年7月真题]A
看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降B
看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降C
看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升D
看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升
考题
多选题下列关于有收益资产的美式看跌期权的说法中，不正确的是（）A对于有收益资产的美式看涨期权，提前执行期权意味着放弃收益权，因此不应提前执行B对于有收益资产的美式看跌期权，当标的资产收益很小时，可以提前执行期权C对于有收益资产的美式看跌期权，提前执行期权可以获得利息收入，应该提前执行D对于有收益资产的美式看跌期权，提前执行期权可能是合理的
考题
单选题其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，该标的（）。A
看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升B
看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升C
看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降D
看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降
考题
单选题下面有关期权价值的陈述中，哪一项不正确？（）A
随着股价的上涨，看跌期权的价值将下降，但看涨期权的价值将上升B
股价越高，看涨期权的价值就越低，看跌期权的价值就越高C
看跌期权的价值与无风险利率的关系呈负相关，看涨期权的价值与无风险利率的关系呈正相关D
股票的波动性会增加看涨期权的价值，但会减少看跌期权的价值
考题
单选题无风险利率对期权价格的影响,下列说法正确的是()。
I对看涨期权来说，利率上升，期权价格上涨
Ⅱ对看涨期权来说，利率上升，期权价格下降
Ⅲ对看跌期权来说，利率上升，期权价格上涨
Ⅳ对看跌期权来说，利率上升，期权价格下降A
Ⅱ、IVB
I、IVC
Ⅰ、ⅢD
II、III
考题
单选题无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，均与期权价值正相关变动的是（ ）。A
无风险利率B
执行价格C
到期期限D
股票价格的波动率
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